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Etiqueta "spy": 19 resultadosEstrategia en SPY y Señales de Inversión
Publicado por Sharkopciones el
25 de Abril de 2012
Hago seguimiento a la posición que abrimos el pasado 01 de abril:
La operación se ha comportado bastante bien durante la corrección. Desde el día que iniciamos la posición, el índice S&P500 ha perdido un -1.5%, mientras que nuestra posición ya arroja un beneficio de $1159 (+1.15% sobre el Capital). Este es el gráfico de riesgo:
Vamos a gestionar la posición hasta la expiración. Mientras tanto, la semana próxima iniciaré nueva entrada con expiración de Junio. Esta nueva entrada será la primera del nuevo servicio de SmartMoney Flow - Señales de Inversión.
Señales de Inversión Después de 2 meses desde el comienzo de SmartMoney Flow, hemos decidido añadir al Modelo de Predicción un sistema de Inversión con Opciones, de la misma filosofía que la operación que inicia este post. Leer más Seguimiento Estrategia Naked SPY
Publicado por Sharkopciones el
14 de Abril de 2012
El pasado 01 de Abril iniciaba en este post una estrategia sobre Naked Puts en el SPY. Bueno, en realidad fue el jueves 29 y esta era la posición: 20x SP MAY 132 (-1.19)
Debido a la corrección de Mercado, realicé 2 ajustes el día 04 y 09 de Abril, dejándome el gráfico de riesgo de la siguiente forma:
Este es el gráfico del SPY (Flecha Azul: Entrada; Roja: Ajuste)
El día que iniciamos la entrada, el SPY cotizaba en $139. Desde entonces, el Mercado ha corregido un -1.5% aproximadamente. Nuestra estrategia pierde unos $226, que sería un -0.2% de nuestro portfolio ($100k). Según nos vayamos acercando a final de mes, iremos viendo el potencial de esta estrategia, gracias al beneficio debido al paso del tiempo. Y en la última semana aplicaremos nueva posición para Junio. Leer más Estrategias Diferentes. Mismo Resultado $$$
Publicado por Sharkopciones el
11 de Marzo de 2012
Hoy voy a poner un ejemplo de cómo diferentes estrategias con opciones pueden tener un mismo resultado positivo. El 07 de febrero, dentro del Campus, planteábamos diferentes estrategias sobre el SPY (ETF del S&P500). El objetivo era que los alumnos gestionasen la operación de forma independiente y ver qué resultados obteníamos. En el siguiente gráfico vemos que el SPY cotizaba en los $135 aprox.
Y estas fueron las operaciones que se metieron: 1. Put Calendar ATM ABR/MAR 134 (CB 1.26) 2. Put Calendar OTM ABR/MAR 132 (CB 1.24) 3. Put Diagonal LP MAY 135 + SP MAR 132 (CB 3.28)
Adjunto imagen del foro (he tapado cierta información confidencial):
Vamos a analizar cada estrategia de forma separada. En primer lugar, vemos que el SPY prácticamente se ha movido de forma lateral, incluso ligeramente alcista, de forma que estas operaciones irían en contra de la expectativa correcta (Lateral-Bajista o Bajista). Leer más Ejemplo Ajuste en Diagonal
Publicado por Sharkopciones el
08 de Abril de 2011
El pasado 29 de marzo se producía el que podía ser el inicio de un nuevo tramo alcista, y proponíamos una Diagonal sobre el SPY Hoy, la posición alcanzaba un 20% de ROI y era momento de tomar decisiones.
Dentro del Campus he propuesto hasta 5 soluciones, en función de la relación riesgo/beneficio de cada trader, pero aquí explicaré dos de ellas: - la primera: no hacer nada y seguir trabajando con la tendencia, la cual será vigente mientras el precio no rompa los 130. Esto estaría más enfocados a perfiles donde no les importe rodar con la posición 2 ó 3 meses. Por supuesto, el potencial retorno es mayor, pero también lo es el riesgo de giro de mercado. - la segunda: neutralizar beneficios y seguir trabajando el mes de mayo como una posición de income. Para ello, lo que deberíamos haber hecho es rolar nuestra LC a un strike mayor. Mi "trigger" hubiera sido la rotura de la EMA5. Leer más Señal Alcista. Propuesta de Entrada en SPY
Publicado por Sharkopciones el
29 de Marzo de 2011
El viernes pasado, muchos sistemas (tendenciales) dieron señal de entrada. Sin embargo, reina algo de desconfianza después de las violentas caídas de jornadas previas. Es en estos momentos donde uno debe seguir siendo fiel a su sistema. Quizás la señal sea falsa. Quizás no... Trabajar con Spreads, y aprovecharnos de la flexibilidad que nos dan las opciones para ajustar, hace que no sea necesario acertar en el movimiento al 100%. Por lo que si el SP500 no terminar de romper hacia arriba, tenemos estrategias que igualmente obtendrían beneficio. Buscas un movimiento impulsivo --> tu estrategia es una Bull Call Buscas probabilidades y un beneficio "casi" seguro --> tu estrategia es una Bull Put
Una propuesta de entrada, algo intermedio entre las dos anteriores, que trabaja bien tanto en tendencias como movimientos laterales, es una Diagonal (Bull Call Calendar). Por ejemplo: Leer más
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spy · señal alcista
Expiración de Noviembre. Cierre y Ajustes.
Publicado por Sharkopciones el
19 de Noviembre de 2010
Hoy es viernes de expiración. Voy a comentar algunos ajustes y cambios en posiciones que tenía públicas. Wal-Mart (WMT) Esta estrategia la iniciamos por mayo. Empezó con una Bull Put, fuimos asignados y gestionamos la posición durante el mercado bajista. Tengo que decir que, al no tenerla personalmente, se me olvidó seguirla de cerca. Podríamos haber reducido el coste base mucho más. Dejo el link del último ajuste: http://www.rankia.com/blog/opciones/576502-bull-put-wmt Hoy expira la Bull Put. Tenemos Covered Call SC DIC 55 (CB = 52.90) De momento en beneficios. Cuál sería el siguiente paso?? Realizo nueva Bull Put DIC 52.5/47.5, lo que me ayuda a reducir el coste base de la operación a 52.60. Teniendo en cuenta que hay un dividendo de $0.30, esto me deja el coste base definitivo en $52.30 Leer más Ajuste Diagonal SPY
Publicado por Sharkopciones el
11 de Septiembre de 2010
Partíamos de la estrategia inicial: LC JAN 110 + SC OCT 115 Aunque la tendencia sigue siendo alcista y la estrategia está trabajando perfectamente, ayer viernes reduje algo de riesgo en la posición. El motivo fue la barra "insider" que tuvimos y el bajo volumen que está acompañando a la subida. Tendremos que ver si rompe máximos o mínimos del día anterior, y lo que pase, creo que marcará un nuevo impulso hacia la zona de rotura. De momento, el movimiento más probable sigue siendo un rango lateral-ligeramente alcista entre 109 y 114 Lo que hice fue cerrar SC OCT 115 y abrir SC OCT 114, generando un crédito de $0.34 y reduciendo el coste base: LC JAN 110 + SC OCT 114 (CB = 4.95)
Mi "Game Plan": - Si la tendencia continúa alcista, saldré con beneficio (dependerá de si alcista o ligeramente alcista) Leer más Estrategia Alcista en SPY
Publicado por Sharkopciones el
03 de Septiembre de 2010
Con el movimiento alcista de hoy, estoy seguro que muchos sistemas han dado señal de entrada. Teniendo en cuenta que tenemos un fin de semana largo de por medio y que la rotura del 1100 en el SP500 se debe confirmar, introducir hoy una operación podría ser algo precipitado., pero voy a plantear una entrada ligeramente alcista con expiración de Octubre sobre el SPY. Aunque los datos económicos no son idóneos, el dato manufacturero positivo del miércoles trajo algo de positivismo a este Mercado, que unido a la rotura de los niveles de EMA200 de hoy, pueden cambiar la actitud del mercado en el corto plazo.
Mi expectativa es que la volatilidad siga cayendo, pero esta operación (aunque sea vega positivo) se va a aprovechar de un movimiento alcista (delta positivo), así como del paso del tiempo (theta positivo). Leer más Ajuste #6 en SPY
Publicado por Sharkopciones el
17 de Febrero de 2010
Bueno, el precio finalmente no retrocede y todo apunta a que terminará por el strike 110.
El último ajuste (este sí, ya de lo contrario habría que pasar a Marzo) sería el siguiente: Partíamos de: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 108 (CB=8.49) Hoy cambié de opinión, y lo que hago es reducir el CB y preparar la Doble Diagonal para marzo. Para ello, cierro la LP JUN 115 (ITM) y abro LP JUN 105, y al mismo tiempo abro Call Calendar LC JUN 115 + SC FEB 111 Quedaría lo siguiente: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 105/SP FEB 108 + Call Calendar LP JUN 115/SC FEB 111 (CB = 5.89). La gran reducción del CB se debe a la venta de la LP JUN 115 y la compra de una LP más barata. El gráfico quedaría de la siguiente forma:  Ahora, necesito que el precio se mantenga estable entre 111 y 108 hasta el viernes. Si eso ocurre, mis opciones cortas expirarán OTM y obtendré un beneficio de unos $40-$50 por contrato (según dónde acabe el precio). A esto tendremos que quitarle comisiones, ya que esta operación ha sido bastante trabajosa ($16 en comisiones) --> nos dejaría un beneficio neto de $24-$34, que según con qué máximo riesgo durante la vida de la operación lo comparemos, el ROI sería del 4-5% (para el último CB de 5.89) o del 2.7-3.89% (para el CB máximo que hemos llegado a tener)... bueno, cuando acabemos veremos. Consideraciones: - Si hubiera mantenido la Bull Put inicial con que empecé, ahora estaría en beneficio... pero eso nadie lo sabía - este tipo de operaciones no tiene por que ser tan compleja. Esta operación ha sido cabezonería de querer terminarla en Febrero. El objetivo ya no es sacar un 10-20%, sino salir sin perder... ajustar las Bull Puts son complicadas, y más con las fuertes caídas de este mes. - un ajuste más correcto hubiera sido, en el ajuste 4, haber pasado ya directamente a marzo. Ahora, con la LC y LP en estos strikes (115 y 105), ya tengo preparada la operación para volver aplicar una Doble Calendar en Marzo. - ¿se podría haber hecho mejor? seguro que sí... los ajustes son un arte y como diche el refrán: cada maestrillo tiene su librillo. Posibles errores mejorables: haber ajustando antes a una Doble Diagonal, me podría dar más beneficio, pero la verdad, no me esperaba el rebote del día de ayer. Leer más Ajuste Bull Put SPY
Publicado por Sharkopciones el
17 de Febrero de 2010
Con el movimiento alcista de hoy, el anterior ajuste se queda corto: Teníamos lo siguiente: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 106 (CB=8.74) Aprovechando dicho movimiento alcista, vuelvo a subir el strike de la SP FEB 106 a 108, reduciendo el CB a 8.49. Nos queda: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 108 (CB=8.49) Este ajuste mantiene aún una expectativa lateral, entre 110 y 107. Ahora mismo, el precio estaría rozando el punto de empate (109.92). Dependiendo de cómo mañana abra el mercado, dejaré la posición así o añadiré una Call Calendar. En función de eso, actualizaré el gráfico. El precio está tocando niveles de resistencia en 110. Si no lo supera, es probable que retroceda algo. Pero si mañana no retrocede, es posible que también aplique la Calendar, ya que el strike peg de este mes está en 110, y si acaba ahí, sería justamente mi punto de empate. Un ajuste más conservador sería directamente irnos a Marzo con la Put Calendar y añadir una Call Calendar de Marzo, pero quiero intentar salir en positivo este mes, ya que sería un buen ejercicio de ajuste después de los fuertes movimientos del índice, donde hemos tenido un retroceso de casi el 10%. Saludos.
Otros contenidos sobre 'spy' en Rankia.comDoble Reverse Calendar Spread en SPY
Migueln.
Desarrollamos a continuación una estrategia con finalidad similar a las típicas iron-condor, aunque menos vulnerable que éstas últimas a un desplazamiento violento del precio en su contra. La posición es también negativa en vega y positiva en theta.
La Conquista del Mundo: Mapa Mundial de ETF´s
Gfierro.
Los ETF´s han venido para simplificaros la vida, disminuyendo el tiempo de análisis en comparación con acciones individuales, recortando las comisiones con respecto a los Fondos, creando un manejo mas intuitivo de nuestras inversiones y ofreciendo un abanico de estrategias y portafolios que pocas veces podríamos tener o inclusive imaginar.
Largo en SPY
Srcliment.
Acabo de entrar largo en SPY ante la posibilidad de formación de un hombro derecho (o con suerte, fin de corrección).
El sentimiento es muy negativo, creo que la semana pasada hubo algún momento de pánico y podría haberse producido una primera capitulación, al menos de los que están más nerviosos.
Además el repunte de volumen en el soporte es un hecho a considerar.
Largo en
Recomendaciones de Compra para el 2010 ¿Mentiras y Aciertos?
Gfierro.
Si seguir recomendaciones de terceros debe tomarse con cuidado, seguir recomendaciones publicadas en la Internet, debe de tomarse con Extrema Precaución.La mejor recomendación de inversión siempre será la que vuestro criterio apruebe. Podéis tomar opiniones de todos lados, contrastarlas y con base a ellas comenzar un due diligence de manera responsable.
Abiertas Posiciones Cortas en SPY $122,26@14:41(CET)
Srcliment.
Al haber llegado al objetivo que planteé a finales de julio, y estar el precio pegado a la banda de Bollinguer superior (+4SIGMA) no me queda más remedio que abrir cortos por higiene personal.
Evidentemente el riesgo de que me barran hacia arriba es ahora muy alto, pero los niveles de sobrecompra son ya muy acusados...
Esta es una compra especulativa destinada a sacar unos duros
Esto ha sido Bajista
Srcliment.
Dame una A, dame una B.... dame una C et voilà: Esto es BAJISTA
Y puede tardar en manifestarse más tiempo del esperado, y nos pueden chulear, y pueden regar de dinero los sembraos, pero lo de hoy es el fin, o la estocada de una onda C que se ha estirado lenta y agónicamente durante los meses de Septiembre y Octubre... los Toros sudando sangre, y los Osos sangrando a chorros.
Hay
SPY: Cierre de Posiciones Largas $118,37@18:43(CET) por Vértigos
Srcliment.
El estar largo con subidas de volumen decreciente y el VIX y DVOL aguantando el soporte y formando divergencias alcistas me produce vértigos y mareos.
Esta puede ser la prueba de que hago las cosas mal, porque mi sistema aun no me ha dado la salida, pero los factores que comento son preocupantes. Puede ser perfectamente que se ponga en $122 en pocas sesiones.
Las instituciones no
Abiertas Posiciones Largas en SPY $115,36@18:55(CET)
Srcliment.
A la vista del volumen y el comportamiento del precio, la corrección puede estar frenando. Acabo de abrir posiciones largas (de momento poco capital) en $115,36.
El STOP quedaría por debajo de la línea roja en gráfico semanal.
Gráfico intradiario (5min):
Gráfico semanal
SPY: Esperando los $115
Srcliment.
Todo apunta a que la onda al alza continúa.
La línea rápida del MACD(12,9,26) Diario se ha tocado con la lenta sin llegar a cortarse.
El RSI(14) Diario ha roto la tendencia bajista de corto plazo.
El ADX(14) se mantiene por encima de 23, y el DI+ y ronda los 30p.
Me mosquea que el VIX no haya roto aun el soporte.
Me preocupan las divergencia bajistas que llevan
Sistema Ponderación por Sectores
Imarlo.
El sistema que voy a exponer hoy es bastante bueno para el inversor que no quiera estar pendiente del mercado todos los días y aun así conseguir rentabilidades bastante buenas en el largo plazo y superar al sp500. El horizonte temporal para los que quieran seguir este sistema será de más de 10 años.
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