Estacionales: Seguimos con el primer día del mes!
La pauta del primer día del mes, se cumple primero porque hay gente que usa el método de Buy&Hold, cobra y mete el dinero en acciones, segundo porque cuando se cobra parte de ese dinero va a parar a planes de pensiones en muchos casos, yo creo que ese es el motivo fundamental.
Por lo tanto la pauta no debe de ser exclusiva al primer día del mes, sino que se puede extender a días anteriores y posteriores.
En este ejemplo voy a poner el primer día, después el ultimo con los 2 primeros y por ultimo los dos últimos con los 4 primeros.
Estoy haciendo un estudio mas completo y en profundidad optimizando con entrar en apertura, cierre, en unos meses de forma diferente que en otro etc...
Después de ver los resultados nos damos cuenta que hay años en los que no funciona, casualmente son anos de crisis, y es que en crisis la gente se asusta y deja de meter el dinero en su Buy&Hold, congela los planes de pensiones etc etc...
Como eliminamos esto? Pues algo tan fácil como poner la tele, hay pánico, estamos en un bear market? Estamos en crisis? Pues ya sabemos como reaccionara la masa!
Alguien me dirá, pero no sabes perfectamente el inicio y el final de la crisis... Y yo le responderé, no importa, si siguieses la pauta tanto en crisis como sin ella, saldrías ganando, si la dejas de usar cuando se vea que hay crisis y la sigues usando cuando parezca que ya no hay miedo generalizado, mejoras el resultado.
También se puede observar que en determinados meses no funciona, así que hago trampas y los quito, y alguien me dirá, pero seguro que antes de hacer el calculo no sabias que meses quitar, y le diré, si, si que lo sabia, ya que miro los graficos agregados de entre 25 y 40 años de otros índices y ya me había dado cuenta de que hay determinados meses en los que funciona peor, deben de tener su lógica, a mi se me ocurre que el 1 de Agosto la gente usa su dinero para irse de vacaciones y no mete en bolsa! Por ejemplo... Alguien me dice sobre Marzo?
Por lo tanto la pauta no debe de ser exclusiva al primer día del mes, sino que se puede extender a días anteriores y posteriores.
En este ejemplo voy a poner el primer día, después el ultimo con los 2 primeros y por ultimo los dos últimos con los 4 primeros.
Estoy haciendo un estudio mas completo y en profundidad optimizando con entrar en apertura, cierre, en unos meses de forma diferente que en otro etc...
Después de ver los resultados nos damos cuenta que hay años en los que no funciona, casualmente son anos de crisis, y es que en crisis la gente se asusta y deja de meter el dinero en su Buy&Hold, congela los planes de pensiones etc etc...
Como eliminamos esto? Pues algo tan fácil como poner la tele, hay pánico, estamos en un bear market? Estamos en crisis? Pues ya sabemos como reaccionara la masa!
Alguien me dirá, pero no sabes perfectamente el inicio y el final de la crisis... Y yo le responderé, no importa, si siguieses la pauta tanto en crisis como sin ella, saldrías ganando, si la dejas de usar cuando se vea que hay crisis y la sigues usando cuando parezca que ya no hay miedo generalizado, mejoras el resultado.
También se puede observar que en determinados meses no funciona, así que hago trampas y los quito, y alguien me dirá, pero seguro que antes de hacer el calculo no sabias que meses quitar, y le diré, si, si que lo sabia, ya que miro los graficos agregados de entre 25 y 40 años de otros índices y ya me había dado cuenta de que hay determinados meses en los que funciona peor, deben de tener su lógica, a mi se me ocurre que el 1 de Agosto la gente usa su dinero para irse de vacaciones y no mete en bolsa! Por ejemplo... Alguien me dice sobre Marzo?
Enero y Abril serian buenos por temas fiscales, Septiembre malo al estar despues de las vacaciones y estar tiesos! Que tiene Noviembre para ser tan bueno?
Esto junto con otras 4 o 5 estrategias estacionales mas pueden empezar a dibujar un sistema estacional!
Tenemos que tener en cuenta que con este sistema estamos invertidos muy poco tiempo, el resto del tiempo podemos tener el dinero en algo que nos de interés, al menos interés suficiente para pagar las comisiones de las operaciones.
Esto junto con otras 4 o 5 estrategias estacionales mas pueden empezar a dibujar un sistema estacional!
Tenemos que tener en cuenta que con este sistema estamos invertidos muy poco tiempo, el resto del tiempo podemos tener el dinero en algo que nos de interés, al menos interés suficiente para pagar las comisiones de las operaciones.
Nos damos cuenta que esta pauta funciona mejor cuanto mas cerca estamos del techo de mercado? Ya que viene de las manos debiles? Cuanta mas euforia hay en la calle y en el boca a boca mas facil que la gente meta una parte del sueldo en bolsa, despues de cobrar!
Seguire mirando en otros indices y en periodos mas prolongados de tiempo.
Nota: He sumado los porcentajes tal cual, si hiciésemos una curva de Equity veríamos que el beneficio acumulado es muy superior.
Nota: He sumado los porcentajes tal cual, si hiciésemos una curva de Equity veríamos que el beneficio acumulado es muy superior.
Etiquetas: estacionales
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Mister, no es muy dificil... Hay dias que nunca en la historia del Ibex han sido negativos, siempre han subido.
No se si se podria encontrar los 5 mejores o peores dias del ano, pero los cinco con mayor o menos probabilidad de subir o bajar si y habria que ver y seguir los resultados te sorprenderias.
Y lo mas curioso es que hay un motivo para que sean alcistas o bajistas, no es puro azar!
Por ejemplo, en Noviembre tenemos uno de esos dias justo antes de una festividad de USA, por navidad tambien los hay...
Los peores dias, apuesto a que se acumulan muchas veces en Octubre, pero voy a investigarlo que me parece interesante.
Muchas gracias,
Daniel
Dalamar, salió hace poco en la web de carpatos un estudio que decía que lo que más importaba ne la bolsa ertan los 5 días más cojonudos y más nefastos. Que un inversor que se los perdiera, no le rentabilizaría el dinero ni una cuarta parte que quitando esos 5 días.
¿¿¿Existe alguna pauta estacional sobre los 5 peores días en la bolsa y los 5 mejores??
Abrazo.
Dalamar, ¿has hecho algún filtro para mercado alcista o bajsita? Aquello de emplear la media movil de 200. ¿has notado la diferencia?
El precio de apertura o cierre no es mucho de fiar, y corres el riesgo de slipage porque normalment son precios en subasta, y hay días que está atorado de ordenes y no sabes muy bien por donde va a salir auqnue vsayas sumando. Prueba a introducir el precio de apertura con un desplaszamiento de 0.02% en contra. De esta forma estarás en el rango de lo posible y sin abre bien, el rendimiento extra va a tu favor.
Rafa, de momento lo hago en Excel, pero estoy mudandome, usar estrategias de un programa de trading es mas rapido, y tambien estoy considerando usar SPSS, SAS, Mat-Lab, Mini Tab etc...
Los estoy probando poco a poco!
A ver que creo que no le he dejado muy claro.
Para hacer el estudio restale un pequeño porcentaje de deslizamiento en la entrada y/o salida. Eso no varía las conclusiones generales solo las aminora.
Para hacer un sistema, NO lances el precio al mercado, y como el precio de apertura es extrañoque lo pilles si el mercado abre al alza, lanza la orden condicionada con un limite. Si entra entraá aun precio igual o mejor al limite y por tanto tus ganacias serán iguales o mejores quelas pronosticadas.
Mister, Dalamar
Creo que lo que Carpatos indica se puede resumir de esta forma:
Si la bolsa sube un 10-15% anual en su historico (esto no lohe mirado) y en el año, hay días que se revaloriza más de un 2% o cae más de un 2%, no sería necesario estar todo el año invertido sino sólo los días "importantes". El problema es saber que días pueden ser.
Dalamar muy interesante lo de las pautas en ibex, ¿lo haces todo con excel??
Joer.. hoy voy a llenart esto de comentarios.
¿has pensado cuantos puntos necesitas para que la "media" de benficio esperado sea significativa? ¿crees que con 10 años basta? Piensa que en alguno mes basta con que quites o pongas un año, la influencia del mes varía.
Con esto quiero decir, si puedes extiende las cuentas a más años.
2.- Para calcular el riesgo de la operativa y el allocations puedes estimar las probabilidades de acierto y beneficio esperado. Con ello sabiendo el riesgo que corres puedes coger de tu cartera el dinero que quieres arriesgar.
Esto lo digo para el sistema, no para los calculos previos.
Hola,gran trabajo ,da gusto leer este estuendos blogs
saludos
Off topic
Tal como nos recuerdas periódicamente, Dalamar, el centro financiero se está moviendo hacia el este: UK's biggest company moves boss to Hong Kong.
Me parece que te gusta las analisis temporales, puedo sugerir algo? Jointpoint y Satscan, son livres y muy utizados para salud, pero la idea es la misma.
Saludos