El pasado miércoles, día 11 de enero, realizamos el Primer Webinar del Prelanzamiento del Curso de Swing  Trading con Opciones.

Debido al tiempo disponible, no pudimos responder a todas las preguntas como nos hubiera gustado. Lo mejor, si te quedaste con alguna duda de lo que explicamos, es que directamente me preguntes  en "swing(arroba)sharkopciones.com". Si no pudiste asistir, no te preocupes, lo tienes disponible dentro del Campus: más información en el siguiente link – “Ver Grabación Webinar Swing” 

Mi exposición la organicé en tres bloques, que te resumo a continuación.

Bloque 1: ¿Qué es el Swing trading con opciones?

Lo más importante de este bloque es la posibilidad que nos dan los spread de opciones  para operar  tendencias por muy pequeñas que sean. Las posibilidades de apalancamiento, cobertura, y gestión del riesgo son muy importantes pero no son las únicas.   Leer más

Como indicaba la semana pasada, durante la sesión del 7 de Noviembre abrí una Put Diagonal para aprovechar la tendencia bajista del Eurodólar (y su ETF FXE). También indicaba que no se trataba de una Diagonal  estándar, sino más bien de una Diagonal a corto plazo ya que intentaba aprovechar la proximidad del vencimiento de Noviembre.

Uno de los objetivos como trader es disponer de diferentes configuraciones de entrada que se adapten a diferentes expectativas de movimiento de precio y de variación de volatilidad. Estas diferentes configuraciones me permiten "atacar" desde el corto plazo, ésta operación era un ejemplo, hasta lo que para mí es el medio plazo (unos 50 días).

El día 9 de noviembre, dos días después de la apertura de la operación, FXE abrió con un gap de -1,7%, y ese movimiento fue suficiente para decidir la operación.   Leer más

En una entrada anterior explicábamos las características de una de mis estrategias direccionales preferidas: la Diagonal.

Hoy voy a plantear un  ejemplo de esta estrategia. Esta operación fue abierta en la sesión del pasado lunes día 07 de noviembre, como indiqué en un comentario de aquella entrada . No se trata de una Diagonal estándar, sino de una diagonal a muy corto plazo para intentar aprovecharnos de la cercanía del vencimiento de noviembre. Si la operación no la podemos sacar en positivo antes de la próxima expiración (18 de noviembre) ajustaremos para buscar otra oportunidad, que seguro que la habrá.

El subyacente elegido es  FXE (Currency Shares Euro Trust ETF).

Los datos de la operación son  los siguientes : +10 Put Diagonal MAR12 137 NOV11 133. Por un débito de $477 por Spread (incluidas comisiones).   Leer más

En esta entrada el objetivo es presentar las características de la  Long Calendar Spread.

La Calendar está formada por una opción comprada en un vencimiento lejano y una opción vendida en un vencimiento cercano. Ambas opciones son del mismo tipo (call o put) y del mismo strike.

Este spread se puede operar en diferentes configuraciones. La tratada en este post es la calendar direccional o OTM (Out The Money).

La calendar quizás sea el spread más "sensible" de todos los spread con opciones. Cuando se comienza a operar con este spread las primeras sensaciones son de comodidad por  una menor exposición al movimiento del precio. Esa sensación es "engañosa" debido a lo que se conoce como la "trampa de volatilidad". La valoración de las primas de las opciones compradas y vendidas varían enormemente con las variaciones de volatilidad y con las variaciones de volatilidad debidas al movimiento del precio. Al igual que la diagonal se aprovecha del aumento de la volatilidad.   Leer más

La pasada semana en “4 estrategias para un estilo”, puedes leerlo aquí, hablamos sobre los spread más adecuados para operar de modo direccional con opciones. Lo más importante de este conjunto de estrategias es que deben permitir operar diferentes tipos de mercado y diferentes expectativas de precio y volatilidad.

En esta entrada hablaremos sobre uno de mis spread favoritos, la “Diagonal Spread”. Esta estrategia, por ser direccional,  es empleada mayoritariamente por traders con perfil swing, pero también la emplean traders con otros perfiles combinándolas con otras estrategias o con acciones.

Este spread direccional tiene como principal ventaja que evita algunos de los principales problemas que tiene operar con verticales y calendars (horizontales). Es una estrategia menos direccional que las verticales y menos sensible a las variaciones de volatilidad que las calendars. También se aprovecha de la caída del valor temporal de las opciones. Ser baja en comisiones es una de las características que más desapercibida suele pasar.   Leer más