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Sitios que sigoÚltimas entradas de los Blogs
Etiqueta "volatilidad": 35 resultadosCorn Basis se normaliza, los Carrys de Maíz bajan un poco
06 de Febrero de 2012
Solo dos imágenes, si queréis lo podéis comparar con las anteriores y ver que ha bajada el Basis, en muchas zonas ha pasado de muy positivo a neutral o negativo. El carry de Maiz de Mayo Julio esta ya en -$5, un poco de alivio, espero verlo pronto en -$6, o un poco mas Cartera Modelo, otra semana muy buena un 19% en el 2012
05 de Febrero de 2012
Sigo con un resfriado muy fuerte, ayer me tuve que ir a urgencias así que hoy seré muy breve. He vuelto a entre en los Cerdos de Abril Junio 2012, no al mejor precio pero creo que por ahora esta bien. He vendido una calles de maíz, el mercado sigue sin gustarme, parece aun fuerte pero espero que la cosecha vieja no llegue a $730 para junio, Strike que vendí por $1143,75 Importante, durante el cierre de viernes la spread WC, Trigo Maíz de Mayo toco puntos de entrada zona de $26, por tener que entrar con minis y como solo faltaban 3 minutos para cierre no arriesgue, intentare entrar el Lunes si sigue estando a estos precios, Atentos a twitter, lo publicare en el momento de la entrada o por lo menos cundo me posiciono para entrar. En verde tenéis todas las operaciones nuevas, dejo las imágenes que valen mas que mil palabras. Leer más ¿Spread Trigo Maíz año 2012, alguien se atreve?
31 de Enero de 2012
Se que muchos de vosotros estay mas que quemados con esta spreads despues de las malas experiencias, cosa muy normal, yo también tengo unos spreads que me dan mucho respeto entrar (Feeder Cattle), pero en esta ocasión, al contrario que el año 2011, pienso que puede ser un buen año d. Voy a detallar mi razonamiento y la forma de cómo tradear. Leer más Resumen Cartera Modelo, Trigo Maíz ¿Volvemos? y Vacas Cerdos ¿Salimos?
29 de Enero de 2012
Si tuviera de cualificar la semana pasada, diría que ha sido, mala o muy mala, en primer lugar el mercado de la carne esta muy volátil, hablaremos un poco de ello, y luego los granos, nada que decir, todos o casi todos los spreads que tenemos nos han indo en contra, pero luego si miras el resultado, otra semana en positivo, y es gracias a la distribución de los spreads y a las operaciones a muy corto plazo. Leer más Cartera Modelo, Objetivo conseguido
22 de Enero de 2012
Una semana mas, con el objetivo cumplido, si recordáis he dicho (ver post anterior) que esta semana me gustaría tradear bien poco y intentar mantener los beneficios de la semana pasada. Resumiendo podemos ver que solo he bajado -$336 que teniendo en cuenta la semana no es mucho. Sigo manteniendo un resultado semanal por encima de $650, que es muy bueno teniendo en cuanta que hemos empezado solamente con 20k el año pasado. Leer más Cartera Modelo, Una semana inolvidable(por ahora), Los cerdos y lo que comen
15 de Enero de 2012
Esta semana fue la semana de la WASDE, dato esperado por muchos analistas que al final ha salido mucho peor de lo esperado, yo tampoco esperaba un incremento tan fuerte en los stocks de maíz y sojas. Muchos dices que los datos no reflejan la realidad, pero los departamentos de muchos fondos y gestoras toman estos datos para calcular la exposición y tamaño de su cartera en los mercados de granos. Explicación fácil, la cartera modelo tenia muchos de los spreads y mariposas posicionadas para una subida en los stocks finales, al final la cosa ha salido mejor de lo esperado. Cartera modelo, seguimos acumulando unos dólares
09 de Enero de 2012
Como siempre, dejo las imágenes de la cartera modelo actualizada a fecha de viernes. Como podéis ver la semana pasada lo mas llamativo fue el movimiento muy lateral de los Eurodolares y la subida de los Lean Hogs de Abril Junio 2012, estos últimos han restado unos buenos dólares de la cartera cerrando en -7,150, pienso que es solo un rebote técnico, pro algunos factores externos (ajustes de índices y los operadores de mariposas). Lo que si que nos ha ido muy bien fueron los granos (todos) que en todas las operaciones nos están dando algo de beneficios. Leer más Lean Hogs de Abril Junio 2012
05 de Enero de 2012
Se que hace tiempo no publico estrategias, pero no puedo, no me da tiempo, entre el trading , el grupo de trabajo de spreads (alumnos) además las negociación con diferentes brokers de futuros (para mi CTA) … no puedo estoy al limite. Leer más Feliz Año 2012, el 2011 se ha despedido con la cartera en sus máximos 150%
04 de Enero de 2012
Que mas podríamos esperar de un año tan difícil, los QE, Quiebra de toda Europa (ok no lo reconocen todos los países), el euro al borde del precipicio y el los bonos de tesoro con mejor rendimiento que las bolsas. Leer más ¿Se acabo la fiebre de los metales preciosos, Gold y Silver?
29 de Diciembre de 2011
Por ahora parece que si, además si lo miramos con el análisis técnico, se confirma la rotura de una tendencia bastante importante. Os dejo dos gráficos, uno del Silver SLV, y del Gold GLD, no tiene muy buena pinta… Otros contenidos sobre 'volatilidad' en Rankia.comPor fin ETF Permanente para Admiradores del Fondo Permanente de Browne
Gfierro.
En resumen y de manera simplista, la estrategia de una Cartera Permanente diversifica los activos del portafolio de manera que los movimientos de uno contrarresten a los del otro a través del tiempo para dar un desempeño balanceado en casi cualquier tipo de situación o ciclo económico.
Volatilidad en lo alto del rango y valores interesantes
Mercatrading.
Hola a todos:
Medidas sobre la mesa para sanear los balances de los bancos, consistentes en venta de viviendas que pueden formar parte de los activos tóxicos de los bancos, y provisionar los fondos de los mismos bancos con cargo a benefícios, son algunas de las soluciones que se han planteado durante este fín de semana para que las entidades
Volatilidad de los fondos
jo23ma.
Hola, pregunto a los entendeis mucho mas que yo de fondos,¿cuando en un fondo ponen volatilidad 20%,8%.O 5% es lo maximo que pueden perder,o solo es una
Stat-Arb: Una Estrategia de Bajo Riesgo y Ganadora por Excelencia
Gfierro.
El Stat Arb no es mas que sacar provecho de las ineficiencias o anormalidades que existen en las relaciones estadísticas, ya sean históricas o no, de dos o mas instrumentos entre sí. Existen muchas maneras de modelar y analizar dichas relaciones desde las mas sencillas como una simple correlación y sus diferenciales, hasta cointegración de series de tiempo y el modelo GARCH.
La Volatilidad Implícita... desde 3 ángulos
Sharkopciones.
¿Qué opinas de la volatilidad implícita de las opciones? ¿Cómo la gestionas en tu operativa?
¡La griega más explosiva!
Swing trader.
En numerosas ocasiones hemos expuesto en este blog el significado de cada letra griega que interviene en la valoración del precio de las opciones. Aquí puedes verlo cuando este tema fue tratado desde tres puntos de vista diferente.
Etfs de acciones de baja volatilidad.
Enrique Roca.
Hay quien prefiere ganar algo menos a tener menos sobresaltos. He aquí algunos Etfs que invierten en acciones más tranquilas que el mercado y que pueden usarse
Los mercados están rotos
Knownuthing.
Cualquiera que siga las cotizaciones de los mercados bursátiles desde agosto necesita tomar biodramina para combatir los efectos del mareo que producen sus continuas subidas y bajadas. No es solo un efecto de la volatilidad, puesto que ésta ha bajado a niveles más razonables, mientras que el mercado continúa devorando puntos a velocidad de vértigo. El mercado corre como un pollo sin cabeza, andand
Vuelve la volatilidad al parqué, ¿Consecuencias?
Mercatrading.
Hola a todos:
Que el mercado de renta variable está mareado, es una cuestión que todos podemos estar de acuerdo en estos momentos, la volatilidad se ha instaurado de nuevo en el parqué y se está convirtiendo en caídas, en el caso de nuestro selectivo español.
El Tesoro ha subastado hoy y ha conseguido colocar el
Compra de volatilidad salvaje sin el riesgo de apertura
Francisco Llinares.
Aprovechando que CMC Markets ha bajado las horquillas de compra/venta de algunas divisas a cifras inferiores a un pip (esto quiere decir que comprar y luego vender 10.000 $ de cualquier divisa tiene un coste total inferior a un dólar), se podría intentar una compra de volatilidad salvaje.
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