 Etiquetas
2010 acciones actualizacion Banco Santander bolsa cartera cobertura covered diagonal estrategias financieras IBEX 35 junio meff mercado opciones opciones call spreads Telefónica (TEF) trading
Últimos comentarios
Sitios que sigoÚltimas entradas de los Blogs
Etiqueta "diagonal": 4 resultadosAjuste Diagonal Spread Ibex vencimiento Junio 2010
05 de Junio de 2010
Las bajadas del Ibex35 de la semana pasada hace que tengamos que ajustar la cartera diagonal spread. Vamos a buscar una ajuste de la cartera de manera que no tengamos coste considerando las opciones vendidas en la primera estrategia. Cuando abrimos la posición vendimos la opcion put 9500 Junio del Ibex35 por 430€. Ahora recompramos esta opcion put por 688€ y a la vez vendemos la opcion put 8800 Junio del Ibex35 por 269€. En total hemos ingresado 430 +269 = 699€ por la venta de las opciones put y hemos pagado 688€ por la recompra de la primera opcion vendida. La cartera diagonal spread sobre el Ibex35 queda con las siguientes posiciones:
Actualizacion Estrategia Cartera Diagonal Spread Ibex35
03 de Junio de 2010
Han pasado pocos dias desde que hemos abierto la estrategia con diagonal spreads sobre el indice Ibex35. Las opciones financieras contratadas se negocian en Meff. Ha pasado casi una semana desde que hemos abierto la estrategia. El valor de las posiciones abiertas sobre el Ibex35 es: Compra 5 opciones put Ibex 35 Strike 9000 Mar 2011, compradas a 1230 € por contrato: tienen un precio de 1180€ por contrato, lo que supone una perdida de 50€ por contrato Venta 5 opciones put Ibex 35 Strike 9500 Jun 2010, vendidas a 430 € por contrato: tienen un precio de 331€, lo que supone un beneficio de 99€ por contrato De momento la estrategia presenta un beneficio de 49€ por contrato. En las proximas sesiones el valor de las opciones vendidas bajará mucho de precio por la erosión del paso del tiempo sobre el precio de las opciones vendidas. Este factor es el que proporciona el beneficio a esta estrategia. Leer más Diagonal Spread: estrategia con opciones para ganar dinero cuando el mercado sube y baja
30 de Mayo de 2010
El diagonal spread es una estrategia con opciones que permite ganar dinero cuando el precio del indice o acción sube, baja o se mantiene. Solo se entrara en perdidas cuando el precio del indice o accion sube o baja de manera importante. En estos casos iremos publicando estrategias que corrigen la posible perdida.
Tenemos una cartera que realiza este tipo de estrategias sobre el indice Ibex35.
La estrategia se realiza:
De forma gráfica el beneficio o perdida que se obtiene con esta estrategia es:
Se puede apreciar en el grafico de la estrategia diagonal spread, que estando hoy el Ibex 35 a 9400 el rango de beneficio de la estrategia es: Leer más Estrategia con Opciones Diagonal Spread Ibex35
30 de Mayo de 2010
El objetivo de esta cartera es la venta cada mes de opciones put de corto plazo sobre el indice Ibex 35. La venta de las opciones está cubierta por la compra de opciones put de largo plazo. Esta estrategia se llama diagonal spread y permite obtener beneficios independientemente de la tendencia del mercado. Esta estrategia la emplean habitualmente determinados tipos de hedge funds y gestores de inversion alternativa.
Las opciones financieras se negociaran en el mercado organizado Meff. Esta cartera estará apalancada por lo que las rentabilidades esperadas son superiores a las del indice Ibex35 Características de la cartera Venta de Opciones
Otros contenidos sobre 'diagonal' en Rankia.comEstrategias con opciones sobre el Euro
Swing trader.
No es ninguna novedad decir que el Euro se encuentra en una situación comprometida, al menos es lo que descuenta el precio. Aunque no sé cómo puede desatar todas las alarmas al oír que Grecia está preparando su salida del Euro, por si acaso. De las cumbres de la Eurozona ya sean formales o informales se puede esperar muy poco, son expertos en decepcionar.
Las Tres Calendars
Swing trader.
El mercado ha corregido y no sabemos si seguirá corrigiendo. La dificultad para predecir el futuro, aunque sea el futuro próximo genera incertidumbre.
Nuestra estrategia: Cerrada con 13,8% de beneficio.
Swing trader.
La pasada colaboración con los lectores del blog se ha podido cerrar con éxito.
Esta colaboración consistía en evaluar la gestión de la operación, independientemente de la entrada. Para ello se propusieron 3 subyacentes en los que operar y se eligió uno. De los pasos que se marcaron, hoy vamos analizar y sacar conclusiones (paso nº 7).
Adjunto el gráfico de riesgo en el momento
Segundo asalto en el VIX: 10.49% neto en 2 días.
Income trader.
El segundo asalto de las operaciones con VIX fue muy breve, 2 días y un 10.49% de rendimiento neto. Es una operación especulativa en el corto plazo y el plan de trading definía un objetivo de beneficio del 10%... así que operación cerrada y fin.
VIX. Primer asalto +38.00%. Segundo asalto???
Income trader.
Tenía pendiente hacer el seguimiento de la operación del VIX abierta y que simplemente indiqué que había cerrado en un comentario (comentario nº6). Aprovecho el post de hoy para hacer dicho seguimiento y exponer una nueva operación en el mismo subyacente.
Cierre Put Diagonal FXE: +20% en 3 días.
Swing trader.
Como indicaba la semana pasada, durante la sesión del 7 de Noviembre abrí una Put Diagonal para aprovechar la tendencia bajista del Eurodólar (y su ETF FXE). También indicaba que no se trataba de una Diagonal estándar, sino más bien de una Diagonal a corto plazo ya que intentaba aprovechar la proximidad del vencimiento de Noviembre.
Swing con Put Diagonal FXE.
Swing trader.
Hoy voy a plantear un ejemplo de esta estrategia. Esta operación fue abierta en la sesión del pasado lunes día 07 de noviembre, como indiqué en un comentario de aquella entrada . No se trata de una Diagonal estándar, sino de una diagonal a muy corto plazo para intentar aprovecharnos de la cercanía del vencimiento de noviembre.
Diagonal Spread - opciones
Migueln.
Buenos días a tod@s, Adjunto interesante link sobre esta estrategia http://www.tradewins.com/Newsletter/072711_DiaSpread.html Saludos y buen trading
Reflexiones y análisis del Iron condor + Doble Diagonal Spread
Optiongreg.
Hola de nuevo
Los mercados han cerrado a la baja, estaban un poco sobre comprados. Como podéis ver el índice de volatilidad se ha disparado un poco (VIX + 7% ), El euro sigue débil después del bajón, no creo que se recupere a c/p. Sigo sin cubrir la cartera de dolares.
Voy a subir un par de gráficos sobre la estrategia en curso.
Como
|
