Redes neuronales

Aplicación de redes neuronales para la predicción de la volatilidad, precios, indicadores,

Aplicación de las redes neuronales a las finanzas, Javier Oliver

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Publicado por jaomun el 12 de marzo de 2013

Javier Oliver fue el encargado de llevar a cabo la sexta ponencia del jueves 7 de marzo en el III Foro de Finanzas Personales tratando de explicar en su desarrollo la aplicación de las redes neuronales a las finanzas.

aplicacion de las redes neuronales a las finanzas
Aplicación de las redes neuronales a las finanzas - Javier Oliver
 
Javier Oliver es un actual bloguero de Rankia. En su blog Redes Neuronales, trata de aplicar las redes neuronales para la predicción de la volatilidad, precios, indicadores,...
Objetivo de esta ponencia es dar a conocer la existencia de este tipo de modelos, donde no es necesario tener grandes conocimientos matemáticos gracias a la existencia de software especializado.
 

Aplicaciones de las redes neuronales

Resolución de problemas y asociación:

  • Nettalk
  • Tratamiento de imágenes
  • Inspección visual
  • Seguimiento de pupila
  • Monitoriza 
  • Conducción de vehículos
  • Resuelve problemas de optimización (optimiza rutas).
  • Aplicación en gastronomía
  • Aplicaciones en medicina (resonancias magnéticas, ultrasonidos, clasificación de pacientes, predicción de pronósticos,...)
  • Aplicación en finanzas (datos financieros y contables, series temporales)

Resolución de la probabilidad de optimización

Construcción de carteras de diferentes activos optimizando el binomio rentabilidad-riesgo utilizando redes neuronales frente a modelos clásicos de conducta de carteras (Markowitz).
 

Resolución de la probabilidad de clasificación

Estudio de la probabilidad de riesgo en concesión de crédito y la probabilidad de quiebra de una empresa.
 

Resolución de la probabilidad de predicción

Su principal objetivo del uso de las redes neuronales en las finanzas.
 
 

Historia de las redes neuronales

En 1936, Alan Turing estudió el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación.
En 1957, Frank Rosenblatt desarrolló el Perceptrón, una red neuronal con aprendizaje supervisado.
en 1985, las redes neuronales se consolidan en los congresos.
 
 

Qué son y cómo funcionan las redes neuronales

  • ¿Qué es? Podemos decir que intenta simular el comportamiento de las neuronas biológicas, y su estructura es:
neuronas de entrada - intermedias - neuronas de salida
  • ¿Cómo funciona? Su función es similar a las de las biológicas, mediante la activación donde se transfiere información que se transmite mediante conexiones matemáticas.
  • En cuanto al aprendizaje podemos clasificar los sistemas de aprendizaje de la siguiente manera:
  1. Supervisado, agente externo que da la información. Este tipo de aprendizaje a su vez se divide en tres diferentes: por corrección de error, por refuerzo y estocástico.
  2. No supervisado, valores de entrada. Este tipo de aprendizaje se divide en dos diferentes: Hebbiano y competitivo.
  3. Online, aprende de forma continua (no distingue fase de entrenamiento y de operatividad).
  4. Offline, distingue entre fase de entrenamiento y de operatividad.
  • ¿Cómo se construye?
  1. Definición de los datos de entradas.
  2. Definición de la topología de la red.
  3. Definición de la función de activación.
  4. Definición del criterio de aprendizaje.
  5. Definición de los datos de salida.
 

Ejemplos de redes neuronales

  • Un ejemplo es la Red Backpropagation, es un tipo de aprendizaje supervisado, se basa en la regla Delta generalizada o propagación de error. Funciona en dos grandes fases: (1) la información fluye por las neuronas por la capa de entrada y, (2) la información fluye por las neuronas por el resto de capas de salida. Posee una estructura con una capa de entrada con n neuronas y capa salida con m neuronas.

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Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 27 de noviembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.   

 

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Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 26 de noviembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Actualizado 31/10/2012)

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Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 11 de octubre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Se ha añadido el mes de julio Actualizado 30/09/2012)

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Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 30 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Se ha añadido el mes de julio Actualizado 30/09/2012)

  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES     Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II 02/07/2012 6479 34 6521.5 76.5   jul-12 376 369.75 03/07/2012 6591 69 6583.25 61.25   ago-12 446 386.75 04/07/2012 6654 -21.5 6555 37.5   sep-12 170 279 05/07/2012 6564 6.5 6590.5 33         06/07/2012 6446 71 6471 46         09/07/2012 6408 2 6336 -3         10/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           11/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           12/07/2012 6445 17 6450 22         13/07/2012 6466 2 6445.75 18.25         16/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           17/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           18/07/2012 6613 23 6671 81         19/07/2012 6738 25 6699.5 13.5         20/07/2012 6745 3 6781.75 -108         23/07/2012 6554 8 6800.25 -115         24/07/2012 6454 14 6559.75 -77         25/07/2012 6259 -66 6090 -66         26/07/2012 6534 126.5 6570.5 163         27/07/2012 6583 29.5 6730.25 117.75         30/07/2012 6787 30.5 7005.75 13.5         31/07/2012 6808 2.5 6727.75 55.5         01/08/2012 6780 3.5 6761.25 15.25         02/08/2012 6768 1.5 6746 20.5         03/08/2012 6829 217 6701.75 89.75         06/08/2012 6983 38 7053.75 38         07/08/2012 6983 73 7053.75 54         08/08/2012 7030 -3.5 6975.25 -3.5         09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           10/08/2012 6942 16.5 7015.75 42         13/08/2012 6948 8 6960 20         14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           17/08/2012 7025 15 7038.25 28.25         20/08/2012 7056 9 7027 20         21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           22/08/2012 7035 12.5 7013 34.5         23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           24/08/2012 6974 14 6980.5 20.5         27/08/2012 6973 4.5 6967.5 1         28/08/2012 7021 11 7046.25 -12         29/08/2012 7025 15 7025.5 15.5         30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           31/08/2012 6918 11 6904 3         03/09/2012 6946 5 6966 15         04/09/2012 7006 3.5 7037.75 -49         05/09/2012 6914 29.5 6897.75 45.75         06/09/2012 7006 15.5 6979.75 10.75         07/09/2012 7177 11 7306 64         10/09/2012 7235 27 7200 8         11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           12/09/2012 7310 3 7342.75 29.75         13/09/2012 7328 12 7385 45         14/09/2012 7395 26.5 7340 25         17/09/2012 7401 19 7458.75 7         18/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           19/09/2012 7364 27 7345.25 45.75         20/09/2012 7361 9 7413 50         21/09/2012 7389 -18 7320.75 -18         24/09/2012 7415 7 7444.5 22.5         25/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           26/09/2012 7368 0.5 10/02/1920 21.5         27/09/2012 7335 4 12/01/1920 13.75         28/09/2012 NO OPERA   NO OPERA             Leer más
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Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 23 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Se ha añadido el mes de julio Actualizado 23/09/2012)

  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES     Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II 02/07/2012 6479 34 6521,5 76,5   jul-12 376 369,75 03/07/2012 6591 69 6583,25 61,25   ago-12 446 386,75 04/07/2012 6654 -21,5 6555 37,5   sep-12 170 279 05/07/2012 6564 6,5 6590,5 33         06/07/2012 6446 71 6471 46         09/07/2012 6408 2 6336 -3         10/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           11/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           12/07/2012 6445 17 6450 22         13/07/2012 6466 2 6445,75 18,25         16/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           17/07/2012 NO OPERA   NO OPERA           18/07/2012 6613 23 6671 81         19/07/2012 6738 25 6699,5 13,5         20/07/2012 6745 3 6781,75 -108         23/07/2012 6554 8 6800,25 -115         24/07/2012 6454 14 6559,75 -77         25/07/2012 6259 -66 6090 -66         26/07/2012 6534 126,5 6570,5 163         27/07/2012 6583 29,5 6730,25 117,75         30/07/2012 6787 30,5 7005,75 13,5         31/07/2012 6808 2,5 6727,75 55,5         01/08/2012 6780 3,5 6761,25 15,25         02/08/2012 6768 1,5 6746 20,5         03/08/2012 6829 217 6701,75 89,75         06/08/2012 6983 38 7053,75 38         07/08/2012 6983 73 7053,75 54         08/08/2012 7030 -3,5 6975,25 -3,5         09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           10/08/2012 6942 16,5 7015,75 42         13/08/2012 6948 8 6960 20         14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           17/08/2012 7025 15 7038,25 28,25         20/08/2012 7056 9 7027 20         21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           22/08/2012 7035 12,5 7013 34,5         23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           24/08/2012 6974 14 6980,5 20,5         27/08/2012 6973 4,5 6967,5 1         28/08/2012 7021 11 7046,25 -12         29/08/2012 7025 15 7025,5 15,5         30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           31/08/2012 6918 11 6904 3         03/09/2012 6946 5 6966 15         04/09/2012 7006 3,5 7037,75 -49         05/09/2012 6914 29,5 6897,75 45,75         06/09/2012 7006 15,5 6979,75 10,75         07/09/2012 7177 11 7306 64         10/09/2012 7235 27 7200 8         11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           12/09/2012 7310 3 7342,75 29,75         13/09/2012 7328 12 7385 45         14/09/2012 7395 26,5 7340 25         17/09/2012 7401 19 7458,75 7         18/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           19/09/2012 7364 27 7345,25 45,75         20/09/2012 7361 9 7413 50         21/09/2012 7389 -18 7320,75 -18           Leer más
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Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 23 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Actualizado 23/09/2012)

  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES     Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II 01/08/2012 6780 3,5 6761,25 15,25   ago-12 446 386,75 02/08/2012 6768 1,5 6746 20,5   sep-12 170 279 03/08/2012 6829 217 6701,75 89,75         06/08/2012 6983 38 7053,75 38         07/08/2012 6983 73 7053,75 54         08/08/2012 7030 -3,5 6975,25 -3,5         09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           10/08/2012 6942 16,5 7015,75 42         13/08/2012 6948 8 6960 20         14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           17/08/2012 7025 15 7038,25 28,25         20/08/2012 7056 9 7027 20         21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           22/08/2012 7035 12,5 7013 34,5         23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           24/08/2012 6974 14 6980,5 20,5         27/08/2012 6973 4,5 6967,5 1         28/08/2012 7021 11 7046,25 -12         29/08/2012 7025 15 7025,5 15,5         30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           31/08/2012 6918 11 6904 3         03/09/2012 6946 5 6966 15         04/09/2012 7006 3,5 7037,75 -49         05/09/2012 6914 29,5 6897,75 45,75         06/09/2012 7006 15,5 6979,75 10,75         07/09/2012 7177 11 7306 64         10/09/2012 7235 27 7200 8         11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           12/09/2012 7310 3 7342,75 29,75         13/09/2012 7328 12 7385 45         14/09/2012 7395 26,5 7340 25         17/09/2012 7401 19 7458,75 7         18/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           19/09/2012 7364 27 7345,25 45,75         20/09/2012 7361 9 7413 50         21/09/2012 7389 -18 7320,75 -18           Leer más
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Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 15 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Actualizado 15/09/2012)

  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES     Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II 01/08/2012 6780 3,5 6761,25 15,25   ago-12 446 386,75 02/08/2012 6768 1,5 6746 20,5   sep-12 133 194,25 03/08/2012 6829 217 6701,75 89,75         06/08/2012 6983 38 7053,75 38         07/08/2012 6983 73 7053,75 54         08/08/2012 7030 -3,5 6975,25 -3,5         09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           10/08/2012 6942 16,5 7015,75 42         13/08/2012 6948 8 6960 20         14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           17/08/2012 7025 15 7038,25 28,25         20/08/2012 7056 9 7027 20         21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           22/08/2012 7035 12,5 7013 34,5         23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           24/08/2012 6974 14 6980,5 20,5         27/08/2012 6973 4,5 6967,5 1         28/08/2012 7021 11 7046,25 -12         29/08/2012 7025 15 7025,5 15,5         30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA           31/08/2012 6918 11 6904 3         03/09/2012 6946 5 6966 15         04/09/2012 7006 3,5 7037,75 -49         05/09/2012 6914 29,5 6897,75 45,75         06/09/2012 7006 15,5 6979,75 10,75         07/09/2012 7177 11 7306 64         10/09/2012 7235 27 7200 8         11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA           12/09/2012 7310 3 7342,75 29,75         13/09/2012 7328 12 7385 45         14/09/2012 7395 26,5 7340 25           Leer más
Etiquetas: redes neuronales · DAX · econometría · prediccion · sistemas de trading

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

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Publicado por jaomun el 12 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Actualizado 12/09/2012)

 

  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II           Predicción Beneficio Predicción Beneficio       01/08/2012 6780 3,5 6761,25 15,25       02/08/2012 6768 1,5 6746 20,5       03/08/2012 6829 217 6701,75 89,75       06/08/2012 6983 38 7053,75 38       07/08/2012 6983 73 7053,75 54       08/08/2012 7030 -3,5 6975,25 -3,5       09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA         10/08/2012 6942 16,5 7015,75 42       13/08/2012 6948 8 6960 20       14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA         15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA         16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA         17/08/2012 7025 15 7038,25 28,25       20/08/2012 7056 9 7027 20       21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA         22/08/2012 7035 12,5 7013 34,5       23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA         24/08/2012 6974 14 6980,5 20,5       27/08/2012 6973 4,5 6967,5 1       28/08/2012 7021 11 7046,25 -12       29/08/2012 7025 15 7025,5 15,5       30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA     I II 31/08/2012 6918 11 6904 3 TOTAL MES 446 386,75 03/09/2012 6946 5 6966 15       04/09/2012 7006 3,5 7037,75 -49       05/09/2012 6914 29,5 6897,75 45,75       06/09/2012 7006 15,5 6979,75 10,75       07/09/2012 7177 11 7306 64       10/09/2012 7235 27 7200 8       11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA         12/09/2012 7310 3 7342,75 29,75         Leer más
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Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir

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Publicado por jaomun el 11 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

Al margen de la serie de posts que iré escribiendo en relación a la parte teórica de las redes neuronales, qué son, cómo funcionan,..etc, voy a escribir otra serie de posts en los que aplicaré las redes neuronales con un sencillo ejemplo.  En este se describen  los parámetros principales utilizados en la construcción de dicha red así como las estrategias a seguir con la información que nos facilite esta. Indicar que tanto la red que se va a construir y las estrategias a plantear serán muy simples. La idea es observar qué resultados podemos obtener en la compraventa del contrato de futuro del DAX. Se utilizarán datos diarios.

Para la red neuronal se han establecido como inputs los datos de apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, punto medio (también llamado centro) y radio (distancia desde el punto medio hasta el máximo o mínimo) de las tres últimas sesiones. Como outputs , es decir, los datos que queremos predecir, el precio de cierre, el centro, el radio y apertura.   Leer más

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