Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "spreads": 89 resultados

Nuevo Spread Vacas/Terneros

Publicado por Optiongreg el 02 de febrero de 2010

Hola a todos

Hoy seré mas que breve... tengo la gripe ....(con tanto hablar de los cerdos igual tengo la "gripe porcina") y aunque me estoy recuperando no quiero abusar...

Sobre las estrategias...

Pero antes, una gráfico interesante, media mensual de movimiento en el DJ mensual... de los últimos 100 años... así que a todos los que les guste las estrategias delta neutrales o similares, si lo hubierais hecho durante estos últimos 100 años todos los meses... hubiera salido bastante bien.. y si no mirad... en media mas de un 1.32% no se mueve..

Si alguno de vosotros lo tienen de los últimos años ( 2007-2008 - 2009....) se lo agradecería.... es que ponerse y bajarse los datos que otro ya lo ha hecho lo veo una perdida de tiempo... jejejeje

Vamos con las estrategias..

Las de Ingresos mensuales.. se va a quedar en para pipas mensuales.. (me falla en money management) por supuesto entre con una posición mas pequeña, y ahora con poco tiempo antes del vto me he quedado sin ideas.. tengo la de Iron Condor... que quise incrementarla pero al final se quedo en nada.. pues así seguiremos sin hacer nada.. si tocara ajustaremos.. ya ha sobrepasado el 20 % de las garantías.. se debería cerrar... pero lo mantendré.. para ver si puedo aguantar hasta el vto. Leer más

Etiquetas: spreads · vacas terneros

Sobre los spreads

Publicado por Optiongreg el 31 de enero de 2010

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Estoy mirando estos spreads:

El que tenemos: Cerdos de Junio - Abril la estacionalidad se acaba esta semana el día 3 miércoles, si vemos que flojea seria plan de cerrar y esperar un poco.

después de cerrar esta operación para el final del mes tenemos otra de cerdos la de Julio - Junio 2010 pero basándome un poco en la base de datos de MRCI, os puedo decir que me gusta este par... el de Julio - Abril por lo menos hasta finales de mes que empieza el antes mencionado.. seria mirar precio de entrara sobre los 6 el primer lote...

Pasando de los cerditos.. vamos a ver a nuestras vacas.. andan con la cabeza agachada y si síntomas de levantarla.. y si no mirad del gráfico de Live Cattle Junio -Feeder Cattle Abril... es una estacionalidad que tenia mucho sentido pero se ve que este año no quiere cumplir... Leer más

Etiquetas: spreads

Un poco mas sobre la spread de Gasoleo/Heating

Publicado por Optiongreg el 12 de noviembre de 2009

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Hola de nuevo

Una buena frase para hoy.

"Amateurs measure potential while professionals measure risk." - Steven A. Cohen
"Los amateurs calculan/miden potenciales, los profesionales riesgo" Buena frase...

Ayer estuve un poco ocupado así que no he seguido mucho el mercado... que parece que quiere romper.. aunque ayer no lo ha conseguido

Antes de todo un dato, que siempre nos ayuda determinar como esta el mercado... , este indicador y el $VIX, me gusta mucho...

El el gráfico de compracion de $CPCE y $SPX, es el ratio put/call y el SPX, como podéis ver, el ratio no esta tan bajo, un valor por debajo de 0.50 se podría considerar extremo... asi que aun podemos ver la rotura... aunque hay otros datos de indican divergencia...

El $VIX, ayer se mantuvo en positivo al cerrar la sesión, apesar de la subida del SPX, es decir, la gente se cubre, compra puts, pero tampoco lo hace a saco... Leer más

Etiquetas: spreads · Gasoleo/Heating

Spreads para esta semana

Publicado por Optiongreg el 09 de noviembre de 2009

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Después de un fin de semana, movidito y no solo lo digo por el aire que ha hecho donde vivo.. :-)) aquí estamos de nuevo ante una semana de mercados, estamos en el escenario de la construccion del segundo hombro de la formacion que mencione en el vídeo anterior (HCH). Tendremos que vigilar la zona de los 108 en el SPY.

Lo que ahora quiero compartir con vosotros son unos spreads que creo que merece la pena tenerlo en cuenta.

1, Compra Trigo Mayo 2010 (CBOT) / Venta Trigo Marzo 2010(CBOT)

Estadísticas:

Aciertos 93 % 14 de 15 años, es decir solo fallo uno.. a priori no esta mal.

Máxima perdida en op abierta: $762 en el 2007

Beneficio medio: $736

Es un spread tranquilo, cada punto son 50 $

Otro Spread

Compra Cérditos (Lean Hogs) Junio 2010(CME) / Venta cérditos(Lean Hogs) Feb 2010(CME)

Estadísticas:
Aciertos 100 % 15 de 15 años,

Máxima perdida en op abierta: $1400 en el 2009 Leer más

Etiquetas: spreads · opciones call · opciones · spy

Los seasonal spreads de este mes

Publicado por Optiongreg el 04 de noviembre de 2009

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Os pongo un excel con los spreads de este mes, si veis alguno que queréis comentar decírmelo y lo miramos.

Yo hasta mediados de mes no he visto nada interesante ( no me gustan los de divisas!!! ) el resto no lo pude analizar hasta ahora.

Un saludo

Greg

Tabla%20sperads.xls

Etiquetas: spreads

Resumen Libro Trading Spreads and Seasonals

Publicado por Optiongreg el 01 de noviembre de 2009

Comentarios

Al final lo conseguí, por desgracia no pude hacerlo en solo dos folios pero espero que os guste.

Si alguien se anima a corregirlo y darle un toque mas español ( es que yo soy un giri) por favor que se ponga en contacto con migo.

Para los críticos, por supuesto no es perfecto el resumen, pero si queréis mas dados podéis leer todo el libro... hehehehe

Ver resumen

Resumen%20_Libro%20_Joe%20_Ross_por_greg.pdf

Por mi parte solo puede decir que es otra forma de acercarse a los mercados, y creo que se le puede sacar un rentabilidad, pero es como todo, tenemos que tener una estrategia clara y bien definida. Yo iré poniendo datos sobre spreads que veo bien para entrar y por supuesto los analizare.

Un saludo

Greg

Etiquetas: resumen · trading · spreads

Datos Spread Soja/Trigo

Publicado por Optiongreg el 23 de octubre de 2009

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Aquí tenéis los datos

Como podéis ver las entradas son todas por debajo de los 350, actualmente como podéis ver en el siguiente gráfico el precio esta en 440

Y todo esto es debido al comporta miento diferente del trigo.

Hoy no creo que podre postear mas, pq me voy de viaje.

Suerte

Greg

Etiquetas: spreads

Mas graficos de la spread

Publicado por Optiongreg el 06 de octubre de 2009

Comentarios

Primero los mercados: rebote bastante importante del SPX

Dow: +1.18%

Nasdaq: +0.98%

S&P 500: +1.49%

Os pongo mas graficas de la famosa spread trigo maíz

En el post anterior se puede ver la temporalidad de la spread, ahora para entender un poco como ha ido el año os pongo graficas de la temporalidad de cada uno:

Trigo Julio

Como podéis ver este futuro en Sep se tendría que averse mantenido en mínimos o subir un poco pero lo que hizo fue bajar mas.. como en los años anteriores ver Grafico del Trigo actual.

El trigo no fue el catalizador de la bajada de la spread, he contribuido bastante pero el que nos fue en contra es el Maiz.

En septiembre se esperaba una bajada y en octubre que se mantenga en mínimos pues a pesar de todo esto reboto y subió por encima de las espectativas. ver Grafico del maiz. Leer más

Etiquetas: gráfico · spreads

Grafico Spread Lean Hogs Apr 2010/Dec 2009

Publicado por Optiongreg el 02 de octubre de 2009

Comentarios

Mercados

Dow: -2.09%

Nasdaq: -3.06%

S&P 500: -2.58%

Parece que al final esto se ha puesto por el lado de los bajistas...

Una frase para hoy... otra muy buena...

"The best traders have no ego. To be a great trader, you have to have a big enough ego in the sense that you have confidence in yourself. You cannot let ego get in the way of a trade that is a loser; you have to swallow your pride and get out." - Tom Baldwin

Un poco sobre los spreads

Graficos

Como interpretarlos: la linea negra continua es el comporta miento de la spread de este año, la discontinua es de los últimos x años en la parte de la derecha los pone.

En la parte de abajo podemos ver que en cada época del año, de 0 a 100 .. zona de 0 es que estaba cerca de mínimos y la zona de 100 que estaba en zona de máximos.

Nuestros créditos parece que en octubre van a subir, en el gráfico podemos ver que casi siempre hace lo mismo, espero que no sigan la pauta del W-C

El gráfico lo dice todo, este año ha fallado el invento.. estoy en ello para descubrir la razón.

Yo voy a mantener pq espero que siga el mismo patrón el mes de oct debería bajar(viendo el histórico) pues ahora esperemos que baje.

Etiquetas: gráfico · spreads · leer · hogs · 2009 · 2010

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