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Etiqueta "ajuste": 22 resultados¿Cómo es un mes duro con las Iron Condors?
Publicado por Income trader el
15 de Junio de 2011
He metido varios post, durante estos meses, mostrando operaciones con Iron Condors (entradas, ajustes y salidas). En dichos posts las cosas siempre iban bien y básicamente cerraba alguna pata del spread y la volvía a abrir para seguir generando rendimiento. En este tipo de Iron Condors tengo unos 9 meses al año con un vencimiento tranquilo donde puedo hacer un 10%-12% de ROI por vencimiento y hay 3 meses (o quizá 4) donde me va a tocar defender la posición y el mercado va a intentar que devuelva parte de ese beneficio (o todo). En estos posts puedes ver como es uno de los 9 meses tranquilos: Apertura de la posición el 24 de Febrero Seguimiento y rolling de una pata buscando más beneficio el 10 y 14 de Marzo Cierre de la operación con un 17.65% de beneficio neto Leer más Ajuste #6 en SPY
Publicado por Sharkopciones el
17 de Febrero de 2010
Bueno, el precio finalmente no retrocede y todo apunta a que terminará por el strike 110.
El último ajuste (este sí, ya de lo contrario habría que pasar a Marzo) sería el siguiente: Partíamos de: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 108 (CB=8.49) Hoy cambié de opinión, y lo que hago es reducir el CB y preparar la Doble Diagonal para marzo. Para ello, cierro la LP JUN 115 (ITM) y abro LP JUN 105, y al mismo tiempo abro Call Calendar LC JUN 115 + SC FEB 111 Quedaría lo siguiente: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 105/SP FEB 108 + Call Calendar LP JUN 115/SC FEB 111 (CB = 5.89). La gran reducción del CB se debe a la venta de la LP JUN 115 y la compra de una LP más barata. El gráfico quedaría de la siguiente forma:  Ahora, necesito que el precio se mantenga estable entre 111 y 108 hasta el viernes. Si eso ocurre, mis opciones cortas expirarán OTM y obtendré un beneficio de unos $40-$50 por contrato (según dónde acabe el precio). A esto tendremos que quitarle comisiones, ya que esta operación ha sido bastante trabajosa ($16 en comisiones) --> nos dejaría un beneficio neto de $24-$34, que según con qué máximo riesgo durante la vida de la operación lo comparemos, el ROI sería del 4-5% (para el último CB de 5.89) o del 2.7-3.89% (para el CB máximo que hemos llegado a tener)... bueno, cuando acabemos veremos. Consideraciones: - Si hubiera mantenido la Bull Put inicial con que empecé, ahora estaría en beneficio... pero eso nadie lo sabía - este tipo de operaciones no tiene por que ser tan compleja. Esta operación ha sido cabezonería de querer terminarla en Febrero. El objetivo ya no es sacar un 10-20%, sino salir sin perder... ajustar las Bull Puts son complicadas, y más con las fuertes caídas de este mes. - un ajuste más correcto hubiera sido, en el ajuste 4, haber pasado ya directamente a marzo. Ahora, con la LC y LP en estos strikes (115 y 105), ya tengo preparada la operación para volver aplicar una Doble Calendar en Marzo. - ¿se podría haber hecho mejor? seguro que sí... los ajustes son un arte y como diche el refrán: cada maestrillo tiene su librillo. Posibles errores mejorables: haber ajustando antes a una Doble Diagonal, me podría dar más beneficio, pero la verdad, no me esperaba el rebote del día de ayer. Leer más Ajuste Bull Put SPY
Publicado por Sharkopciones el
17 de Febrero de 2010
Con el movimiento alcista de hoy, el anterior ajuste se queda corto: Teníamos lo siguiente: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 106 (CB=8.74) Aprovechando dicho movimiento alcista, vuelvo a subir el strike de la SP FEB 106 a 108, reduciendo el CB a 8.49. Nos queda: Bull Put FEB 108/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 108 (CB=8.49) Este ajuste mantiene aún una expectativa lateral, entre 110 y 107. Ahora mismo, el precio estaría rozando el punto de empate (109.92). Dependiendo de cómo mañana abra el mercado, dejaré la posición así o añadiré una Call Calendar. En función de eso, actualizaré el gráfico. El precio está tocando niveles de resistencia en 110. Si no lo supera, es probable que retroceda algo. Pero si mañana no retrocede, es posible que también aplique la Calendar, ya que el strike peg de este mes está en 110, y si acaba ahí, sería justamente mi punto de empate. Un ajuste más conservador sería directamente irnos a Marzo con la Put Calendar y añadir una Call Calendar de Marzo, pero quiero intentar salir en positivo este mes, ya que sería un buen ejercicio de ajuste después de los fuertes movimientos del índice, donde hemos tenido un retroceso de casi el 10%. Saludos.
El último ajuste....
Publicado por Sharkopciones el
11 de Febrero de 2010
Aprovechando el tirón alcista de hoy, saco algo de beneficio de la posición y ajusto el gráfico al movimiento. Partíamos de: Bull Put FEB 104/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 106 (CB=9.36) (observad en el gráfico anterior la línea blanca y compararla con el nuevo gráfico.... estamos cerca). Subo el strike de la SP FEB 106 --> SP FEB 108, lo que me deja el CB total en 8.74 Mis puntos de empate están en 104 y 109.74 Mi expectativa es que nos mantengamos por debajo de 110. Si el precio lo rompe, ajustaría a Doble Diagonal para Marzo. (recordad que partíamos de una Bull Put y hemos tenido dos latigazos en contra.... si somos capaces de ajustar esta operación en estas condiciones de Mercado, somos capaces de ajustar cualquier cosa :) )  Leer más
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Ajuste en SPY
Publicado por Sharkopciones el
05 de Febrero de 2010
Teníamos un "invento" de operación, que hicimos al ajustar la Bull Put inicial (ver link): Ayer, el precio rompió nuestros puntos de empate y después de la apertura de hoy, he realizado el siguiente ajuste, ya que mi nueva expectativa es que el precio permanecerá entre 110 y 103: Rolling de Bull Put FEB 110/105 --> Bull Put FEB 104/99 (esto me deja el CB en 9.36) Y mantengo la Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 106 (el lunes pondre la imagen del gr´afico de riesgo, ya que estoy fuera) El inconveniente de este ajuste es que incremento de nuevo el coste de la operación, pero voy a intentar que salga en beneficio en Febrero. De lo contrario, ante un nuevo ajuste, probablemente tendría que desplazarla a Marzo. Mis zonas a vigilar sería el soporte de 103 y el nivel de 110. Ajuste Bull Put SPY
Publicado por Sharkopciones el
26 de Enero de 2010
El pasado martes iniciamos una Bull Put con buenas expectativas y probabilidades, pero el movimiento del viernes ha puesto en riesgo la estrategia:
Por ello, tendríamos que hacer un ajuste. Podría rollar la operación al siguiente mes, pero no quiero alargarla en el tiempo. También podría añadir una LP, pero el movimiento bajista no lo veo tan agresivo (de momento). Así que decido un punto intermedio, ajustar añadiendo una Put Calendar: LP JUN 115 + SP FEB 106 El Coste Base se queda en $7.58 como débito, y el gráfico que nos queda sería el siguiente:  Mi operación saldrá en positivo siempre y cuando, en la expiración de febrero, el precio se mantenga entre 107 y 112. Si supera alguno de esos puntos, ajustaría la posición. Ajuste SPY#5
Publicado por Sharkopciones el
10 de Diciembre de 2009
Los índices están aguantando bastante bien y la estrategia lateral-bajista SPY#5 debemos ajustarla a una expectativa más lateral. Iniciamos la operación mediante LP FEB 106 + SP DIC 106 (CB=$2.41). En el siguiente gráfico, podemos ver como el precio está en el límite del beneficio. Si el precio continua subiendo, entraré en zona de pérdidas:  Lo que hago es subir el strike de la SP, cerrando la SP DIC 106 ($0.24) y abriendo SP DIC 108 ($0.48). El nuevo Coste Base se queda en $2.17 Y como podemos ver en la siguiente imagen, el precio ahora queda dentro de nuevo de mi gráfico. Me interesará que el precio se acerce lo más posible a 108 de aquí a la expiración. Y en caso de movimiento alcista, tendría que vigilar la resistencia de 112 para iniciar un nuevo ajuste.  Podría haber subido más el strike, a 109 ó 110, pero mi expectativa aún no es alcista, y no me gustaría que el precio tuviera un retroceso y entrara mi SP ITM. Podemos decir que este ajuste es algo más conservador que el de 109/110.
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Ajuste en WAG
Publicado por Sharkopciones el
07 de Diciembre de 2009
Bajo la SC DIC 39 (0.20) y abro nueva SC DIC 38 (0.50).
El CB se queda en 37.27 La empresa presenta resultados el 21 de Diciembre. Me gustaría cerrar la posición antes de dicha fecha, aunque dependerá de cómo evolucione el precio. En cuanto tenga un rebote y la operación entre en positivo, cerraré la misma. Actualmente está en el límite de la cobertura. Si rompe la EMA50 hacia abajo, tendré que cubrir. ______________ Para los que estáis registrados al seminario, os acabo de enviar una sorpresa al email. Saludos.
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Ajuste SPY #4
Publicado por Sharkopciones el
03 de Diciembre de 2009
He realizado el rolling de la SC DIC 117 ($0.10) y abro nueva SC DIC 115 ($0.22)
El Coste Base baja de 6.63 a 6.51 y queda de la siguiente forma: LC MAR 109 + SC DIC 115 + BULL PUT DIC 104/99 Y las salidas quedan como: S1: Cerrar beneficio S2: 115-108: nueva SC S2: Bajista (108-104): roll SC down S2: Muy bajista (<104): roll SC down ############## Aprovecho el post para dar las gracias a todos los que os habéis registrado para el seminario (ya somos 45!!). Tenía previsto lanzar este fin de semana la nueva web pero estoy teniendo algún contratiempo, espero que sea lo antes posible, porque la verdad no quiero "contaminar" este blog con asuntos no específicos del trading (lo siento). De momento, os dejo una imagen de cómo será la página de inicio.... tiene buena pinta!! ¿qué os parece?? (no es la definitiva, cambiará un poco...) Leer más Ajuste SPY #4
Publicado por Sharkopciones el
11 de Noviembre de 2009
Hoy el precio ha roto niveles de 110. A pesar de que está bastante sobrecomprado y un retroceso es muy probable (para apoyarse en 109), prefiero ajustar la posición ahora a hacerlo con el precio más alto. Tenía la siguiente posición: Call Calendar LC MAR 109 + SC NOV 109 Put Calendar LP JAN 104 + SP NOV 99 CB = 8.04 1. Cierro SC NOV 109 (1.80) y abro SC DIC 117 (0.44) 2. Cierro LP JAN 104 (2.23) y cierro SP NOV 103 (0.13) 3. Abro Bull Put en Diciembre para reducir el CB: SP DIC 104 (1.26) y LP DIC 99 (0.59) Y el nuevo Coste Base se queda en 6.63 y la posición se queda como: Call Calendar: LC MAR 109 + SC DIC 117 Bull Put DIC 104/99 La posición ahora la tengo ajustada para una tendencia alcista o lateral. El mayor riesgo es un giro del precio y su aproximación al nivel de 104. Una rotura del nivel 107 ya nos pondría en alerta. Leer más Otros contenidos sobre 'ajuste' en Rankia.comLos cargos políticos sortean el ajuste sin rebajas de sueldos ni de gastos
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