Redes neuronales

Aplicación de redes neuronales para la predicción de la volatilidad, precios, indicadores,

Cómo clasificar cuentas nóminas con redes neuronales

2
Publicado por jaomun el 14 de enero de 2015
Hace poco encontrábamos en Rankia un artículo que trataba de explicar cómo funcionaban las redes neuronales no supervisadas, y concretamente los mapas auto-organizativos de Kohonen (SOM o self-organizing maps):
 
Parece útil su empleo en finanzas y como ejemplo vamos a simular la clasificación no supervisada de cuentas nómina de varias entidades financieras. Cuando se dispone de un gran número de casos (individuos o sujetos a comparar), y muchas variables para realizar la comparación, emplear redes neuronales no supervisadas como SOM ayuda a visualizar la información de manera ordenada y a la detección de patrones en los datos. Imaginemos que queremos comparar las siguientes cuentas nómina de varias entidades financieras:
 
redes neuronales cuentas nomina
  *La información representa ejemplos y, aunque se basan en casos reales, no reflejan todas las características ofrecidas por las entidades financieras. No se pretende en todo caso perjudicar ni publicitar a ninguna de las entidades financieras. 
 
Comparar estas cuentas nómina puede ser fácil a simple vista pero sirven para ilustrar la utilidad de este tipo de redes (ha sido también aplicado a grandes cantidades de datos como clasificación de fondos de inversión o acciones). Como puede verse en la tabla ninguna de las cuentas presenta comisiones y todas ofrecen tarjetas de manera gratuita. Por este motivo pueden ser excluidas estas dos variables de nuestro modelo. Recordemos que una red de tipo SOM presenta este aspecto:
Etiquetas: Redes neuronales · banca · Cuenta nómina · variable

Redes neuronales: supervisadas y no supervisadas

2
Publicado por Rankia el 12 de enero de 2015
Como ya se ha venido viendo en Rankia, las redes neuronales están sirviendo de ayuda y son de aplicación en múltiples facetas de la vida real, también en finanzas y en los mercados financieros y de valores:
 
Gran parte de los modelos empleados intentan buscar modelos que tratan de predecir variables que no satisfacen las restricciones de los modelos más clásicos, como por ejemplo,  una regresión lineal. Así, una red neuronal busca relaciones más complejas entre unos predictores y la variable objetivo, por ejemplo el precio de una acción en función del precio de otra acción o de variables macroeconómicas. Este tipo de redes neuronales son de las consideradas supervisadas, pues se le indica a la red neuronal hacia qué salida u output debe tender o ajustarse. 
 

Redes neuronales no supervisadas

El objetivo de este artículo es dar una pincelada sobre otro tipo de redes consideradas como no supervisadas, y más concretamente sobre los mapas auto organizativos de Kohonen o self-organizing maps  (SOM).
 
Este tipo de redes fue desarrollado por el profesor Teuvo Kohonen (1982) e intenta imitar el comportamiento del cerebro en el tratamiento de la información en ciertos casos concretos. Y es que el cerebro se organiza, corrige errores y procesa nueva información sin tener referencias previas donde apoyarse. Es capaz de crear mapas mentales clasificando la información en determinadas zonas en base a los estímulos  que le llegan. Información con los mismos patrones de entrada o estímulos similares son clasificados en zonas próximas del cerebro.  
 
También entran dentro de las redes competitivas, porque también imitan la competición de las neuronas cerebrales cuando nueva información es procesada. Solamente las neuronas que más se parecen o están especializadas en un patrón de entrada son activadas y por lo tanto pueden ser consideras como ganadoras recopilando la nueva información. Un esquema habitual de SOM es el siguiente:
Etiquetas: bolsa · Volatilidad · Rentabilidad · Redes neuronales

Aplicación de las redes neuronales a las finanzas, Javier Oliver

0
Publicado por jaomun el 12 de marzo de 2013

Javier Oliver fue el encargado de llevar a cabo la sexta ponencia del jueves 7 de marzo en el III Foro de Finanzas Personales tratando de explicar en su desarrollo la aplicación de las redes neuronales a las finanzas.

aplicacion de las redes neuronales a las finanzas
Aplicación de las redes neuronales a las finanzas - Javier Oliver
 
Javier Oliver es un actual bloguero de Rankia. En su blog Redes Neuronales, trata de aplicar las redes neuronales para la predicción de la volatilidad, precios, indicadores,...
Objetivo de esta ponencia es dar a conocer la existencia de este tipo de modelos, donde no es necesario tener grandes conocimientos matemáticos gracias a la existencia de software especializado.
 

Aplicaciones de las redes neuronales

Resolución de problemas y asociación:

  • Nettalk
  • Tratamiento de imágenes
  • Inspección visual
  • Seguimiento de pupila
  • Monitoriza 
  • Conducción de vehículos
  • Resuelve problemas de optimización (optimiza rutas).
  • Aplicación en gastronomía
  • Aplicaciones en medicina (resonancias magnéticas, ultrasonidos, clasificación de pacientes, predicción de pronósticos,...)
  • Aplicación en finanzas (datos financieros y contables, series temporales)

Resolución de la probabilidad de optimización

Construcción de carteras de diferentes activos optimizando el binomio rentabilidad-riesgo utilizando redes neuronales frente a modelos clásicos de conducta de carteras (Markowitz).
 

Resolución de la probabilidad de clasificación

Estudio de la probabilidad de riesgo en concesión de crédito y la probabilidad de quiebra de una empresa.
 

Resolución de la probabilidad de predicción

Su principal objetivo del uso de las redes neuronales en las finanzas.
 
 

Historia de las redes neuronales

En 1936, Alan Turing estudió el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación.
En 1957, Frank Rosenblatt desarrolló el Perceptrón, una red neuronal con aprendizaje supervisado.
en 1985, las redes neuronales se consolidan en los congresos.
 
 

Qué son y cómo funcionan las redes neuronales

  • ¿Qué es? Podemos decir que intenta simular el comportamiento de las neuronas biológicas, y su estructura es:
neuronas de entrada - intermedias - neuronas de salida
  • ¿Cómo funciona? Su función es similar a las de las biológicas, mediante la activación donde se transfiere información que se transmite mediante conexiones matemáticas.
  • En cuanto al aprendizaje podemos clasificar los sistemas de aprendizaje de la siguiente manera:
  1. Supervisado, agente externo que da la información. Este tipo de aprendizaje a su vez se divide en tres diferentes: por corrección de error, por refuerzo y estocástico.
  2. No supervisado, valores de entrada. Este tipo de aprendizaje se divide en dos diferentes: Hebbiano y competitivo.
  3. Online, aprende de forma continua (no distingue fase de entrenamiento y de operatividad).
  4. Offline, distingue entre fase de entrenamiento y de operatividad.
  • ¿Cómo se construye?
  1. Definición de los datos de entradas.
  2. Definición de la topología de la red.
  3. Definición de la función de activación.
  4. Definición del criterio de aprendizaje.
  5. Definición de los datos de salida.
 

Ejemplos de redes neuronales

  • Un ejemplo es la Red Backpropagation, es un tipo de aprendizaje supervisado, se basa en la regla Delta generalizada o propagación de error. Funciona en dos grandes fases: (1) la información fluye por las neuronas por la capa de entrada y, (2) la información fluye por las neuronas por el resto de capas de salida. Posee una estructura con una capa de entrada con n neuronas y capa salida con m neuronas.

 

Leer más
Etiquetas: Redes neuronales · finanzas · aprendizaje supervisado · Javier Oliver · prediccion

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

0
Publicado por jaomun el 27 de noviembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.   

 

Leer más
Etiquetas: Redes neuronales · DAX 30 · econometría · prediccion · sistemas de trading

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

0
Publicado por jaomun el 26 de noviembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Actualizado 31/10/2012)

Leer más
Etiquetas: Redes neuronales · DAX 30 · econometría · prediccion · sistemas de trading

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

2
Publicado por jaomun el 11 de octubre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Se ha añadido el mes de julio Actualizado 30/09/2012)

Leer más
Etiquetas: Redes neuronales · DAX 30 · econometría · prediccion · sistemas de trading

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

2
Publicado por jaomun el 30 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Se ha añadido el mes de julio Actualizado 30/09/2012)

  Leer más
  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES  
  Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II
02/07/2012 6479 34 6521.5 76.5   jul-12 376 369.75
03/07/2012 6591 69 6583.25 61.25   ago-12 446 386.75
04/07/2012 6654 -21.5 6555 37.5   sep-12 170 279
05/07/2012 6564 6.5 6590.5 33        
06/07/2012 6446 71 6471 46        
09/07/2012 6408 2 6336 -3        
10/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
11/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
12/07/2012 6445 17 6450 22        
13/07/2012 6466 2 6445.75 18.25        
16/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
17/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
18/07/2012 6613 23 6671 81        
19/07/2012 6738 25 6699.5 13.5        
20/07/2012 6745 3 6781.75 -108        
23/07/2012 6554 8 6800.25 -115        
24/07/2012 6454 14 6559.75 -77        
25/07/2012 6259 -66 6090 -66        
26/07/2012 6534 126.5 6570.5 163        
27/07/2012 6583 29.5 6730.25 117.75        
30/07/2012 6787 30.5 7005.75 13.5        
31/07/2012 6808 2.5 6727.75 55.5        
01/08/2012 6780 3.5 6761.25 15.25        
02/08/2012 6768 1.5 6746 20.5        
03/08/2012 6829 217 6701.75 89.75        
06/08/2012 6983 38 7053.75 38        
07/08/2012 6983 73 7053.75 54        
08/08/2012 7030 -3.5 6975.25 -3.5        
09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
10/08/2012 6942 16.5 7015.75 42        
13/08/2012 6948 8 6960 20        
14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
17/08/2012 7025 15 7038.25 28.25        
20/08/2012 7056 9 7027 20        
21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
22/08/2012 7035 12.5 7013 34.5        
23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
24/08/2012 6974 14 6980.5 20.5        
27/08/2012 6973 4.5 6967.5 1        
28/08/2012 7021 11 7046.25 -12        
29/08/2012 7025 15 7025.5 15.5        
30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
31/08/2012 6918 11 6904 3        
03/09/2012 6946 5 6966 15        
04/09/2012 7006 3.5 7037.75 -49        
05/09/2012 6914 29.5 6897.75 45.75        
06/09/2012 7006 15.5 6979.75 10.75        
07/09/2012 7177 11 7306 64        
10/09/2012 7235 27 7200 8        
11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
12/09/2012 7310 3 7342.75 29.75        
13/09/2012 7328 12 7385 45        
14/09/2012 7395 26.5 7340 25        
17/09/2012 7401 19 7458.75 7        
18/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
19/09/2012 7364 27 7345.25 45.75        
20/09/2012 7361 9 7413 50        
21/09/2012 7389 -18 7320.75 -18        
24/09/2012 7415 7 7444.5 22.5        
25/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
26/09/2012 7368 0.5 10/02/1920 21.5        
27/09/2012 7335 4 12/01/1920 13.75        
28/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
Etiquetas: Redes neuronales · DAX 30 · econometría · prediccion · sistemas de trading

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

4
Publicado por jaomun el 23 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Se ha añadido el mes de julio Actualizado 23/09/2012)

  Leer más
  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES  
  Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II
02/07/2012 6479 34 6521,5 76,5   jul-12 376 369,75
03/07/2012 6591 69 6583,25 61,25   ago-12 446 386,75
04/07/2012 6654 -21,5 6555 37,5   sep-12 170 279
05/07/2012 6564 6,5 6590,5 33        
06/07/2012 6446 71 6471 46        
09/07/2012 6408 2 6336 -3        
10/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
11/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
12/07/2012 6445 17 6450 22        
13/07/2012 6466 2 6445,75 18,25        
16/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
17/07/2012 NO OPERA   NO OPERA          
18/07/2012 6613 23 6671 81        
19/07/2012 6738 25 6699,5 13,5        
20/07/2012 6745 3 6781,75 -108        
23/07/2012 6554 8 6800,25 -115        
24/07/2012 6454 14 6559,75 -77        
25/07/2012 6259 -66 6090 -66        
26/07/2012 6534 126,5 6570,5 163        
27/07/2012 6583 29,5 6730,25 117,75        
30/07/2012 6787 30,5 7005,75 13,5        
31/07/2012 6808 2,5 6727,75 55,5        
01/08/2012 6780 3,5 6761,25 15,25        
02/08/2012 6768 1,5 6746 20,5        
03/08/2012 6829 217 6701,75 89,75        
06/08/2012 6983 38 7053,75 38        
07/08/2012 6983 73 7053,75 54        
08/08/2012 7030 -3,5 6975,25 -3,5        
09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
10/08/2012 6942 16,5 7015,75 42        
13/08/2012 6948 8 6960 20        
14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
17/08/2012 7025 15 7038,25 28,25        
20/08/2012 7056 9 7027 20        
21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
22/08/2012 7035 12,5 7013 34,5        
23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
24/08/2012 6974 14 6980,5 20,5        
27/08/2012 6973 4,5 6967,5 1        
28/08/2012 7021 11 7046,25 -12        
29/08/2012 7025 15 7025,5 15,5        
30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
31/08/2012 6918 11 6904 3        
03/09/2012 6946 5 6966 15        
04/09/2012 7006 3,5 7037,75 -49        
05/09/2012 6914 29,5 6897,75 45,75        
06/09/2012 7006 15,5 6979,75 10,75        
07/09/2012 7177 11 7306 64        
10/09/2012 7235 27 7200 8        
11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
12/09/2012 7310 3 7342,75 29,75        
13/09/2012 7328 12 7385 45        
14/09/2012 7395 26,5 7340 25        
17/09/2012 7401 19 7458,75 7        
18/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
19/09/2012 7364 27 7345,25 45,75        
20/09/2012 7361 9 7413 50        
21/09/2012 7389 -18 7320,75 -18        
Etiquetas: Redes neuronales · DAX 30 · econometría · prediccion · sistemas de trading

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

0
Publicado por jaomun el 23 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Actualizado 23/09/2012)

  Leer más
  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES  
  Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II
01/08/2012 6780 3,5 6761,25 15,25   ago-12 446 386,75
02/08/2012 6768 1,5 6746 20,5   sep-12 170 279
03/08/2012 6829 217 6701,75 89,75        
06/08/2012 6983 38 7053,75 38        
07/08/2012 6983 73 7053,75 54        
08/08/2012 7030 -3,5 6975,25 -3,5        
09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
10/08/2012 6942 16,5 7015,75 42        
13/08/2012 6948 8 6960 20        
14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
17/08/2012 7025 15 7038,25 28,25        
20/08/2012 7056 9 7027 20        
21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
22/08/2012 7035 12,5 7013 34,5        
23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
24/08/2012 6974 14 6980,5 20,5        
27/08/2012 6973 4,5 6967,5 1        
28/08/2012 7021 11 7046,25 -12        
29/08/2012 7025 15 7025,5 15,5        
30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
31/08/2012 6918 11 6904 3        
03/09/2012 6946 5 6966 15        
04/09/2012 7006 3,5 7037,75 -49        
05/09/2012 6914 29,5 6897,75 45,75        
06/09/2012 7006 15,5 6979,75 10,75        
07/09/2012 7177 11 7306 64        
10/09/2012 7235 27 7200 8        
11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
12/09/2012 7310 3 7342,75 29,75        
13/09/2012 7328 12 7385 45        
14/09/2012 7395 26,5 7340 25        
17/09/2012 7401 19 7458,75 7        
18/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
19/09/2012 7364 27 7345,25 45,75        
20/09/2012 7361 9 7413 50        
21/09/2012 7389 -18 7320,75 -18        
Etiquetas: Redes neuronales · DAX 30 · econometría · prediccion · sistemas de trading

Resultados aplicación red neuronal: futuro dax

0
Publicado por jaomun el 15 de septiembre de 2012

Por Javier Oliver Muncharaz

En este post expondré los resultados “teóricos” que se obtendrían aplicando la red neuronal  y las estrategias I y II descritas en   Predicción futuro dax con red neuronal: estrategia a seguir                              

En la siguiente tabla se presentan las fechas con las predicciones de los precios de cierre ya corregidas según se indicó en las estrategias I y II y los resultados “teóricos” obtenidos.      (Actualizado 15/09/2012)

  Leer más
  ESTRATEGIA  I   ESTRETEGIA  II       TOTAL MES  
  Predicción Beneficio Predicción Beneficio     I II
01/08/2012 6780 3,5 6761,25 15,25   ago-12 446 386,75
02/08/2012 6768 1,5 6746 20,5   sep-12 133 194,25
03/08/2012 6829 217 6701,75 89,75        
06/08/2012 6983 38 7053,75 38        
07/08/2012 6983 73 7053,75 54        
08/08/2012 7030 -3,5 6975,25 -3,5        
09/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
10/08/2012 6942 16,5 7015,75 42        
13/08/2012 6948 8 6960 20        
14/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
15/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
16/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
17/08/2012 7025 15 7038,25 28,25        
20/08/2012 7056 9 7027 20        
21/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
22/08/2012 7035 12,5 7013 34,5        
23/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
24/08/2012 6974 14 6980,5 20,5        
27/08/2012 6973 4,5 6967,5 1        
28/08/2012 7021 11 7046,25 -12        
29/08/2012 7025 15 7025,5 15,5        
30/08/2012 NO OPERA   NO OPERA          
31/08/2012 6918 11 6904 3        
03/09/2012 6946 5 6966 15        
04/09/2012 7006 3,5 7037,75 -49        
05/09/2012 6914 29,5 6897,75 45,75        
06/09/2012 7006 15,5 6979,75 10,75        
07/09/2012 7177 11 7306 64        
10/09/2012 7235 27 7200 8        
11/09/2012 NO OPERA   NO OPERA          
12/09/2012 7310 3 7342,75 29,75        
13/09/2012 7328 12 7385 45        
14/09/2012 7395 26,5 7340 25        
Etiquetas: Redes neuronales · DAX 30 · econometría · prediccion · sistemas de trading



RSS
e-Mail









Este sitio web usa cookies propias o de terceros para analizar la navegación del usuario. En caso de seguir navegando se entiende que acepta la política de cookies.
Aceptar