Una semana más..
...mantenemos los spreads o estrategias abiertas que tantas alegrías nos están dando (a ver si duran) aplicando ahora un algoritmo "casero" de money management.
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Como la estrategia o el spread ha dado la semana pasada un resultado positivo, vamos a "subir" una escala en el grado de apalancamiento
Pasamos por tanto de posiciones +5 -3 a posiciones +7 -4 por lo que:
* Compramos o mantensmos 7 mininasdaq a 1940.75
* Vendemos o mantenemos 4 mini sp500 a 1318.5
Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35
Siguiendo el mismo criterio que el comentado anteriormente para nuestro algoritmo casero de Money management la semana pasada nos quedamos comprados de 73 futuros de telefónica y vendidos de 10 miniibex. Al ser el resultado de la operación positivo subimos un "escalón" el grado de apalancamiento
Pasamos así de las pociciones +73 -10 a +89 -12 por lo que nos quedamos:* Comprados de 89 futuros de telefónica a 17.19
* Vendidos de 12 miniibex a 12325
Estrategia Nikkei Vs Ibex 35
Seguimos con estas posiciones. La depreciación del yen así como las cada vez más fuertes datos de la economía nipona así como los cada vez peores datos macro sobre nuestro país nos hicieron abrir este spread que espero nos de beneficios durante muchos meses. Seguimos largos del nikkei y cortos de mini ibex:
* Compramos o mantenemos 2 Nikkei a 13765 puntos
* Vendemos o mantenemos vendidos 8 miniibex a 12325 puntos
Saludos!
Etiquetas: Estrategias de la semana
Publicado por Ignacio a las 14:42
Enlace Permanente
Cada vez estoy más interesado con los spreads. Entiendo que su principal ventaja es eliminar el riesgo de mercado, ¿verdad? No obstante, para su utilización aún no alcanzo a comprender como se determinan el número de contratos que hay que adquirir para cada activo que configura el spread… supongo para que ambas patas sean equivalentes. ¿En que nos fijamos en el precio y/o en el nominal del futuro o instrumento utilizado? ¿Podrías explicarlo con algún ejemplo detallado? (si es demasiado extenso podrías hacer servir el blog). Agradecerte tu ayuda de antemano y gracias por el blog.
Ferran
Hola Ferrán!
Para dejar neutra la pareja el cálculo que has de hacer es bien sencillo. Has de coger los dos activos y poner uno alcista y otro bajista y hacer el siguiente escenario
*¿Cuánto ganaría en el bajista (el que dejo corto) si cae un 3%?
* ¿Cuánto perdería en el que dejo largo, el alcista si cae un 3%?
Pues las dos cantidades han de coincidir, lo que ganas con uno has de perderlo con otro supuesto que los dos caigan ese 3%. Así estarás neutro de mercado
Puedes hacer los cálculos a mano, yo lo tengo preparado en excel
Como activo largo puedes usar de todo. el contado, un cfd, un futuro, un ETF.. En general cuanto más apalncado más barato siendo el riesgo del par el mismo
Como corto puedes usar un CFD, un ETF inverso, un futuro vendido...
Te prometo un breve artículo en el blog esplicándolo más detalladamente
Saludos!!
hola me llamo david y tambien estoy interesado en este tipo de estrategia, opero con cfd y me gustaria que pusieras un ejemplo y que cantidad de dinero, muchisimas gracias.