Revisando el E-Re spread

Hace más de un año, y tratando de calibrar lo que era el miedo existente en el sistema Europeo, buscaba un equivalente al TED spread usado en los Estados Unidos. Eso me llevó a calcular el E-Re spread que es un buen equivalente Europeo al TED spread.

 

Prácticamente desde que escribí ese post no lo había actualizado, pero por cuestiones de trabajo lo acabo de revisar y comparto con ustedes el resultado.

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Profundizando en el E-Re spread

Ayer, en mi post de El miedo es libre, buscaba un equivalente al TED spread para Europa, lo que me llevó a calcular el E-Re spread, que es el spread entre el Euribor (lo que se cobran los bancos entre ellos), y la tasa Repo. Esta tasa es la que se cobran los bancos entre si en operaciones Repo, y es una tasa menor que el Euribor porque el Repo está garantizado por un colateral (deuda) emitido por un gobierno Europeo (lo que en otros tiempos era "libre de riesgo"). Por esto el E-Re spread es un equivalente al TED spread, al ser un indicador que mide el riesgo que el mercado le asigna a prestarle a los bancos (comparado con prestarle al gobierno). El TED lo mide para los Estados Unidos y el E-Re para Europa.

Cometí un error ayer al usar el E-Re de dos semanas para compararlo al TED, ya que éste es a 3 meses. Y como vemos en el gráfico adjunto, los resultados son bastante diferentes dependiendo del tiempo al que nos referimos. (todos los gráficos se pueden ver en grande haciendo click en ellos).

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