Opciones y Spreads
Control de riesgo y emociones en el trading

Cierre Put Diagonal FXE: +20% en 3 días.

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Publicado por Swing trader el 16 de noviembre de 2011

Como indicaba la semana pasada, durante la sesión del 7 de Noviembre abrí una Put Diagonal para aprovechar la tendencia bajista del Eurodólar (y su ETF FXE). También indicaba que no se trataba de una Diagonal  estándar, sino más bien de una Diagonal a corto plazo ya que intentaba aprovechar la proximidad del vencimiento de Noviembre.

Uno de los objetivos como trader es disponer de diferentes configuraciones de entrada que se adapten a diferentes expectativas de movimiento de precio y de variación de volatilidad. Estas diferentes configuraciones me permiten "atacar" desde el corto plazo, ésta operación era un ejemplo, hasta lo que para mí es el medio plazo (unos 50 días).

El día 9 de noviembre, dos días después de la apertura de la operación, FXE abrió con un gap de -1,7%, y ese movimiento fue suficiente para decidir la operación.

Los datos de la operación han sido los siguientes:

Apertura de la operación:

Fecha: 07 de Noviembre.

Estrategia: +10 Put Diagonal MAR12 137 NOV11 133.

Débito $4.770 (Comisiones incluidas).

Seguimiento de la operación:

Fecha: 08 Noviembre.

Sin ajustes.

 

Cierre de la operación (según comentario nº 3): 

Fecha: 10 de Noviembre

Crédito: $5.720 (Comisiones incluidas).

 

Rendimiento:

+$980 (sin incluir comisiones).

Total comisiones: $30.

ROI:

+20.54% (Sin comisiones).

+19.91 % neto (Comisiones incluidas).

¿Por qué cerré la operación?:

a) Tengo reglas muy concretas que relacionan porcentajes de beneficio, plazos de tiempo y movimientos de precio y volatilidad. Una de estas reglas se cumplió el día de cierre de la operación.

¿Qué significa esto? ¿Siempre que consigo un beneficio del 20% o superior en tres días cierro la operación?

No. Sólo cuando se cumple alguna de las reglas de salida de la operación.

b) El día 10 de Noviembre y posteriores, el movimiento más probable del precio era cerrar el hueco abierto el día 9 de Noviembre. Este movimiento perjudicaba a la estrategia.

 

Cita: Lo bueno, si breve, dos veces bueno. (Baltasar Gracián).

y una pregunta: ¿Cómo fijas los puntos de salida en tus operaciones?

 

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 José Luis.

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Etiquetas: Swing trading · spread · opciones · diagonal · estrategias · Put



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23
Comentarios
2 Gfierro
16 de noviembre de 2011 (15:16)

Enhorabuena, excelente operación.

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3 Mariath
16 de noviembre de 2011 (15:38)

Me ha gustado mucho la operación.
Voy a abusar y te hago unas preguntas.
En que basas las reglas de las que hablas en lasalida?
El medio plazo de 50 días es un poco corto para lo que se dice por ahi?
Las comisiones me parecen pequeñas para lo invertido?
S2.

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4 Sibarsky
16 de noviembre de 2011 (16:22)

Enhorabuena por la operación.

No sé si es mucho preguntar, pero ¿con qué programa has elaborado los gráficos que nos muestras?

S2

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5 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Gfierro
16 de noviembre de 2011 (18:18)

Hola Gfierro.

Gracias. Ya el mercado intentara quitármelo en otra ocasión.
Un saludo.

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6 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Mariath
16 de noviembre de 2011 (18:26)

Hola Mariath.

Me alegro que te gusten este tipo de operaciones. En el futuro inmediato pondré alguna operación para unos 15-25 días. Ya veremos que tal va.

Las reglas son datos analizados de mi operativa y estadísticas del subyacente.
Los plazos con opciones son un poco diferentes, aunque cada uno se ciñe a los plazos en los que se encuentra más cómodo. Yo a partir de 10 días hasta 50 estoy muy cómodo. De los tipos de swing en lo que a plazo se refiere creo que estoy de los de más corto plazo. El swing de 5 ó 6 meses no lo hago.

Un saludo.

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7 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Mariath
16 de noviembre de 2011 (18:28)

Perdona, se me olvidó la última.

Las comisiones están bien. Mi forma de operar es muy, muy baja en comisiones.
Exactamente han sido 28,56 $. (preferí no poner decimales en el post y lo aproximé a 30).

Un saludo.

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8 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Sibarsky
16 de noviembre de 2011 (18:32)

Hola Sibarsky.

Gracias.

Imagino que te refieres a los gráficos de riesgo? están hechos con thinkorswin de ameritrade. Esta es una de las mejores plataformas para opciones. Desafortunadamente, actualmente los ciudadanos españoles no pueden abrir cuenta con ellos.

Un saludo.

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9 Widebody
17 de noviembre de 2011 (23:29)

Hola,
Por qué el vencimiento de marzo y no diciembre para la pata larga de las puts? la delta sería mayor y habrías aprovechado todavia más la caida bajada del FXE?

un saludo y gracias por tú tiempo

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10 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Widebody
18 de noviembre de 2011 (16:41)

Hola Widebody, bienvenido.

Aunque si hubiera acercado el vencimiento lejano hubiera tenido más delta, siempre prefiero hacer una estrategia menos volátil y asegurarme un vencimiento por detras en caso de que no salga bien. En el caso de esta estrategia hubiera elegido febrero, pero FXE no tiene ese vencimiento.

Un saludo.

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11 Nebe
X

Hola Sibarsky.

Gracias.

Imagino que te refieres a los gráficos de riesgo? están hechos con thinkorswin de ameritrade. Esta es una de las mejores plataformas para opciones. Desafortunadamente, actualmente los ciudadanos españoles no pueden abrir cuenta con ellos.

Un saludo.

Nebe  en respuesta a  Swing trader
23 de noviembre de 2011 (08:38)

Hola Swing trader,

Gracias por ponernos al día con las actualizaciones. He visto en el comentario que actualmente los españoles no pueden abrir cuenta con TOS, desde cuando ocurre esto?

Saludos
Nebe

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12 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Nebe
24 de noviembre de 2011 (09:16)

Hola Nebe.

Creo que desde mediados o finales de agosto. Es una lástima.

Un saludo.

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13 Income trader
Income trader  en respuesta a  Nebe
24 de noviembre de 2011 (12:19)

Hola Nebe

Ni pueden abrir cuenta ni pueden capitalizarla si no tenían todos los papeles en regla, es decir no puedes pasar de cuenta demo a cuenta real. A los españoles nos pasa desde que en agosto se integraron con Ameritrade y a otros como alemanes, franceses, etc. desde Enero de este año. Temas fiscales USA.

Saludos

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14 Migueln
Migueln  en respuesta a  Income trader
08 de diciembre de 2011 (16:38)

Buenas tardes,

Recientemente alguien de Pfgbest me comentó que los extranjeros no residentes podían abrir cuenta con ellos. No se que puede haber de cierto.

Saludos

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15 Income trader
Income trader  en respuesta a  Migueln
09 de diciembre de 2011 (00:22)

Hay bastantes brokers que aún no limitan la apertura de cuentas, el que citas es uno de ellos pero hay más.

Saludos

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16 eagl3red
eagl3red  en respuesta a  Swing trader
25 de diciembre de 2011 (23:42)

Hola José Luis,

Quería consultarte, dónde puedo encontrar material sencillo de digerir, para comprender la estrategia que haz aplicado?

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17 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  eagl3red
26 de diciembre de 2011 (14:34)

Hola eagl3red, material no hay demasiado y menos en lengua castellana.
Alguna recomendación sería "Options Spread Strategies" de A. Saliba.
No quiero decir que te leas el libro y te lances a operar ya que perderás dinero con una seguridad absoluta.
El problema de las opciones es que son complejas a nivel teórica y dificil manejarlas a nivel practico.

Un saludo.

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17 Joserita
10 de junio de 2012 (21:38)

podrian poner sobre el ibex35 opciones

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18 Joserita
Joserita  en respuesta a  Swing trader
10 de junio de 2012 (21:41)

en opciones del mini me cobra 1.10eur es barato pienso

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19 Joserita
Joserita  en respuesta a  Swing trader
10 de junio de 2012 (21:57)

yo las uso solo para cubrir mis aciones del ibex --ejenplo 1 contrato ariesgo 1% = a 65 eur para julio si no asido el 6000 el suelo cobrare casi todo lo k baje mis aciones si no cae se pierde el 1 % +gastos 1.1eur+1.1= 2.2 +65= 67.2euros perdidas por cubrir 500e si vuelve a los 60035 el ibex

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20 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Joserita
12 de junio de 2012 (09:50)

Hola.
El mercado español de derivados no reúne buenas condiciones para operarlo. Tiene bajos volúmenes y grandes horquillas.
Un saludo.

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