Enrique RocaEX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. 
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Etiqueta "VIX": 2 resultadosLyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll: ¿Sirve para cubrir la cartera?
29 de Noviembre de 2011
¿Qué es el VIX?El VIX es un índice volatilidad sobre el SP500 creado en 1993 por Chicago Board Options Exchange (Mercado de opciones de Chicago), y se ha llegado a definir como “la medida del miedo del inversor” ya que refleja las expectativas de los inversores, en el sentido que muestra la negociación de opciones PUT. Si los inversores creen que el mercado va a caer, la negociación de opciones PUT aumentara y se verá reflejado en el índice. VolatilidadLa volatilidad es la medida “estrella” en cuanto al cálculo del riesgo. Nos aporta la amplitud de los altibajos del fondo respecto a la evolución en media del fondo para un periodo determinado. En definitiva es la desviación típica estimada y anualizada de las rentabilidades elementales (mensuales o semanales). Como la desviación típica hace intervenir sumas y diferencias, se tratará de rentabilidades logarítmicas. Las cuáles serán normalizadas para evitar que el calendario cree una volatilidad artificial. Leer más
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Pon tus talentos a trabajar: ¿Cómo invertir en 2011?
03 de Febrero de 2011
Una vez analizadas las preferencias de inversión (principalmente acciones de países desarrollados) creo que es de suma importancia reflexionar sobre el cómo invertir en el 2011, a la luz de lo sucedido en la reciente crisis. a)Los mercados se movieron el año pasado en un entorno de mucha volatilidad, asemejándose a una montaña rusa. Vimos cinco grandes ondas con porcentajes superiores al 10%, reflejando: la incertidumbre sobre el crecimiento, la falta de convicción del inversor y la ausencia de inversores finales como fondo de pensiones que son la contrapartida natural de los especuladores o inversores a corto. Normalmente, los mercados después de las crisis se mueven en un amplio rango, pero los movimiento no son tan amplios ni tan rápidos, como los vistos en el 2010. Pienso que hasta que el desapalancamiento no se complete y veamos como salimos del QE persistirá este comportamiento aunque quizás no con la misma virulencia. La agilidad para moverse en los diferentes mercados en función de la macro será determinante para lograr rentabilidades superiores a los índices. Leer más
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Otros contenidos sobre 'VIX' en Rankia.comHow The VIX ETN Lost 50% In 48 Hours
Valentin.
http://etfdb.com/2012/how-your-etf-lost-50-in-48-hours-the-tvix-debacle/ Saludos, Valentin
Segundo asalto en el VIX: 10.49% neto en 2 días.
Income trader.
El segundo asalto de las operaciones con VIX fue muy breve, 2 días y un 10.49% de rendimiento neto. Es una operación especulativa en el corto plazo y el plan de trading definía un objetivo de beneficio del 10%... así que operación cerrada y fin.
Annualcycles Strategies
Rankia.
Vamos a analizar un fenómeno bastante cíclico y ver cómo podemos beneficiarnos de él. Para ello, primero vamos a observar en qué momento del año están las sesiones con caídas superiores al 2% del índice Dow Jones, estudiando los datos de los últimos 18 años. En la gráfica siguiente el eje horizontal representa el día del año y el vertical el número de veces que ha caído más del 2%.
VIX por debajo de 16 puntos. ¿Señal de venta?
julenm.
Que opinais de esta teoria. El VIX tocó ayer un mínimo de 15.23 euros y cerró en los 15.64 puntos. Según JP Morgan - Cazenove desde 2007 "en los ocho casos en
la cnmv levanta suspension de posiciones cortas justo cuando el vix
Ninaiz.
rompe la directriz bajista, con artists asi se entiende mejor la actual crisis
Motivos para subir y argumentos para caer
Antonio iruzubieta.
La presentación de resultados empresariales USA está muy avanzada y la conclusión general es que el ritmo de crecimiento de beneficios se está ralentizando.
Un tercio de las compañías han obtenido resultados por debajo de expectativas, unas expectativas que dentro del usual juego de expectativas pobres-realidad mejorada-respuesta positiva del mercado, ya habían rebaja
Dragui no acertó adrede. ¿Habrá más crédito?
Antonio iruzubieta.
En un mes, el próximo 28 de febrero, el BCE tiene previsto ofrecer mares, “Litros”, de nueva liquidez, en una operación similar a la llevada a cabo en diciembre (LTRO) que esgrimida para repartir €489.
Programas QE, antes tan criticados y ahora tan empleados.
Antonio iruzubieta.
Los bancos centrales están batiendo sus propias marcas, en cuanto a la creación de dinero se refiere, en un intento desesperado de “regar” la economía con el fin de evitar una sequía. Tras las fuertes inyecciones se deja pasar un tiempo prudencial antes de evaluar los efectos, banqueros y economistas se asoman de nuevo para comprobar si, fruto de las intervenciones, ha crecido
Referencias semanales. Baltic Dry Index, SP500 y opciones VIX.
Antonio iruzubieta.
Comenzamos nueva semana cargada de referencias de interés. La situación en Grecia continua bloqueada, el presidente de la IIF abandonó ayer la reunión sin acuerdo y por el momento el esperado pacto de condonación voluntaria de la deuda está en el aire. Hoy y mañana se celebra Cumbre de Ministros de Economía y Hacienda de la Zona Euro.
VIX y renta variable americana
IG Markets.
La enorme bajada que está protagonizando el índice de volatilidad se correlaciona perfectamente con la evolución de la renta variable americana, medida a través del S&P500.
El VIX se encuentra en mínimos desde julio (llegó a acercarse a los 50 puntos en agosto), mientras que el S&P500 cotiza en máximos desde el 27 de julio. El hecho de que el VIX cotice por debajo de los
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