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Etiqueta "spreads": 17 resultadosCómo se construye un spread 2ª parte
04 de Septiembre de 2008
En esta serie de artículos expongo el proceso de construcción de una estrategia de spread o arbitraje, desde el inicio, con la idea fundamental que lo soporta, hasta el cálculo de las posiciones según los subyacentes que se utilicen.
En el artículo anterior abordamos el primer paso necesario para la construcción del spread: la elaboración la idea o fundamento del spread que vamos a construir. Esta es con mucho, la parte más importante del desarrollo de la estrategia y constituye la verdadera base de los beneficios que va a generar si la idea en si es verdaderamente acertada. El resto se trata de simples cálculos mecánicos para saber cuántas posiciones tomar de cada subyacente y cómo cambiar las mismas según se comporte, es decir, según los beneficios o las pérdidas que va arrojando. Lo que os quiero dejar claro es que si la idea de fundamento no es acertada, ni el mejor algoritmo de gestión de capital evitará las pérdidas, como mucho las minimizará. Si por contra la idea es acertada, el posterior manejo de las posiciones mediante un algoritmo de money management amplificará los beneficios. Leer más Nuestras apuestas en spreads para la semana
29 de Julio de 2008
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Dados los resultados positivos de la semana pasada subimos el apalancamiento "1 escalón más". Así:  De +5 nq100 y -3 sp500 pasamos a +7 nq100 y -4 sp500* Compramos o mantenemos 7 mininasdaq a 1840 Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35 Esta semana no aplicamos algoritmo alguno y vamos a aplicar el apalancamiento máximo posible, es decir, echamos el resto en la estrategia. ¿El motivo? ¿Lo adivináis? EL viernes telefónica da resultados y ciertamente estoy muy confiado en los mismos, además de que la semana pasada la operadora recogió un castigo exagerado como consecuencia de los malos resultados de Vodafone. Así nos quedamos: * Comprados de 116 futuros de telefónica a 16.23
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Spreads: Volvemos a los resultados positivos
29 de Julio de 2008
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Tras quedarnos largos de 5 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 3 minisp, el resultado neto de la operación es: +5 mini nq 100 x (1840-1828.25) = +11.75 puntos x 5 posiciones x 20 $= +1175 $ -3 mini sp x (1253.75-1260.50)= -6.25 puntos x 50 $ x 3 posiciones = -937.5 $ TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +237.5 $ Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35 La semana pasada nos quedamos comprados de 7 futuros de telefónica y vendidos de 1 miniibex reduciendo al mínimo apalancamiento posible el spread ya que nos temiamos el mal resultado del mismo. El proffit warning de Vodafone pesó muy negativamente en la cotización de telefónica cumpliendose el vaticinio. El resultado de la operación es: +7 fut. telefónica x (16.23-17.60) = -1.37 puntos * 7 posiciones* 100 euros = -959 € Leer más Nuestros spreads para esta semana
21 de Julio de 2008
Tras los resultados negativos de la semana pasada, reducimos el apalancamiento de los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera: Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Los malos resultados de Microsoft y Google propinaron un mal resultado de la estrategia la semana pasada, por lo que esta semana le volveríamos a bajar el apalancamiento al mínimo sin embargo vamos a dejarlo como está ya que personalmente pienso que los resultados de Microsoft y Google van a a ser bastante peores que los ofrecidos por Intel, Yahoo, Dell, Hp y otras empresas del nasdaq. Así: * Compramos o mantenemos 5 mininasdaq a 1828.25 * Vendemos o mantenemos -3 mini sp500 a 1260.5 Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35
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Malos resultados en los spreads esta semana
21 de Julio de 2008
Esta semana las tres estrategias de spreads que tenemos abiertas han acabado dando pérdidas si bien las rentabilidades obtenidas en los tres meses que llevamos operando con estos spreads son francamente buenas.
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Los malos resultados de Microsoft y Google han dado al traste con las muchas semanas consecutivas de beneficios que ha dado esta estrategia. Tras quedarnos largos de 5 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 3 minisp, el resultado neto de la operación es: +5 mini nq 100 x (1828.25-1819) = +9.25 puntos x 5 posiciones x 20 $= +925 $ -3 mini sp x (1260.50-1239.75)= -20.75 puntos x 50 $ x 3 posiciones = -3112.5 $ TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -2187.5 $ Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35 Seguimos con nuestros 3 perlas de spreads
14 de Julio de 2008
Tras los resultados positivos de la semana pasada, seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en algunos de ellos las estrategias caseras de Money Management de las que hemos hablado en anteriores artículos. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Nuevamente esta estrategia aporta renbabilidad positiva a nuestras carteras por lo que esta semana le subimos el apalancamiento y nos quedamos: * Compramos o mantenemos 5 mininasdaq a 1819 * Vendemos o mantenemos 3 mini sp500 a 1239.75 Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35 La semana pasada nos quedamos comprados de 116 futuros de telefónica y vendidos de 16 miniibex ofreciendo este spread un resultado positivo. No nos apalancamos más en este spread debido a que ya hemos asumido la posición máxima de nuestra tabla casera de apalancamiento que ya usamos en semanas anteriores. Leer más
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Beneficios en todos nuestros spreads
14 de Julio de 2008
Esta semana las tres estrategias de spreads que tenemos abiertas han acabado dando beneficios y se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Las rentabilidades obtenidas en los tres meses que llevamos operando con spreads son francamente buenas.
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Tras quedarnos largos de 2 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 1 minisp, el resultado neto de la operación es: +2 mini nq 100 x (1819-1815) = +4 puntos x 2 posiciones x 20 $= +160 $ -1 mini sp x (1239.75-1256.75)= +17 puntos x 50 $ x 1 posiciones = +850 $ TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1010 $ Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35 La semana pasada nos quedamos comprados de 116 futuros de telefónica y vendidos de 16 miniibex. El resultado de la operación es: Leer más
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Cómo se construye un Spread 1ª parte
09 de Julio de 2008
En esta serie de artículos expongo el proceso de construcción de una estrategia de spread o arbitraje, desde el inicio, con la idea fundamental que lo soporta, hasta el cálculo de las posiciones según los subyacentes que se utilicen.
Una estrategia de spread o arbitraje consiste en "apostar" por un mejor comportamiento relativo de un activo frente a otro, tomando por tanto posiciones alcistas en aquel activo que creemos se va a comportar mejor y bajistas en el que pensamos lo hará peor. Este tipo de estrategias presentan una gran ventaja respecto a la toma de posiciones directas en el mercado y es que su resultado es independiente de la dirección que tome el mercado. Las bolsas se pueden hundir y la estrategia ir maravillosamente bien siempre que el activo por el que hemos apostado al alza caiga menos que el que activo donde tenemos las posiciones cortas. Leer más Mantenemos los 3 spreads esta semana
07 de Julio de 2008
Seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en ellos las estrategias de Money Management. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Esta estrategia lleva ya dos semanas perdedora a consecuencia de lo cual la mantenemos en mínimos de apalancamiento tal y como estaba ya la semana pasada por lo que dejamos las siguientes posiciones de futuros: * Compramos o mantenemos 2 mininasdaq a 1815 * Vendemos o mantenemos 1 mini sp500 a 1256.75 Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35 La semana pasada nos quedamos comprados de 103 futuros de telefónica y vendidos de 14 miniibex ofreciendo este spread un extraordinario resultado. Al ser el resultado de la operación positivo y aplicando nuestro algoritmo casero de Money management subimos un "escalón" el grado de apalancamiento Leer más
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Spreads que siguen dando beneficios
07 de Julio de 2008
Una semana más las estrategias de spreads se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Nuevamente cosechamos beneficios en las estrategias abiertas. Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Tras quedarnos largos de 2 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 1 minisp, el resultado neto de la operación es: +2 mini nq 100 x (1815-1865.5) = -50.5 puntos x 2 posiciones x 20 $= -2020 $ -1 mini sp x (1256.75-1280.25)= +23.5 puntos x 50 $ x 1 posiciones = +1175 $ TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -845 $ Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35 La semana pasada nos quedamos comprados de 103 futuros de telefónica y vendidos de 12 miniibex. El resultado de la operación es: +103 fut. telefónica x (17.42-16.93) = +0.49 puntos * 103 posiciones* 100 euros = +5047 € Leer más
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Otros contenidos sobre 'spreads' en Rankia.comStat-Arb: Una Estrategia de Bajo Riesgo y Ganadora por Excelencia
Gfierro.
El Stat Arb no es mas que sacar provecho de las ineficiencias o anormalidades que existen en las relaciones estadísticas, ya sean históricas o no, de dos o mas instrumentos entre sí. Existen muchas maneras de modelar y analizar dichas relaciones desde las mas sencillas como una simple correlación y sus diferenciales, hasta cointegración de series de tiempo y el modelo GARCH.
Swing trading con Vertical Spread
Swing trader.
La Vertical Spread de débito es una estrategia direccional alcista o bajista. La configuración alcista consiste en la compra de una opción call de un cierto precio de ejercicio y la venta simultánea de una opción call con un precio de ejercicio superior, ambos con el mismo vencimiento.
La crisis de la deuda continúa su expansión
ClickTrade.
Durante la noche europea se ha visto nuevas caídas debido a que se mantiene el riesgo de la crisis de deuda. Ayer los mercados europeos cerraron recuperando parte de la caída, sin embargo la rentabilidad de los bonos italianos a 10 años se mantienen sobre el 7% y los españoles sobre el 6%.
Lo que se puede observar es que a pesar de que la situación política en
Que hay que saber del Coaching de Spreads con Materias Primas
Optiongreg.
El video que os prometi
Lo que tiens que saber sobre el curso
Ser buenos
Greg
Un ETF que Todos Deberíamos tener pero que Pocos Conocen
Gfierro.
Desde que empecé en este negocio de la Bolsa me enteré, gracias a mi mentor, que los Mercados tienen comportamientos estacionales y si uno es lo suficientemente disciplinado puede tomar ventaja de esto para el mediano y largo plazo ¿Por qué no en el corto plazo?
Los Nuevos Spreads de CMC Markets, los mas competitivos del mercado
CMC Markets.
SPREADS BAJOS
BROKER BARATO
REDUCCIÓN SPREADS
SPREADS CMC MARKETS
Hola a todos,
Desde CMC Markets nos alegra comunicaros que estamos en plena campaña acerca de nuestros nuevos spreads, que hemos bajado hasta un 86%.
Ahora mismo son los spreads más competitivos del mercado; para que os hagaiss una idea os doy algunos
Comentario de cierre Pit , Hoy el Trigo como protagonista
Optiongreg.
Hola amigos
Otro día interesante, pero hoy la palma se lo llevo el trigo, con una bajada muy fuerte. Y todo gracias al WASDE.
Trigo maíz ha bajado unos 33 puntos, nada mas y nada menos, menos mal que solo llevamos pequeños, hoy añadí uno mas.. veremos como sale la jugara, en el video podéis ver mi idea.
Se me olvido mencionar en el video :
Iron condors, debit spreads y straddles: Posicionamiento y posibles ajustes - opciones
Migueln.
Buenas tardes a tod@s, Un webminar introductorio a estas estrategias así como a sus posibles ajustes http://www.sheridanmentoring.com/index/method/c.play-
Operación twist explicada de forma fácil y nuevos spreads
Optiongreg.
Operación twist explicada de forma fácil y nuevos spreads
Como siempre os dejo en video
Estoy en la sala de traderlinker siguiendo la sesión de hoy, si tenéis preguntas un dudéis en pasar por allí..
Link para darse de alta en traderlinker : Aquí
Ser buenos y recordar que si os interesa, podéis
Breve resumen de la situación de los mercados
Optiongreg.
Como siempre os dejo el video
Operaciones
Lean Hogs Dic – Febrero 2012 buscar precio de entrada
Lean Hogs Abril Junio 2012, intentar acumular alguno mas, si se deja…
En el video se me olvido pero hoy me salto el stop en la operación de Gas Natural, he vendido en -$115.
Si queréis seguir las sesiones de la
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