Nuestro amigo y pródigo blogger
JMDV ha publicado
martes y
miércoles sendos resúmenes de la Conferencia Anual Bestinver. Eso es algo que agradecemos muchísimo los que no hemos podido asistir a esa conferencia, porque
Paramés se ha ganado con cifras el ser un referente del que aprender, aunque siempre con espíritu crítico. Por esa coincidencia con la Conferencia y los resúmenes de JMDV, quizás no sea el momento más oportuno para publicar este artículo, que por otra parte estaba ya redactado en la nevera de "Borradores" desde el pasado sábado. O quizás sí. En cualquier caso allá va tal cual lo escribí durante el pasado fin de semana:
Gracias
Fernan2 por seleccionar siempre con buen criterio lo
Visto por ahí ;) Pues bien, a través de
uno de tus links, he llegado a este
estupendo artículo de Julio Cuesta (quant_Notes). Confieso avergonzado que no lo había leído antes.
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Quantnotes.
Comprar una participación de un fondo de inversión tiene riesgo puesto que los rendimientos que realmente se obtendrán no son conocidos con certeza. Entonces decimos que esos valores son una variable aleatoria. A priori no podemos conocer el valor que tomará pero si podremos calcular estimadores como la rentabilidad esperada (media ponderada) o la volatilidad (desviación típica).
Imaginemos
