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Etiqueta "matematicas": 1 resultados

Tocho matemático sobre opciones

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26 de Agosto de 2008
Lo que voy a escribir a continuación, no está, por el momento, en ningún libro, al menos en ningún libro que yo conozca. Lo que voy a mostrar, es un coñazo matemático tremendo, resumido y extraído de artículos leídos aquí y allí, y de conclusiones sacadas de componer y sintetizar esas lecturas.

Para poder establecer el precio de una opción, se usa la fórmula de Black & Scholes. Es una fórmula compleja, cuyos datos de entrada son:

Precio subyacente.
Tiempo a vencimiento.
Interés.
Volatilidad.
Dividendos.

Todos estos datos, excepto uno, son muy fáciles de averiguar. El que no es tan fácil, es la volatilidad.

La volatilidad es la desviación típica del subyacente. Dada una serie de datos, finita, la volatilidad de esa serie, es la desviación típica de esa serie. Y la desviación típica de una serie, es la raíz cuadrada de la varianza de esa serie.   Leer más
Etiquetas: tocho · matematicas · opciones

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