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Cierre Put Diagonal FXE: +20% en 3 días.

Como indicaba la semana pasada, durante la sesión del 7 de Noviembre abrí una Put Diagonal para aprovechar la tendencia bajista del Eurodólar (y su ETF FXE). También indicaba que no se trataba de una Diagonal  estándar, sino más bien de una Diagonal a corto plazo ya que intentaba aprovechar la proximidad del vencimiento de Noviembre.

Uno de los objetivos como trader es disponer de diferentes configuraciones de entrada que se adapten a diferentes expectativas de movimiento de precio y de variación de volatilidad. Estas diferentes configuraciones me permiten "atacar" desde el corto plazo, ésta operación era un ejemplo, hasta lo que para mí es el medio plazo (unos 50 días).

El día 9 de noviembre, dos días después de la apertura de la operación, FXE abrió con un gap de -1,7%, y ese movimiento fue suficiente para decidir la operación.

Los datos de la operación han sido los siguientes:

Apertura de la operación:

Fecha: 07 de Noviembre.

Estrategia: +10 Put Diagonal MAR12 137 NOV11 133.

Débito $4.770 (Comisiones incluidas).

Seguimiento de la operación:

Fecha: 08 Noviembre.

Sin ajustes.

 

Cierre de la operación (según comentario nº 3): 

Fecha: 10 de Noviembre

Crédito: $5.720 (Comisiones incluidas).

 

Rendimiento:

+$980 (sin incluir comisiones).

Total comisiones: $30.

ROI:

+20.54% (Sin comisiones).

+19.91 % neto (Comisiones incluidas).

¿Por qué cerré la operación?:

a) Tengo reglas muy concretas que relacionan porcentajes de beneficio, plazos de tiempo y movimientos de precio y volatilidad. Una de estas reglas se cumplió el día de cierre de la operación.

¿Qué significa esto? ¿Siempre que consigo un beneficio del 20% o superior en tres días cierro la operación?

No. Sólo cuando se cumple alguna de las reglas de salida de la operación.

b) El día 10 de Noviembre y posteriores, el movimiento más probable del precio era cerrar el hueco abierto el día 9 de Noviembre. Este movimiento perjudicaba a la estrategia.

 

Cita: Lo bueno, si breve, dos veces bueno. (Baltasar Gracián).

y una pregunta: ¿Cómo fijas los puntos de salida en tus operaciones?

 

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 José Luis.

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23 comentarios

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  1. Gaspar
    #2

    Gaspar

    Enhorabuena, excelente operación.

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  2. Mariath
    #3

    Mariath

    Me ha gustado mucho la operación.
    Voy a abusar y te hago unas preguntas.
    En que basas las reglas de las que hablas en lasalida?
    El medio plazo de 50 días es un poco corto para lo que se dice por ahi?
    Las comisiones me parecen pequeñas para lo invertido?
    S2.

    Me gusta
  3. Sibarsky
    #4

    Sibarsky

    Enhorabuena por la operación.

    No sé si es mucho preguntar, pero ¿con qué programa has elaborado los gráficos que nos muestras?

    S2

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  4. Swing trader
    #5

    Swing trader

    en respuesta a Gaspar
    Ver mensaje de Gaspar

    Hola Gfierro.

    Gracias. Ya el mercado intentara quitármelo en otra ocasión.
    Un saludo.

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  5. Swing trader
    #6

    Swing trader

    en respuesta a Mariath
    Ver mensaje de Mariath

    Hola Mariath.

    Me alegro que te gusten este tipo de operaciones. En el futuro inmediato pondré alguna operación para unos 15-25 días. Ya veremos que tal va.

    Las reglas son datos analizados de mi operativa y estadísticas del subyacente.
    Los plazos con opciones son un poco diferentes, aunque cada uno se ciñe a los plazos en los que se encuentra más cómodo. Yo a partir de 10 días hasta 50 estoy muy cómodo. De los tipos de swing en lo que a plazo se refiere creo que estoy de los de más corto plazo. El swing de 5 ó 6 meses no lo hago.

    Un saludo.

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  6. Swing trader
    #7

    Swing trader

    en respuesta a Mariath
    Ver mensaje de Mariath

    Perdona, se me olvidó la última.

    Las comisiones están bien. Mi forma de operar es muy, muy baja en comisiones.
    Exactamente han sido 28,56 $. (preferí no poner decimales en el post y lo aproximé a 30).

    Un saludo.

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  7. Swing trader
    #8

    Swing trader

    en respuesta a Sibarsky
    Ver mensaje de Sibarsky

    Hola Sibarsky.

    Gracias.

    Imagino que te refieres a los gráficos de riesgo? están hechos con thinkorswin de ameritrade. Esta es una de las mejores plataformas para opciones. Desafortunadamente, actualmente los ciudadanos españoles no pueden abrir cuenta con ellos.

    Un saludo.

    Me gusta
  8. Widebody
    #9

    Widebody

    Hola,
    Por qué el vencimiento de marzo y no diciembre para la pata larga de las puts? la delta sería mayor y habrías aprovechado todavia más la caida bajada del FXE?

    un saludo y gracias por tú tiempo

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  9. Swing trader
    #10

    Swing trader

    en respuesta a Widebody
    Ver mensaje de Widebody

    Hola Widebody, bienvenido.

    Aunque si hubiera acercado el vencimiento lejano hubiera tenido más delta, siempre prefiero hacer una estrategia menos volátil y asegurarme un vencimiento por detras en caso de que no salga bien. En el caso de esta estrategia hubiera elegido febrero, pero FXE no tiene ese vencimiento.

    Un saludo.

    Me gusta
  10. Nebe
    #11

    Nebe

    en respuesta a Swing trader

    Hola Sibarsky.

    Gracias.

    Imagino que te refieres a los gráficos de riesgo? están hechos con thinkorswin de ameritrade. Esta es una de las mejores plataformas para opciones. Desafortunadamente, actualmente los ciudadanos españoles no pueden abrir cuenta con ellos.

    Un saludo.

    Hola Swing trader,

    Gracias por ponernos al día con las actualizaciones. He visto en el comentario que actualmente los españoles no pueden abrir cuenta con TOS, desde cuando ocurre esto?

    Saludos
    Nebe

    Me gusta
  11. Swing trader
    #12

    Swing trader

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Hola Nebe.

    Creo que desde mediados o finales de agosto. Es una lástima.

    Un saludo.

    Me gusta
  12. Income trader
    #13

    Income trader

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Hola Nebe

    Ni pueden abrir cuenta ni pueden capitalizarla si no tenían todos los papeles en regla, es decir no puedes pasar de cuenta demo a cuenta real. A los españoles nos pasa desde que en agosto se integraron con Ameritrade y a otros como alemanes, franceses, etc. desde Enero de este año. Temas fiscales USA.

    Saludos

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  13. Migueln
    #14

    Migueln

    en respuesta a Income trader
    Ver mensaje de Income trader

    Buenas tardes,

    Recientemente alguien de Pfgbest me comentó que los extranjeros no residentes podían abrir cuenta con ellos. No se que puede haber de cierto.

    Saludos

    Me gusta
  14. Income trader
    #15

    Income trader

    en respuesta a Migueln
    Ver mensaje de Migueln

    Hay bastantes brokers que aún no limitan la apertura de cuentas, el que citas es uno de ellos pero hay más.

    Saludos

    Me gusta
  15. eagl3red
    #16

    eagl3red

    en respuesta a Swing trader
    Ver mensaje de Swing trader

    Hola José Luis,

    Quería consultarte, dónde puedo encontrar material sencillo de digerir, para comprender la estrategia que haz aplicado?

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  16. Swing trader
    #17

    Swing trader

    en respuesta a eagl3red
    Ver mensaje de eagl3red

    Hola eagl3red, material no hay demasiado y menos en lengua castellana.
    Alguna recomendación sería "Options Spread Strategies" de A. Saliba.
    No quiero decir que te leas el libro y te lances a operar ya que perderás dinero con una seguridad absoluta.
    El problema de las opciones es que son complejas a nivel teórica y dificil manejarlas a nivel practico.

    Un saludo.

    Me gusta
  17. Joserita
    #18

    Joserita

    en respuesta a Swing trader
    Ver mensaje de Swing trader

    en opciones del mini me cobra 1.10eur es barato pienso

    Me gusta
  18. Joserita
    #19

    Joserita

    en respuesta a Swing trader
    Ver mensaje de Swing trader

    yo las uso solo para cubrir mis aciones del ibex --ejenplo 1 contrato ariesgo 1% = a 65 eur para julio si no asido el 6000 el suelo cobrare casi todo lo k baje mis aciones si no cae se pierde el 1 % +gastos 1.1eur+1.1= 2.2 +65= 67.2euros perdidas por cubrir 500e si vuelve a los 60035 el ibex

    Me gusta
  19. Swing trader
    #20

    Swing trader

    en respuesta a Joserita
    Ver mensaje de Joserita

    Hola.
    El mercado español de derivados no reúne buenas condiciones para operarlo. Tiene bajos volúmenes y grandes horquillas.
    Un saludo.

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