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Mejoras en el código de un Expert Advisor (I) - Filtros

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Publicado por Ea billionaire el 07 de junio de 2012

Estimados lectores,

hoy vamos a hablar de las posibilidades de mejora en un Expert Advisor, añadiendo código, específicamente el tema de los filtros.

Un filtro es cualquier rutina, que elimine más operaciones perdedoras, o más pérdidas que ganancias, en una proporción lo suficientemente interesante, para que siga habiendo relevancia estadística (es decir, no eliminar demasiadas operaciones y que nuestro caso se haga demasiado particular estadísticamente) y mejore la rugosidad de nuestra curva, nuestro Profit Factor, nuestro porcentaje de ganadoras, nuestro ratio y nuestra Ganancia Neta.

Filtros

Los filtros son de varios tipos, pero generalmente evitan que entre una orden y por eso se llaman así.

Filtros horarios

Filtros por día del mes

Filtros por día de la semana

Filtros de impulso

Filtros de indicador

Filtros de divergencia

Filtros de vela

Filtros de confirmación

Filtros de distancia de entrada

Filtros de bufer

Filtros de confirmación por tiempo o por velas

Probablemente se nos escapa alguno más, pero vamos a ir detallando todos y cada uno de estos.

 

Filtro horario

Muy usado en los sistemas de breakout o rompimiento. En este caso lo que se hace es entrar sólo a horas determinadas dónde sabemos que los rompimientos se pueden efectuar con claridad, por ejemplo, la apertura europea, la apertura americana, la apertura de Tokyo. Lo que se espera es que se rompa la caja de la sesión anterior, colocándonos a ambos extremos. Al filtrar por horas, el sistema evitará muchísimos falsos breakouts, o falsos rompimientos.

También se usa en sistemas tendenciales y de scalping, aunque con propósito diferente. En los tendenciales lo que queremos es evitar movimientos no suficientemente impulsivos, por ejemplo no entrando de 19 hrs a 1 am. Y en los scalpers todo lo contrario, entrando sólo cuándo el mercado va a estar lateral.

 

Filtros por día del mes

En este tipo de filtro lo que se nota es que hay sistemas que van mejor los primeros diez días de cada mes. Esto se debe a que los bancos institucionales hacen cierto tipo de operaciones según un calendario y los instrumentos se ven afectados por este.

 

Filtros por día de la semana

En este tipo de filtro lo que se logra es eliminar los días, en los que el instrumento no es rentable, o gana muy poco. Suele ocurrir que dependiendo del sistema y el instrumento hay días mucho más rentables que otros. Por ejemplo, en muchos sistemas el USDJPY funciona mejor los Viernes.

 

Filtros de impulso

Aquí lo que se valora es si el precio trae suficiente impulso para entrar, esto puede servir para todo tipo de sistemas, desde un breakout, un tendencial, incluso un scalper. Hay muchas formas de medir esto. El punto aquí es usar este filtro como confirmación, si el precio no lleva suficiente fuerza, no entramos.

 

Filtros de indicador

Lo que hacemos aquí es eliminar más operaciones perdedoras, funciona básicamente como confirmación de tipo condicional "y". Los clásicos son el RSI, el CCI, el estocástico, el Williams, el Laguerre por mencionar sólo unos pocos. Estos indicadores nos quitan muchas señales "ruidosas". También podemos combinarlos, pero ojo con la sobreoptimización.

 

Filtros de divergencia

En position trading, sistemas tendenciales de largo plazo, podemos filtrar y sólo entrar si se dan todas nuestras condiciones y además una divergencia en uno de nuestros indicadores, como puede ser un estocástico. De esta manera eliminamos muchas más señales perdedoras que ganadoras.

 

Filtros de vela

Aquí buscamos básicamente confirmación, es decir, que las velas previas vengan combinadas de cierta manera. Podemos filtrar determinadas figuras clásicas o no tan clásicas.

 

Filtros de confirmación

Llamamos filtro de confirmación a cualquier filtro que vaya en el mismo sentido y busque sólo un apoyo diferente a nuestra señal. Por ejemplo en una tendencia, una confirmación podría ser un filtro de divergencia o un filtro de vela (buscando el patrón que confirme inicio de tendencia). Más que un filtro en sí, es una subfamilia dentro de los filtros.

 

Filtros de distancia de entrada

En este tipo de filtro, que por ejemplo se usa bastante en los breakout, nos ponemos a una distancia de seguridad, que confirme el rompimiento (pueden ser 10 pips). De esta manera confirmamos que se ha dado el rompimiento, esto se puede programar y OPTIMIZAR en nuestro código, buscar distancias de seguridad, que confirmen las entradas y que sean optimizables por instrumento y por número de pips.

 

Filtros de bufer

En este tipo de filtro, que es muy similar al de distancia de entrada, el bufer se da respecto a un indicador, por ejemplo una media móvil, buscamos confirmación a un distancia de seguridad (o búfer) de un indicador concreto, que no del precio, por ejemplo a 15 pips de una media móvil de 60 periodos, entraríamos y nunca antes.

 

Filtros de confirmación por tiempo o velas

En este tipo de filtros, lo que buscamos es confirmar nuestra señal, entrando algo más tarde pero viendo que sigue vigente, pasadas x velas, o pasados x minutos. De esta forma estaremos más seguros, aunque también perderemos muchas entradas válidas. Optimizando veremos si este filtro nos ha ayudado a mejorar y filtrar más paja que trigo.

______________

Esperamos haberos dado una somera imagen de todas las mejoras de código que podemos introducir, y eso que sólo con los filtros. Seguiremos esta serie de artículos con otro tipo de mejoras de código. Probablemente se nos haya escapado algún tipo de filtro adicional, estamos abiertos a sugerencias. :)

saludos cordiales,

EA-Billionaire

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Etiquetas: expert advisor · filtros expert advisors · filtros sistemas automaticos · filtrando robots · robots de forex filtros · filters expert advisors · filtering entry



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Comentarios
1 Agustin1968
01 de septiembre de 2012 (02:35)

Realmente quiero felicitar y exaltar la labor de Pablo Ortiz. Me agrada de sobremanera ver personas en la web que dicen la verdad sobre el mercafo Forex, que dimensionan correcta y objetivamente las dificultades de operar en los mercados financieros. Yo soy economista, trader de tiempo completo en Forex desde hace casi 2 años, trabajando en esta actividad por lo menos 8 horas al dia durante los ultimos 2 años, de domingo a domingo sin descanso; invirtiendo, investigando y sobretodo realizando miles y miles de backtesting, hasta que logré diseñar una metodología certera para encontrar metodos. Tal cual como lo expresa de forma gratuita en los web binar el señor Ortiz. Si yo lo hubiese leido antes, me hubiera ahorrado 2 años de arduo esfuerzo, es increible que esta información la puedan obtener gratuitamente las personas de todo el mundo, pues enfocan adecuadamente el camino a seguir.

Coincidiendo con lo que dice Pablo; primero es la metodología, despues el método, el acople, la optimización, la prueba técnica y finalmente la inversión. Ahora, despues de 2 años de arduo esfuerzo he logrado mi meta y lo que tengo que decir es que se requiere además de mucha disciplina, constancia, control emocional y psicológico. Pero antetodo debe uno tener pasión por el analisis del mercado y del precio. El conocimiento objetivo y real en esta actividad proviene generalmente de forma empírica y a través de estudiar por horas el comportamiento del mercado. Pero ánimo que la recompensa es enorme, sólo que se requiere de mucho esfuerzo.

Estoy totalmente de acuerdo en que los EA son y serán la herramienta tecnológica mas usada en forex. La optimización, los backtesting y la ejecución de operaciones son mas eficientes a través de éste mecanismo, pero para el diseño de un metodo será siempre más eficiente el intelecto humano, por lo que el paso ultimo del proceso es diseñar el EA que produce nuestro intelecto. Yo soy trader manual, no soy discrecional porque no me baso en intuiciones, soy siempre sistemático en mis operaciones y mi metodo se basa en el precio, no uso un EA pero mi metodología es exactamente igual a la de Pablo Ortiz, ésto no creo que sea coincidencia, es simplemente la mejor alternativa para lograr el éxito, la diferencia si radica en que yo debo gastar muchisimo más tiempo haciendo los backtesting y la optimización. Por esto y otras razones más, considero que algún dia, más bien pronto, deberé iniciar el proceso de aprendizaje de mt4 y además volverme programador de MQL4, al menos de las cosas basicas, para entender el codigo.

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Ea billionaire

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Trader Automático a tiempo completo en el mercado Forex. Conferenciante de temas Forex, trading automático. El gurú en habla hispana de los EAs - Sistemas Automáticos de Trading.












El blog especializado de EAs en español. Esperamos tus aportes y participación. saludos cordiales, EA-Billionaire


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