Buenas noches.

Por motivos personales, no me ha dado tiempo a terminar el artículo que tenía preparado para hoy, continuación de la pequeña serie que empezó con el tema de los índices, y que tuvo su continuación con el de la volatilidad. De hecho, apenas me ha dado tiempo a empezar a escribirlo.

Por ello, prefiero aprovechar el tiempo en contestar dos nuevos comentarios muy interesantes que sendos lectores han hecho hoy. Mejor eso, que me llevará poco tiempo, que escribir el artículo con prisas y de mala manera.

Empezamos con el comentario de Kalevala, al cual, por cierto, aprovecho para enviar un abrazo (si eres el Kalevala que yo creo que eres), pues hace muchísimo que no sé nada de él.

Solo comentar que la volatilidad implicita (la que nos interesa) es cero a vencimiento ya que el precio final de las opciones solo depende del valor del subyacente.   Leer más