Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles semanales e ideas sobre autonomía financiera.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio.




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Etiqueta "lyxor": 1 resultados

Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll: ¿Sirve para cubrir la cartera?

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29 de Noviembre de 2011

¿Qué es el VIX?

El VIX es un índice volatilidad sobre el SP500 creado en 1993 por Chicago Board Options Exchange (Mercado de opciones de Chicago), y se ha llegado a definir como “la medida del miedo del inversor” ya que refleja las expectativas de los inversores, en el sentido que muestra la negociación de opciones PUT. Si los inversores creen que el mercado va a caer,  la negociación de opciones PUT aumentara y se verá reflejado en el índice.

Volatilidad

La volatilidad es la medida “estrella” en cuanto al cálculo del riesgo. Nos aporta la amplitud de los altibajos del fondo respecto a la evolución en media del fondo para un periodo determinado.

En definitiva es la desviación típica estimada y anualizada de las rentabilidades elementales (mensuales o semanales). Como  la desviación típica hace intervenir sumas y diferencias, se tratará de rentabilidades logarítmicas. Las cuáles serán normalizadas para evitar que el calendario cree una volatilidad artificial.   Leer más

Etiquetas: Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll · ETF · lyxor · Rentabilidad · invertir · VIX

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