Cada vez estoy más interesado con los spreads. Entiendo que su principal ventaja es eliminar el riesgo de mercado, ¿verdad? No obstante, para su utilización aún no alcanzo a comprender como se determinan el número de contratos que hay que adquirir para cada activo que configura el spread… supongo para que ambas patas sean equivalentes. ¿En que nos fijamos en el precio y/o en el nominal del futuro o instrumento utilizado? ¿Podrías explicarlo con algún ejemplo detallado? (si es demasiado extenso podrías hacer servir el blog). Agradecerte tu ayuda de antemano y gracias por el blog.
Ferran

Hola Ferrán!

Para dejar neutra la pareja el cálculo que has de hacer es bien sencillo. Has de coger los dos activos y poner uno alcista y otro bajista y hacer el siguiente escenario

*¿Cuánto ganaría en el bajista (el que dejo corto) si cae un 3%?

* ¿Cuánto perdería en el que dejo largo, el alcista si cae un 3%?

Pues las dos cantidades han de coincidir, lo que ganas con uno has de perderlo con otro supuesto que los dos caigan ese 3%. Así estarás neutro de mercado

Puedes hacer los cálculos a mano, yo lo tengo preparado en excel

Como activo largo puedes usar de todo. el contado, un cfd, un futuro, un ETF.. En general cuanto más apalncado más barato siendo el riesgo del par el mismo

Como corto puedes usar un CFD, un ETF inverso, un futuro vendido...

Te prometo un breve artículo en el blog esplicándolo más detalladamente

Saludos!!

Hola me llamo david y tambien estoy interesado en este tipo de estrategia, opero con cfd y me gustaria que pusieras un ejemplo y que cantidad de dinero, muchisimas gracias.