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Etiqueta "volatilidad": 3 resultadosVIX (Volatility Index)
09 de Julio de 2009
El índice VIX, que mide la volatilidad sobre las opciones del S&P 500 para un periodo de 30 días, ha rebotado desde los mínimos de los últimos 10 meses.  A corto plazo, podría hacer un pull back a la linea de tendencia e incluso ir a cerrar el hueco que dejó hace unos días, antes de enfrentarse nuevamente a la resistencia situada alrededor de los 33 puntos.  Estacionalmente, aunque muchos piensen que el verano es una época tranquila para las bolsas y con poca volatilidad, el VIX suele subir de junio a octubre. Siendo la mayor subida de junio a julio, más del 10% de media en los últimos años.
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volatilidad · index
Peligrosa volatilidad
29 de Diciembre de 2008
El índice VIX se está estabilizando, los últimos días, en niveles entre 41 y 45.
Gráfico central: VIX, con su media móvil de 10 sesiones y el índice S&P 500  Se observa una posible figura de doble techo, que ya ha sido confirmada en el RVX del Russell 2000. Pero, viendo que la volatilidad a 3 meses (VXV) está por encima, todo indica que será difícil que el VIX descienda bruscamente. Volatilidad de la volatilidad Podemos medir la volatilidad del VIX con la desviación estándar de las últimas 5 sesiones, indicador de arriba.
Los últimos días festivos, las sesiones con horario reducido y el poco volumen de negocio han provocado poca volatilidad, pero esta situación podría terminarse en breve y dar paso a movimientos más bruscos y un aumento del VIX. Está lectura de la volatilidad es complementaria a las figuras en forma de CUÑA, que se ven en mucho índices de renta variable, que implicarían fuertes movimientos en los precios. Leer más
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Volatilidad y riesgo de crédito
30 de Septiembre de 2008
Ayer la volatilidad y el riesgo de crédito alcanzaron los niveles más altos de todos los tiempos.
El VIX, índice de volatilidad del S&P 500  El VIX cerró en su nivel más alto desde 1990, fecha en que empezó a calcularse. Los 48,4 fueron el quinto nivel intradía más alto. En los últimos 10 años, salvo en una ocasión, el S&P500 ha subido después de alcanzar estos niveles. El VXN, índice de volatilidad del Nasdaq 100  El VXN alcanzó los 50,46, cerrando en 49,56. Un 34,49 % de subida en el día. TED spread El TED Spread es el diferencial entre los tipos de interés de los préstamos bancarios a corto plazo y la deuda del gobierno de los EE.UU. (T-Bills). Es un indicador de la percepción del riesgo de crédito. Niveles elevados nos indican una aversión al riego, los inversores prefieren los activos libres de él. Leer más
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Otros contenidos sobre 'volatilidad' en Rankia.comEsa posición tan difícil de clasificar del pasado lunes…
Income trader.
Es un spread (conjunto de posiciones) que opero con mucha frecuencia pues me resulta cómodo y tranquilo de operar. Lo que más me gusta es que no se le puede dar un nombre concreto y desde el punto de vista docente es ideal para explicar los conceptos básicos del trading con opciones (en próximos posts entraré en detalle con este spread).
“Durante la última década los bonos han ofrecido más rentabilidad con menos volatilidad”
julenm.
Interesante articulo sobre el tema de los bonos. “El mercado global de deuda ha proporcionado una mejor rentabilidad ajustada al riesgo que el que ha ofrecido
La volatilidad, esa gran desconocida
Migueln.
desconocida de este mundillo, la volatilidad. Una desconocida que determina el precio de las primas a pagar o a recibir y que según se dice tiende a revertir a su media.
ETFs Apalancados: Ventajas y Desventajas
Gfierro.
Los ETFs Apalancados son realmente ETNs y su estructura es 100% sintética, es decir, están compuestos de derivados en su totalidad. Básicamente existen dos tipos: Longs y Shorts(inversos), pero cada uno tiene distintos niveles de apalancamiento o factor (x), -1x, +/-2x, +/-3x.
Etfs para cubrirse de la volatilidad de los resultados.
Enrique Roca.
La temporada de resultados corporativos está sobre nosotros una vez más y muchos inversores es probable que buscando la manera de situarse en una posición
ETFs de Bajo PER ¿son realmente una buena alternativa?
Gfierro.
Todos sabemos la teoría que un PER bajo indica que tal vez una acción está subvaluada y un PER alto que tal vez está sobrevalorada. Ésto es así porque al dividir el precio entre los Beneficios por Acción el resultado es igual a los años de Beneficios en relación con el precio actual.
¿En Bolsa, se Gana siempre a Largo Plazo? Sí pero sabiendo ¿Dónde? y ¿Cómo?
Gfierro.
Sé y no nada mas de oídas sino por muchos y muchos estudios académicos que a Largo Plazo una de las mejores inversiones es la Bolsa. En rankia la mayoría de los usuarios a quienes he tenido la oportunidad de leer lo saben y mejor aún, lo practican a través de distintas estrategias.
Annualcycles Strategies
Rankia.
Vamos a analizar un fenómeno bastante cíclico y ver cómo podemos beneficiarnos de él. Para ello, primero vamos a observar en qué momento del año están las sesiones con caídas superiores al 2% del índice Dow Jones, estudiando los datos de los últimos 18 años. En la gráfica siguiente el eje horizontal representa el día del año y el vertical el número de veces que ha caído más del 2%.
¿Ha pasado la hora de los High Yields?
Patriciamarti.
Los high yield, bonos de alto rendimiento, a caballo entre la renta fija y la renta variable, tienen un gran riesgo por su elevada volatilidad. Están considerados como uno de los activos con más potencial para conseguir obtener elevadas rentabilidades si la percepción del riesgo disminuye como así sucedió en enero.
Utilizando ETFs para valuar y evaluar Países, Regiones y Sectores
Gfierro.
El Short Interest Ratio de España sigue cayendo y ahora está en 5.82, i.e., una caída de 17% que podría seguir señalando un posible suelo. De hecho el porcentaje de las caídas del IBEX ha disminuido. Lo contrario ha sucedido con Italia y Bélgica donde sus Short Interest Ratio han subido 33% y 135% respectivamente.
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