Los ciclos 7: El ciclo lunar
He visto numerosos estudios contradictorios que hablan sobre si la fase de la luna tiene efectos psicológicos en las personas, producidos por la gravedad de esta.Yo personalmente suelo aullar cuando hay luna llena, por lo tanto después de leer en varios sitios que se puede usar la fase de la luna como una pauta mas para mejorar el trading.
La "teoría" seria que en luna llena tenemos un estado mas depresivo que en luna nueva y por tanto una tendencia a evitar el riesgo algo superior en esos días que en los equivalentes a los días de luna nueva.
La posible explicacion de todo esto podría encontrarse en la serotonina, los pajaros usan la serotinina que es muy sensible a los campos magnéticos para encontrar las rutas, los humanos tenemos serotonina en cantidades significativas en nuestro cerebro, y los cambios en los campos magnéticos podrían afectar a nuestra psicología.
Tenemos a John Murphy en su libro "Technical Analysis of the Futures Markets" que dice:
"There is another important short-term cycle that tends to influence most commodity markets- the 28-day trading cycle. In other words, most markets have a tendency to form a trading low every 4 weeks. One possible explanation for this strong cyclic tendency throughout all commodity markets is the lunar cycle. Burton Pugh studied the 28-day cycle in the wheat market in the 1930s and concluded that the moon had some influence on market turning points. His theory was that wheat should be bought on a full moon and sold on a new moon. Pugh acknowledged, however, that the lunar effects were mild and could be overriden by the effects of longer cycles or important news vents."
Todo esto no es nada científico, y puede ser que no tenga mucho sentido, pero dado que investigando un poco he encontrado un estudio de 44 paginas de la universidad de Michigan que analiza todo esto, he decidido que no hace mal a nadie el mirar las fechas de luna nueva y luna llena, para hacer un excel y un poco de back-testing. En teoría operar con la luna seria algo parecido a vender en Mayo y comprar en Noviembre, son pautas que producen una mejora estadística con respecto al "buy and hold", pero que realmente son útiles si las combinas con otros sistemas como el momentum etc...
Todavía tengo mucho trabajo por hacer para terminar mi estudio sobre los estacionales ya que hay que investigar el S&P, divisas, commodities (oro, trigo, maiz...), después de eso, haré unos estudios sobre el momentum y mezclare estacionales con momentum.
La idea final es la de llegar a unas cuantas reglas que nos permitan tener un 60% de probabilidades de acierto y en las que los fallos sean de menos cantidad que los aciertos.
Otro área que me parece mas que interesante para hacer cálculos y estadísticas son los spreads, de índices, de ETFs que replican a sectores, de divisas y de commodities, muchas veces llegaremos a la conclusión de que el estudio no sirvió para nada.
Y antes de jugarse el dinero con estos estudios, convendria seguirlo durante mucho tiempo en papel y simular los resultados que se obtendrían. La mejor forma de hacer backtesting es analizar varios periodos al azar, encontrar la formula o combinacion que mejores resultados de y volver a probarla en otros periodos al azar, si los resultados son consistentes vamos por el buen camino...
Nota 1: Mucha gente usa los ciclos de la luna, para calcular mareas, para cazar, para pescar o en la agricultura, yo interpreto que todo esto es debido a la gravedad de la luna y la influencia sobre el movimiento de los fluidos, pero es posible que sea una coincidencia y en realidad no tengo ninguna influencia, no me he puesto a calcular gravedades etc...
Nota 2: Otros autores como Gann, Pesavento etc..., llegan a decir que hacen trading con las órbitas de los planetas, eso ya se me escapa un poco y no le puedo encontrar una posible explicacion...
No he visto a nadie que use los ciclos de los planetas para hacer trading y este en la lista Forbes, aunque el hecho de que James Simmons (El "mejor" gestor del mundo, con un sistema basado en pautas matematicas.) tenga astrofisicos en su hedge fund, da como para pensar, también se puede leer que Gann se hizo millonario así y que tenia conseguía aciertos con un 90% de efectividad y muchas veces decia una fecha futura y un precio exacto y acertaba a la perfección, suena a leyenda urbana y como hace medio siglo de eso, creo que no lo vamos a poder verificar!.
Etiquetas: ciclos
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Gracias por el comentario... Ahora bien, como usamos ecuaciones diferenciales no lineales para esto?
A ver si me das unas pistas y me cambio del excel a las matematicas!
Con eso ya me aclaras porque James Simmons usa astrofisicos...
Con respecto a la influencia de la luna he puesto los links a los estudios, seria un factor mas a meter a una red neuronal para poder sacar algo por ahi...
No se trata de sacar un par de sencillas reglas, sino de meter un monton de factores que puedan influir como alimentacion de una red neuronal, no se si llegare a algun sitio con ello, pero es entretenido al menos!
Un saludo,
Daniel
Suena un poco a astrología, pero en cuanto a las mareas y a su cálculo, te aseguro que la luna es capital.
Tristan, es una simple curiosidad a tener en cuenta, y si la luna tiene influencia sobre los mercados, debe de ser minima, como otros mil factores que afectan un poquito a los mercados y la mezcla de todos nos lleva a lo que es el mercado en si...
Yo no creo ni en fantasmas y en cosas paranormales, lo bueno de esto es que se puede comprobar, tienes una teoria la aplicas y si da beneficios consistentes pues sirve y si no, pues no, lo mejor es que se comprenda el motivo de su funcionamiento, pero la mayoria de ciclos, indicadores etc.. Son absolutamente subjetivos y abiertos a la interpretacion.
Por cierto, he visto en algunos sitios que dicen que la luna no tiene nada que ver con las mareas y que fisicamente es imposible, no lo se, no hice los calculos, yo lo daba por cierto de escucharlo siempre.
Como habia leido en muchos sitios las maravillas del ciclo lunar me he puesto a investigarlo a ver si puede tener algun sentido! Ya se que me arriesgo a que me crezcan los trolls... Como me paso en alguna otra ocasion! ;-)
Por cierto, te has enterado de lo de los marcianos?? jajaja
Vamos a verrrrr, que tanto confundir astronomía con astrología y astrofísicos con chamanes me está tocando un poco la moral(*), y aunque llegara tarde a responderte "aca Fernan2", aquí no te libras :P
El que James Simmons tenga astrofisicos en su hedge fund ni de lejos apunta a que los tenga calculando órbitas de planetas porque...
...hace unos tres siglos y pico que los astrofísicos no se dedican a calcular órbitas de planetas y miran "más lejos"
...la razón por la que a los astrofísicos "se los rifan" en los fondos de inversión es que un astrofísico o un físico teórico (al contrario que los físicos del montón, que lo vieron en una asignatura suelta, y gracias) es un "crack" garantizado en ecuaciones diferenciales no lineales
¿Por qué es esto importante? Porque los sistemas complejos, como los modelos cosmológicos, la circulación atmosférica y los mercados financieros, se modelan (de manera muy limitada) con ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Problema de las ecuaciones diferenciales no lineales? Que no se pueden resolver de manera exacta, al contrario que las lineales, y sus soluciones numéricas dependen muchííííííísimo de las condiciones iniciales. Así, sus previsiones son cada vez menos fiables cuanto más lejos "miras" en el tiempo (tal vez te suene más "sistemas caóticos"). Pero si estás operando intradía y dispones de todos los recursos que quieras, con calcular la tendencia correctamente en los próximos 2 minutos "vas que ardes". ¿Otro problema? Que resolver por métodos numéricos no es fácil, y si tardas dos días en conseguir la solución a la tendencia en los próximos dos minutos, er... "aviao tas". ¿Ves por qué necesitan a los mejores "modeladores" -hacer buena Física es saber aproximar- y los mejores "solucionadores" al mando de los más potentes súper-ordenadores? (y aún así la "cagan" casi una de cada dos veces...)
Volviendo al tema de tu post, no dejes de contarnos el resultado de tu "data mining", pero dudo mucho que de verdad puedas encontrar ese "par de sencillas reglas". Probablemente la Luna pueda tener cierta limitada influencia en organismos especialmente sensibles, igual que la tiene la presión atmosférica, pero que esa influencia sea visible entre miles de otras variables bastante más importantes y encima interrelacionadas... ¡buf! Y de los planetas olvídate YA: la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, y la "fuerza Jedi" no goza de muy buena prensa que digamos :D ¡Que la Fuerza te acompañe en tu búsqueda, anyway!
(*) A cada cual lo suyo: si yo te dijera que el banco Tal de Abu Dabhi tiene informáticos en plantilla para que les arreglen las cafeteras y ocasionalmente un tostador enloquecido, seguro que te tocaba la moral a ti también, ¿noooo? Pues eso :P
A las mujeres sí que nos influye el mismo ciclo que la luna en el estado de ánimo y toma de decisiones, aversión al riesgo etc, No es en la serotonina (que también, pero como 2º nivel de efecto secundario) sino en la melatonina. No hay mucho % femenino en el trading, pero aún así pudiera ser interesante.
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ISW/is_259-260/ai_n10299307/
Cuando hablas de la luna te van a tomar por un lunático. Enseguida se lanzan al cuello a decir que no es científico. Pero lo cierto es que no tienen ninguna prueba empírica que niegue el efecto lunar. Es más, la estadística se empeña en decirnos una y otra vez que si hay edge en la luna. El sentido común y la observación de la realidad nos dice claramente que la luna importa y mucho. El sol modifica la vida en la tierra de forma radical cada pocas horas. Y por supuesto la luna también, aunque más sutilmente. Hay cientos de especies, las cuales, sus ciclos de vida están regidas por la luna nueva y la luna llena. La mente de muchos es muy estrecha y solo piensan de forma lineal, a pesar de tener evidencias históricas, estadísticas y de sentido común tras observar los procesos de la naturaleza.
Solo quería darte un link que seguro te interesará. Es el premio de 1998 de la Asociación Americana de Analistas Técnicos. Un excelente estudio de Carolan sobre los pánicos de otoño y el efecto calendario lunar-solar. Cuando lo leas solo haz una cosa, traza una linea horizontal en varios indices (Bovespa,Shanghai,Dow Jones) al final del dia 28 de octubre de 2008. Ese es justo el dia que el trabajo de Carolan establece como el principio del fin de un mercado bajista y fin inmediato del pánico. Lo lei por curiosidad en septiembre del año pasado (antes del pánico total) y fue impresionante ver como de ajustado ocurren las cosas (el rebote en primer lugar y un eco posterior para iniciar en marzo el mercado alcista) según este estudio. Se te quedan hasta los pelos de punta haha.
Yo también rechazaba todo esto de plano, pero cuando empiezas a comprobar las cosas, solo queda admitir que si los agricultores han usado los ciclos, también los comerciantes de los mercados financiero pueden seguir esas pautas.
un saludo.
La fuerza de la gravedad depende de la masa de los dos cuerpos. La masa de la luna es grande, la del océano atlántico también, la del liquido contenido en mi cuerpo, despreciable.
El origen de las mareas es la gravedad lunar, la intensidad de estas es (aprox) mitad de gravedad y mitad debido a la frecuencia de resonancia que en el atlántico es de unas 11 horas mientras que en el mediterráneo es solo de 3.
Tristan, es una simple curiosidad a tener en cuenta, y si la luna tiene influencia sobre los mercados, debe de ser minima, como otros mil factores que afectan un poquito a los mercados y la mezcla de todos nos lleva a lo que es el mercado en si...
Yo no creo ni en fantasmas y en cosas paranormales, lo bueno de esto es que se puede comprobar, tienes una teoria la aplicas y si da beneficios consistentes pues sirve y si no, pues no, lo mejor es que se comprenda el motivo de su funcionamiento, pero la mayoria de ciclos, indicadores etc.. Son absolutamente subjetivos y abiertos a la interpretacion.
Por cierto, he visto en algunos sitios que dicen que la luna no tiene nada que ver con las mareas y que fisicamente es imposible, no lo se, no hice los calculos, yo lo daba por cierto de escucharlo siempre.
Como habia leido en muchos sitios las maravillas del ciclo lunar me he puesto a investigarlo a ver si puede tener algun sentido! Ya se que me arriesgo a que me crezcan los trolls... Como me paso en alguna otra ocasion! ;-)
Por cierto, te has enterado de lo de los marcianos?? jajaja
Hola, me parece muy interesante y polémico el tema de la influencia de la naturaleza en las finanzas, el hecho es que no existen predicciones, solo buenos observadores de mente analítica y amplia, con ojos para observar los acontecimientos del planeta y su influencia en las bolsas del planeta.
El hecho es que si una tormenta solar crea sequías, entonces habrá menos cosechas lo cual traerá baja producción de por ejemplo el jugo de naranja y esto hará que se sustituya la naranja por otra fruta y será lanzado ese nuevo jugo como promoción, pero mientras ya afecto a los productores de naranja lo cual trae una baja en las empresas que cotizan en la bolsa y dependen de la naranja para sus productos, esto trae un alza del valor del producto (naranja) y a menos que sea insustituible se bajara la demanda y subirá la oferta del producto, a esto agrega que con la tormenta solar la luna que estaba menguante, recibe mayor luminosidad de fotones y que se está alejando la luna cada año un poco más lejos de la tierra, sin embargo, la luna al ser influida por el sol, con mayor carga de energía provoca mayor atracción que resulta mínima pero importante para el planeta tierra, entonces lo que pasará es que habrá inundaciones o sunamis, o quizá un pedazo de icberg que se cae por el derretimiento de los polos y entonces aumenta el agua a tal grado que inunda ciudades, parcelas, granjas, esto provoca menor alimento, menor cosecha, menos pesca por el clima y entonces es un ciclo que se vuelve interminable.
Analizar solo en forma lineal guiados solo por un factor es muy pequeño para poder predecir por lógica y observación los movimientos de las bolsas mundiales, el asunto es que quizá si pudieras abrir tu investigación a el sol pues influye en como estará el deshielo, la luna, las radiocomunicaciones, las cosechas, la salud de los seres vivos en el planeta.
Por último, Einstein decía que para saber lo que piensa dios, debes leer los diarios.
Bueno EXITO en tu proyecto, que es un gran trabajo, además muy elaborado, no dejes de escribir y compartir, no hagas caso de lo negativo que sin ellos no podríamos observar las fallas de nuestros modelos de creación.