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Etiqueta "opciones call": 9 resultadosRiesgo de Venta de Opciones.... desnudas
Publicado por Sharkopciones el
09 de Marzo de 2010
En el siguiente video podemos apreciar el riesgo de realizar venta de opciones desnudas, si lo hacemos en un mal momento y sobre un instrumento inadecuado. También expongo una estrategia paralela para aprovecharnos de estos momentos de alta volatilidad, previos a un evento importante
___________________________ SharkOpciones Covered Call Sintética sobre Abbott
Publicado por Sharkopciones el
11 de Enero de 2010
Un ejemplo de cómo aplicar una Synthetic Covered Call. Esta operación es muy similar a la Covered Call, pero con mayor riesgo.
Para el ejemplo, la operación se ha cerrado con un 10% ROI en 49 días. http://www.youtube.com/watch?v=3O76SWvsvC4 Comparativa entre Bull Calls en SNDK
Publicado por Sharkopciones el
22 de Octubre de 2009
Ayer apliqué una operación sobre SNDK (ver link): http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/10/bull-call-en-sndk.html formada por: LC JAN 25 + SC JAN 30 (CB = 1.154) y posición Delta 0.29 Luis023 me pregunta si no era mejor aplicar una Bull Call donde el strike de la LC estuviera ITM. Por ejemplo, LC JAN 21 + SC JAN 26. El Coste Base de esta operación sería mayor (aprox. $2.50) y su posición Delta sería de 0.35 La mejor manera de comparar las estrategias es de forma gráfica a través de sus gráficos de riesgo:
Podemos en primer lugar analizar los gráficos en la fecha de expiración (línea verde) y luego en la situación actual (linea blanca): Fecha Expiración: - El Máximo Beneficio posible es mayor en la Bull Call 1 ($350 vs $250 aprox.) - Para alcanzar ese máximo beneficio, el precio de SNDK tendría que subir a $30 (BC1), mientras que en $26 la BC2 ya lo habría alcanzado. Leer más Bull Call en SNDK
Publicado por Sharkopciones el
21 de Octubre de 2009
SanDisk (SNDK) ha presentado hoy resultados mejores de lo esperado, haciendo que el precio se dispare hacia arriba con bastante volumen y un ligero hueco al alza. Esta acción no está dentro de mi Listado. De hecho, sus fundamentales no me gustan mucho. Podemos decir que es una acción de segunda línea. Por ello, la estrategia que voy a plantear intentaré que no se me alargue en el tiempo. http://www.finviz.com/publish/102109/SNDKc1dl1355.png En el gráfico (ver link), vemos que además el precio ha roto el nivel de resistencia en 23. Voy a intentar aprovecharme de la posible tendencia alcista que se genere. Esta estrada es bastante impulsiva, en lo que se refiere a emociones. Estaba echando un vistazo a las acciones que hoy presentaron resultados, y chequeando SNDK vi un gran volumen en el Open Interest para Enero2010... soy consciente de que puede ser un engaño, eso lo veré en los próximos días. Leer más Covered Call en Tidewater (TDW)
Publicado por Sharkopciones el
05 de Agosto de 2009
TideWater (TDW) es una compañía que ofrece servicios de soporte marítimo. Actualmente cotiza en $44. Tiene un valor intrínseco de $154, ofrece un dividendo del 2.2% ($1.0) y nada de deudas.
 Actualmente está retesteando en niveles de soporte en 44, y de romperse el siguiente nivel estaría en 40. Como la situación en los mercados es algo complicada por el alto nivel de sobrecompra, no voy a entrar muy alcista en la posición. Para ello, realizaré una Covered Call, con mi Short Call en Septiembre y strike 40. La próxima fecha ex-dividendo es el 02/09, por lo que tendré derecho a cobrarle ($0.25). El objetivo de esta estrategia es sacar una rentabilidad decente con bajo riesgo. Mi posición sería: Comprar Acciones: $44.5 Vender opción Call SEP 40: recibo un crédito de $5.20 Mi Coste Base baja a 39.4 Si en la expiración de Sep, el precio está por encima de 40, seré asignado y obtengo un beneficio del 2.13% ($95 por contrato, dividendo incluido) en 44 días (17.6% anualizado) . No creo que sea asignado antes de la expiración porque el dividendo que ofrece es bajo, y si soy asignado perfecto (1.57% en menos tiempo) Leer más Short Call (Vender Opción Call)
Publicado por Sharkopciones el
05 de Agosto de 2009
Hoy vamos a ver la operación opuesta a la vista la semana pasada (Long Call: http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/07/long-call-comprar-opcion-call.html) Se trata de Vender una opción Call (Short Call), y corresponde a la otra parte del contrato. Cuando vendemos una opción Call estamos adquiriendo la obligación de vender la acción, o el subyacente determinado, a un precio definido (precio strike) durante un periodo de tiempo concreto (desde el momento de la venta hasta la fecha de expiración). La Short Call es una operación de crédito (credit trade), es decir, recibimos dinero por realizar la operación. Cuando aplicamos este tipo de operación, nuestra expectativa de movimiento es Bajista o Lateral. El objetivo es que el precio de la acción termine en la fecha de expiración por debajo del precio strike, de forma que nuestra opción terminará OTM (out the money) y expirará sin valor, no tendremos que cumplir con nuestra obligación y mantendremos todo el crédito inicial.. Leer más Long Call (Comprar Opción Call)
Publicado por Sharkopciones el
30 de Julio de 2009
Voy a hacer una serie de post sobre las 4 estrategias básicas para operar con Opciones (Long Call, Short Call, Long Put, Short Put), y a partir de las cuales podemos formar cualquier operación de tipo spread. Empezamos con la Long Call. Cuando compramos una opción Call, estamos adquiriendo el derecho a comprar una acción a un precio determinado (Precio Strike) desde el momento de la compra hasta una fecha determinada (Fecha Expiración). La Long Call es una operación de débito (debit trade), es decir, tenemos que pagar por operar. Cuando aplicamos este tipo de operaciones, nuestra expectativa de movimiento es Alcista, es decir, necesitamos que el precio de la acción (el subyacente) se desplace hacia arriba para que nuestra opción gane valor. En este tipo de operaciones, por estar largos, tenemos en nuestra contra el Time Decay, es decir, cada día que pasa el valor de nuestra opción pierde valor. Por ello, no es recomendable aplicar Long Calls con fechas de expiración próximas. El gráfico riesgo/beneficio de este tipo de operaciones es tal y como podemos ver en la imagen: Leer más Bull Call en Family Dollar (FDO)
Publicado por Sharkopciones el
15 de Julio de 2009
Family Dollar Store (FDO) gestiona tiendas de venta al público de mercancías, en 44 estados de USA, que incluye mercancías de consumo, productos de hogar, accesorios de vestuario, de termporada y electrónicos.  Los Fundamentales de la compañía son bastante buenos. Actualmente cotiza a $30.9 y tiene un valor intrínseco de casi $35. Hace unos días tuvo Resultados de Beneficios y fueron mejor de lo esperado. Por tanto, es una compañía que en el medio y largo plazo tiene capacidad de generar beneficios. Desde el punto de vista Sentimental no me termina de convencer. En el corto plazo el sentimiento es bastante bajista y en el largo plazo es algo menos, pero aún bajista. Esto podría hacer que nos mantuviéramos en un rango lateral durante un buen tiempo. Y desde el punto de vista de Análisis Técnico, hizo un hueco acompañado de volumen (el día de Earnings). Dicho hueco rompió niveles de resistencia. El siguiente nivel de resistencia está a la altura de $35, que coincide con el máximo de 52 semanas. . Como Soportes tenemos el nivel de $29, soportados por la EMA50 y 200, por lo que mi expectativa es que no lo sobrepase, especialmente después de los buenos resultados en Beneficios. .  . Con todo ello, mi expectativa de movimiento es Alcista (en el largo plazo) y Lateral (en el corto plazo). Voy a ser algo agresivo y aplicaré una Bull Call (alcista en el corto plazo), pero si veo que no termina de romper ajustaré la operación a una estrategia lateral. . Por tanto, la Bull Call spread que aplicaré es: . LC OCT 30 por $2.85 SC OCT 35 por $0.84 . CB = $2.01 Salida Primaria: 25% ROI = $2.51 Salida Secundaria: ajustaré a una Call Calendar si no termina de romper hacia arriba en las próximas dos semanas. Y vigilaré el soporte de 29 por si tuviera que ajustar la operación hacia abajo. . RES: 35 SOP: 29 . Con la actual posición de delta de la operación (0.32), alcanzaría mi objetivo del 25% cuando el precio llegara a $32.44 Ratio Put/Call
Publicado por Sharkopciones el
16 de Junio de 2009
El ratio Put/Call es un ratio que se obtiene de dividir las opciones Puts entre las opciones Calls y es una herramienta que nos ayuda a definir el sentimiento general del Mercado.
En un mercado con sentimiento alcista, se considera que hay 1 Opción Put por cada 2 opciones Calls, lo que daría un ratio de 0.5 Cuando los inversores consideran que el mercado pueda iniciar un movimiento bajista, protegen sus inversiones con opciones Puts, lo que hace que el ratio Put/Call aumente, de forma que cuanto mayor sea el ratio mayor será el miedo en los inversores. Y de igual manera, cuando el ratio baja de 0.5 nos indica un sentimiento demasiado optimista. Algunos inversores usan este ratio según la teoría de la opinión contraria, de forma que cuando el ratio indica excesivo pánico o excesiva euforia, suelen ser momentos en los que el mercado hace un suelo o un techo. Leer más
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opciones call · opciones
Otros contenidos sobre 'opciones call' en Rankia.comHiperinflación: tomando medidas defensivas
Fernan2.
Repaso de la probabilidad de entrar en hiperinflación y las estrategias que podrían adoptarse para defender e incluso incrementar nuestro patrimonio si llegara el caso, siempre sin tomar demasiado riesgo en caso de que no haya hiperinflación...
Cotizacion ociones call y put
Carlos 1959.
hace una año ante la espectativa de bajada del euro compramos opciones call al Santander sobre el dolar y la libra para cubrir unas ventas. Se puede ver la
Hola ; alguien tiene a mano el indicador Put Call Ratio? actualizado
Enolagay.
Gracias o algún link donde lo actualicen diariamente. Un saludo
Como vender acciones por encima del precio de mercado
Estrategiasopciones.
En las ultimas sesiones el mercado ha tenido una importante revalorización. En este momento nos planteamos hacer una estrategia para cubrir la cartera y que no suponga un coste y que nos permita obtener una rentabilidad adicional. Una estrategia que cumple los escenarios anteriores es la venta de opciones call sobre la cartera.
Como ejemplo consideramos una
Como obtener mas rentabilidad de la subida de la bolsa
Estrategiasopciones.
Las últimas caidas del mercado han originado perdidas en las carteras de los inversores. Muchos inversores acostumbran a usar el peligroso arte de promediar a la baja. En este articulo vamos a hacer un planteamiento parecido con opciones sobre acciones.
Opciones covered calls
Art_madd.
Si seguimos subiendo, creo que será un buen momento para mí para experimentar con las covered calls. Entiendo que consisten en vender calls (apuesta lateral
Cartera Covered Call Vencimiento Junio
Estrategiasopciones.
Las acciones del Ibex35 siguen bajando y este escenario estamos cubiertos por la venta de las opciones call vendidas. Como puede verse en la página de rentabilidad de la cartera, mientras el Ibex35 ha bajado un 4% desde el comienzo de mes, la cartera nuestra se ha apreciado un 1%.
Con las elevadas volatilidades del mercado la venta de opciones call nos cubre las acciones compradas
Comprar opciones, Vender Opciones, Comprar Call, Vender Put
Estrategiasopciones.
A la hora de hacer una estrategia con futuros y opciones financieros, podemos encontrarnos que diferentes estrategias pueden tener ratios de rentabilidad parecidos, mientras que el riesgo es muy diferente.
Los inversores en acciones, que empiezan a operar en opciones, casi siempre prefieren comprar opciones porque entienden que por una prima fija (riesgo limitado) pueden obtener una
Cambio vencimiento Junio 2010 Cartera Covered Call (Call Cubierta)
Estrategiasopciones.
Estamos en la semana de vencimiento. La alta volatilidad de las opciones en las ultimas jornadas hace que las primas sean elevadas. Como no tenemos claro lo que sucederá las proximas sesiones en el IBEX35 vamos a realizar el cierre de las posiciones abiertas en el vencimiento de Mayo de 2010 y vamos a trasladarlas al vencimiento de Junio de 2010. En el argot de los futuros y opciones esta
Vencimiento Mayo 2010 - Revalorizacion de la cartera Covered Call
Estrategiasopciones.
Durante el ultimo vencimiento el mercado ha caido casi un 14%. Durante el mismo periodo nuestra cartera covered call ha caido un 5%. La semana que viene se produce el vencimiento de las opciones de Mayo 2010, y las primas van a perder todo su valor. Actualmente el valor de las primas, y si el mercado no se mueve obtendremos un 2% de rentabilidad adicional.
Durante la semana que viene procederemos
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