¡Esta semana salvados por los pelos!

Esta semana hemos terminado con saldo positivo aunque muy por los pelos debido al mal comportamiento relativo del sector tecnológico americano. El resultado neto de las posiciones de spreads que mantenemos ha sido de -2465 $ y + 2548.42 €

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500

Tras quedarnos largos de 7 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 4 minisp, el resultado neto de la operación es:
+7 mini nq 100 x (1865.5-1940.75) = -75.25 puntos x 7 posiciones x 20 $= -10115 $
-4 mini sp x (1280.25-1318.5)= +38.25 puntos x 50 $ x 4 posiciones = +7650 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -2465 $

Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35

La semana pasada nos quedamos comprados de 73 futuros de telefónica y vendidos de 10 miniibex. El resultado de la operación es:

+89 fut. telefónica x (16.93-17.19) = -0.26 puntos * 73 posiciones* 100 euros = -2314 €

- 12 minifuturos de ibex x (12015-12325) = +310 puntos * 12 posiciones = +3720 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1406 euros

Resultado estrategia Nikkei Vs Ibex 35

Estamos posicionados largos del nikkei y cortos de mini ibex. Compramos de 2 futuro nikkei denominado en dólares, y vendemos de 8 miniibex. El resultado neto de la operación es:

* +2 Nikkeu x (13555-13765) = -210 * 2 posiciones * 5 $ = -2100 $ / 1.57 = -1337.58 euros
* -8 miniibex x (12015-12325) = +310 * 8 posiciones * 1 euro = +2480 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1142.42 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +9608.12 € + 18972 $

Excelentes resultados en los spreads

La semana pasada introdujimos un algoritmo de Money Management a los spreads lo cual deberá hacer que en las próximas semanas se "apalanquen" más los beneficios y se reduzcan las pérdidas según sean las estrategias acertadas o equivocadas respectivamente. Esta semana ha sido sorprendente encontrarnos con beneficios en todas las estrategias abiertas a pesar del pésimo comportamiento en los mercados. Una vez más os llamo la atención de esta, la gran ventaja de las estrategias de spread en donde no se apuesta por una dirección del mercado sino por un mejor comportamiento de un subyacente respecto a otro.

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500

Tras quedarnos largos de 5 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 3 minisp, el resultado neto de la operación es:

+5 mini nq 100 x (1940.75-1973.75) = -33 puntos x 5 posiciones x 20 $= -3300 $

-3 mini sp x (1318.5-1359.25)= +40.75 puntos x 50 $ x 3 posiciones = +6112.5 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +2812.5 $

Como la estrategia o el spread ha dado un resultado positivo, vamos a "subir" una escala en el grado de apalancamiento

Por lo que esta semana compramos 7 minifuturos nasdaq 100 y vendemos 4 mini sp500 quedándonos nuevamente neutros en dirección de mercado.

Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

Siguiendo el mismo criterio que el comentado anteriormente para nuestro algoritmo casero de Money management la semana pasada nos quedamos comprados de 73 futuros de telefónica y vendidos de 10 miniibex. El resultado de la operación es:

+73 fut. telefónica x (17.19-18.12) = -0.93 puntos * 73 posiciones* 100 euros = -6789 €

- 10 minifuturos de ibex x (12325-12920) = 685 puntos * 10 posiciones = +6850 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +61 euros

Ya que el resultado es positivo subimos 1 "escalón" más apalancado

Por lo que compraremos 89 futuros de telefónica a 17.19 y venderemos 12 minifuturos de ibex 35 a 12325

Sector financiero americano Vs sp500

La semana pasada apostando por un rebote del sector financiero americano compramos el ETF "Ishares DOW JONES U.S. FINANCIAL SECTOR index fund" y para cortos usamos el índice sp500 una vez más y el resultado neto de la operación es:

* +1040 ETF iYG (76.22-77.67) = -1508 $
* -2 futuros sp 500 (1318.5-1359.25) = 40.75 * 2 posiciones * 50 $ = +4075 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +2567 $

Estrategia Nikkei Vs Ibex 35

La depreciación del yen así como las cada vez más fuertes datos de la economía nipona así como los cada vez peores datos macro sobre nuestro país nos hicieron abrir este spread que espero nos de beneficios durante muchos meses. Para posicionarnos en esta nueva estrategia nos ponemos largos del nikkei y cortos de mini ibex y compramos 2 futuro nikkei denominado en dólares, mercado globex venc. 9/08 en 14220 y vendemos 8 miniibex vencimiento julio a 12920 puntos. El resultado neto de la operación es:

* +2 Nikkeu x (13765-14220) = -455 * 2 posiciones * 5 $ = -4550 $ / 1.55 = -2935 euros

* -8 miniibex x (12325-12920) = 595 * 8 posiciones * 1 euro = +4760 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1825 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +7059.7 € + 21437 $

Primera semana negativa en nuestros spreads

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500

Tras 8 semanas consecutivas dándonos beneficio, esta es la primera semana que este spread "nos falla" debido fundamentalmente al castigo de los fabricantes de microchips, después de que la Asociación de la Industria de Semiconductores, haya revisado a la baja la previsión de ventas del sector para 2008. Tras quedarnos largos de 10 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 6 minisp, el resultado neto de la operación es:

+10 mini nq 100 x (1963.75-1988.75) = -25 puntos x 10 posiciones x 20 $= -5000 $
-6 mini sp x (1356.5-1359.25)= +2.75 puntos x 50 $ x 6 posiciones = +825 $


TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -4175 $

Resultado estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

El resultado de esta estrategia adireccional del mercado poniendonos largos de telefónica y cortos de ibex ha sido:

+ 60 futuros telefónica junio (17.91-17.65) = +0.26 puntos * 60 posiciones* 100 euros = +1560 €
- 8 minifuturos de ibex junio (12985-12905) = -80 puntos * 8 posiciones = -640 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +920 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +5173.7 € + 16057.5 $

Seguimos acumulando excelentes resultados

La semana pasada insistiamos en dos estrategias de spread, es decir, adireccionales del mercado, la primera que sigue mostrando un impresionante comportamiento positivo que apuesta por un mejor comportamiento relativo del nasdaq 100 tecnológico frente al SP500. La segunda apostando por una telefónica más fuerte que el ibex 35. Una semana más el resultado neto de las estrategias es muy positivo lo que demuestra las dos grandes ventajas de las estrategias de spread:

1.- Se puede ganar dinero independientemente de la dirección que tome el mercado general pues en realidad se apuesta por un mejor comportamiento de un activo frente a otro.

2.- Son en general mucho menos volátiles que el mercado al apostar por diferencias y no por dirección

A diferencia de lo que mucha gente piensa, se pueden tomar posiciones de spread no especulativas sino basadas en el convencimiento de que una acción o un subyacente está claramente infravalorado respecto al mercado y el mantener esta estrategia semana tras semana suele dar finalmente su fruto.

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la ¡octaba semana consecutiva de beneficios! Tras quedarnos largos de 10 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 6 minisp, el resultado neto de la operación es:

+10 mini nq 100 x (1988.75-2034.75) = -46 puntos x 10 posiciones x 20 $= -9200 $
-6 mini sp x (1359.25-1400.75)= +41.5 puntos x 50 $ x 6 posiciones = +12450 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +3250 $

Resultado estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

El resultado de esta estrategia adireccional del mercado poniendonos largos de telefónica y cortos de ibex ha sido:

+ 60 futuros telefónica junio (17.65-18.46) = -0.81 puntos * 60 posiciones* 100 euros = -4860 €
- 8 minifuturos de ibex junio (12905-13595) = +690 puntos * 8 posiciones = +5520 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +660 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +4253.7 € + 20232.5 $

Resultados de la semana: Sigue el Nasdaq ofreciendo un magnífico spread

La semana pasada insistiamos en dos estrategias de spread, es decir, adireccionales del mercado, la primera que sigue mostrando un impresionante comportamiento positivo que apuesta por un mejor comportamiento relativo del nasdaq 100 tecnológico frente al SP500. La segunda apostando por una telefónica más fuerte que el ibex 35. La tercera estrategia era la compra de BME fuertemente castigada por el mercado, en i opinión en exceso. El resultado neto de las estrategias una semana más es muy positivo

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la séptima semana consecutiva de beneficios. Tras quedarnos largos de 10 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 6 minisp, el resultado neto de la operación es:

+10 mini nq 100 x (2034.75-1959.50) = 75.25 puntos x 10 posiciones x 20 $= +15050 $

-6 mini sp x (1400.75-1374.00)= -26.75 puntos x 50 $ x 6 posiciones = -8025 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +7025 $

Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

El resultado de esta estrategia adireccional del mercado poniendonos largos de telefónica y cortos de ibex ha sido:

+ 60 futuros telefónica junio (18.46-18.45) = 0.1 puntos * 60 posiciones* 100 euros = +600 €
- 8 minifuturos de ibex junio (13595-13585) = -10 puntos * 8 posiciones = -80 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +520 euros

COMPRA DE BME

BME no reaccionó en el corto plazo aunque sigo pensando que a largo plazo es un valor muy claro. El resultado de la operación es una pérdida de 90 euros.

* +600 títulos de BME (29.87-30.02) = -90 €

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +3593.7 € + 16982.5 $

Sigue el spread del Nasdaq dándonos dinero

La semana pasada insistiamos en dos estrategias de spread, es decir, adireccionales del mercado, la primera que sigue mostrando un impresionante comportamiento positivo que apuesta por un mejor comportamiento relativo del nasdaq 100 tecnológico frente al SP500. La segunda apostando por una Nokia más fuerte que el eurostoxx 50. El resultado neto una semana más es positivo si bien el rendimiento ha sido pobre

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente a DJI y SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la sexta semana consecutiva de beneficios. Tras quedarnos largos de 10 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 6 minisp, el resultado neto de la operación es:

+10 mini nq 100 x (1959.50-2035.75) = -76.25 puntos x 10 posiciones x 20 $= -15250 $
-6 mini sp x (1374.00-1425.75)= 51.75 puntos x 50 $ x 6 posiciones = +15525 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +275 $

Cortos de euro dólar

Nos pusimos cortos en el futuro euro dólar a precio de cierre del jueves 1.5555 que corresponde a 1.5575 del contado situando el target 1.55 de contado (1.5480 de futuro) y el stop loss en 1.5630 de contado (1.5610 de futuro). El resultado de la operación fue negativo y se ejecutó el stop loss

- 1 futuro euro dólar x (1.5610-1.5555) = 0.0055 * 125.000 = - 687.5 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -687.5 $

Estrategia Ponderación de Nokia frente al Eurostoxx 50

La semana pasada nos posimos largos de Nokia y compramos 4100 títulos de Nokia a 18.55 € y cortos de eurostoxx 50 vendiendo 2 futuros de eurostoxx 50 a 3848. El resultado neto de la operación fue:

+ 4100 nokias x (18.1-18.55) = -1845 €
- 2 stx 50 x (3716-3848) = -132 * 2 posiciones * 10 €= +2640 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +795 €

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +3163.7 € + 9957.5 $

Sigue el Spread del Nasdaq dándonos dinero

La semana pasada insistiamos en dos estrategias de spread, es decir, adireccionales del mercado, la primera que sigue mostrando un impresionante comportamiento positivo que apuesta por un mejor comportamiento relativo del nasdaq 100 tecnológico frente al SP500 y el DJI americano. La segunda apostando por una telefónica más fuerte que el ibex en la semana de resultados, que en una semana más, ofrece, aunque muy levemente, pérdidas. El resultado neto una semana más es positivo.

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente a DJI y SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la quinta semana consecutiva de beneficios. Tras quedarnos largos de 5 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 2 minisp y 1 minidowjones, el resultado neto de la operación es:

• +5 mini nq 100 x (2035.75-1964.5) = 71.25 puntos x 5 posiciones x 20 $= +7125 $
• -2 mini sp x (1425.75-1389.00)= -36.75 puntos x 50 $ x 2 posiciones = -3675 $
• -1 mini DJI x (12995-12745) = -250 puntos * 5 $ = -1250 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +2200 $

Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

El resultado de esta estrategia adireccional del mercado poniendonos largos de telefónica y cortos de ibex ha sido:

• + 60 futuros telefónica junio (19.20-18.81) = -10.39 puntos * 100 euros = +1039 €
• - 8 minifuturos de ibex junio (14140-13975) = -165 puntos * 8 posiciones = -1320 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -281 euros

Por lo visto no hay manera de ganar dinero apostando por un mejor comportamiento de telefónica que el ibex...

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +2368.7 € + 10370 $

Los resultados de la semana

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente a DJI y SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la cuarta semana consecutiva de beneficios. Tras quedarnos largos de 5 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 2 minisp y 1 minidowjones, el resultado neto de la operación es:

5 mini nq 100 x (1964.5-1991.25) = -26.75 puntos * 20 $ * 5 = -2675 $
-2 mini sp x (1389.00-1416.25)= +27.25 puntos * 50 $ * 2 = +2725 $
-1 mini DJI x (12745-13061) = +316 puntos * 5 $ * 1 = +1580 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1630 dólares

Estrategia Ponderación del Dax alemán frente al Ibex

La semana pasada manteniamos esta estrategia de arbitraje entre el Dax alemán y el ibex español. El resultado de la estrategia es:

+1 futuro del dax x (7098- 7042.5) = -55.5 puntos *25 = -1387.5 euros
- 1 futuros del ibex (13920-13985)=+65 puntos *10 = +650 euros
- 3 minifuturos ibex (13980-13925)= 55 puntos * 3 = +165 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -572.5 euros

Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

El resultado de esta estrategia adireccional del mercado poniendonos largos de telefónica y cortos de ibex ha sido:

+ 60 futuros telefónica junio (18.81-18.91) = -6 puntos * 100 euros = -600 euros
- 8 minifuturos de ibex mayo (13925-13980) = 55 puntos * 8 = +440 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -160 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +2649.7 € + 8530 $

¡Seguimos cosechando!

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente a DJI y SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la tercera semana consecutiva de beneficios. Tras quedarnos largos de 5 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 2 minisp y 1 minidowjones, el resultado neto de la operación es:

5 mini nq 100 x (1991.25-1920.50) = +70.75 puntos * 20 $ * 5 = +7075 $
-2 mini sp x (1416.25-1397.50)= -18.75 puntos * 50 $ * 2 = -1875 $
-1 mini DJI x (13061-12871) = -190 puntos * 5 $ * 1 = -950 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +4250 dólares

Estrategia Ponderación del Dax alemán frente al Ibex

La semana pasada abríamos esta estrategia de aritraje entre el Dax alemán y el ibex español y compramos en el mercado de futuros eurex un futuro del dax a 6970 y vendemos en el mismo momento 1 futuro plus sobre el ibex a 13721 puntos y tres minifuturos sobre el ibex a 13720. El resultado de la estrategia es con precios de cierre del futuros del ibex a las 17.35 del viernes pasado:

* +1 futuro del dax x (7098- 6970) = 128 *25 = +3200 euros
* - 1 futuros del ibex (13985-13721)=-264 *10 = -2640 euros
* - 3 minifuturos ibex (13980-13720)= 260 * 3 = -780 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +220 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +3382.2 EUROS + 6900 $

¡Esta semana no acertamos!

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente a DJI y SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, si bien la semana pasada nos posicionamos en ella ligeramente bajistas. No acertamos en la dirección del mercado pero sí en la ponderación del nasdaq americano frente a los otros índices. Tras quedarnos largos de 4 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 2 minisp y 1 minidowjones, el resultado neto de la operación es:

4 mini nq 100 x (1920.50-1902.00) = +94.75 puntos * 20 $ * 5 = +1480 $
-2 mini sp x (1387.25-1397.50)= -10.25 puntos * 50 $ * 2 = -1025 $
-1 mini DJI x (12806-12871) = -65 puntos * 5 $ * 1 = -325 $
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +130 dólares

Resultado estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

Por segunda ocasión esta estrategia de ponderar telefónica frente al ibex nos ha provocado pérdidas ya que la telecomunicaciones en general y en particular telefónica siguen siendo muy castigadas. Tras comprar 55 futuros telefónica vencimiento junio a 18.71 euros y vender 6 minifuturos de ibex a 13910 el resultado es:

55 x (18.36-18.71) = -1925 euros
6 x (13680-13910) = -1380 euros
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -3305 euros

Resultado compra especulativa acciones de La seda de Barcelona

Nuestra tercera estrategia de la semana pasada proponía la compra especulativa de acciones de La Seda a la espera del posible lanzamiento de una operación corporativa y compramos a precio de cierre del viernes 10.000 acciones de La seda. 1.27 euros

10.000 x (1.24-1.27) = -300 euros
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -300 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +3162.2 EUROS + 2650 $

Fenomenales retornos

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente a DJI y SP500

Tras posicionarnos la semana pasada largos de futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de sp y dji buscando unos buenos resultados de intel y google pero eliminando el riesgo de la dirección del mercado, el resultado neto de la operación es:

5 mini nq 100 x (1902.00-1807.25) = +94.75 puntos * 20 $ * 5 = +9475 $
-2 mini sp x (1335.5-1387.25)= -51.75 puntos * 50 $ * 2 = -5175 $
-1 mini DJI x (12341-12806) = -465 puntos * 5 $ * 1 = -2325 $
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1975 dólares

Resultado estrategia con el futuro del eurostoxx 50

Tras posicionamos largos del futuro del eurostoxx 50 en la apertura del lunes pasado (3592), con target en el 3700 (banda superior de Bollinguer) y stop loss en el 3490, el profit target se hizo el jueves por lo que el resultado neto de la operación es:

- (3700-3592)= 108 puntos * 10 = +1080 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1080 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO DEL BLOG:
+6767.2 EUROS
+ 2520 $

Resultados de la estrategias telefónica versus ibex y Ponderación del Nasdaq frente al SP500 y DJI

Tras posicionarnos largos de futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de sp y dji el resultado neto de la operación es:
5 mini nq 100 x (1807.25-1879.50) = -72.25 puntos * 20 $ * 5 = -7225 $
-2 mini sp x (1379.5-1335.5)= 44 puntos * 50 $ * 2 = +4400 $
-1 mini DJI x (12667-12341) = 326 puntos * 5 $ * 1 = +1630 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -1195 dólares

Tras posicionamos largos de telefónica comprando 55 futuros 19.08 y cortos de ibex vendiendo 6 minifuturos a 13850 el resultado neto de la operación es:
55 x (18.30-19.08) = -4290 euros
6 x (13850-13290) = +3360 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -930 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +5687.2 EUROS + 545 $

Resultados de la estrategias Iberdrola versus EDF y Ponderación del Nasdaq frente al SP500 y DJI

Tras posicionamos cortos de Iberdrola vendiendo 5420 CFDs de iberdrola a 10.11
y largos de EDF comprando 1000 CFDs de EDF a 54.80 el resultado neto de la operación es:

5420 x (10.11-9.95) = +867.2 euros
1000 x (60.55-54.80) = +5750 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = 6617.20 euros

Tras posicionarnos largos de futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de sp y dji el resultado neto de la operación es:

5 mini nq 100 x (1879.5-1779.5) = 100 puntos * 20 $ * 5 = +10000 $
-2 mini sp x (1379.5-1318.5)= 61 puntos * 50 $ * 2 = -6100 $
-1 mini DJI x (12667-12235) = 432 puntos * 5 $ * 1 = -2160 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = 1740 dólares