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Sitios que sigoÚltimas entradas de los Blogs
Etiqueta "opciones call": 6 resultadosContango y los ETF de UNG y USO
22 de Abril de 2010
Buenos días a todos
Orion el otro día me pregunto sobre el problema del contango en los ETF y como se podría aprovechar. Ultimo día del año (Estadísticas y Graficos)
31 de Diciembre de 2009
Un año mas (los optimistas) y un año menos (los pesimistas). Pero antes de que cierre... un poco de estadísticas para el ultimo día.  (Fuente Think BIG) El mercado sigue siendo lateral, lo que no me ha gustado es la recuperación de ayer, después de estar casi todo el día en negativo se puso al cierre a la par... no me gusta para los calenadrs.. espero no tener que ajustar las estrategias hoy... Lo positivo de todo es el escaso volumen, el ratio put/call no esta en máximos, así que esto puede seguir... que a mi no me gusta para nada.  La volatilidad ha repuntado un poco, pero no bastante para que de indicios de un cambio... es mas, pienso que esto puede seguir lateral alcista.  Los problemas lo tenemos en la estrategia calendar con RUT, que esta en su punto de inflexión. Lo positivo de todo es la theta (lo que ganamos por el paso del tiempo), estos últimos días su contribución nos ha venido muy bien, ha hecho que recuperemos buena parte de lo perdido. Leer más
Mercados actualizados ¿Porque Seguimos subiendo?
17 de Noviembre de 2009
¿Y claro ahora que? hemos roto máximos, estamos a un 20 % +- de máximos.. y en la bolsa sigue entrando dinero.. ver graficos... No hay doble techo, jo hay HCH, nada, estamos en tendencia alcista y nada mas...  
Spreads para esta semana
09 de Noviembre de 2009
Después de un fin de semana, movidito y no solo lo digo por el aire que ha hecho donde vivo.. :-)) aquí estamos de nuevo ante una semana de mercados, estamos en el escenario de la construccion del segundo hombro de la formacion que mencione en el vídeo anterior (HCH). Tendremos que vigilar la zona de los 108 en el SPY. Lo que ahora quiero compartir con vosotros son unos spreads que creo que merece la pena tenerlo en cuenta. 1, Compra Trigo Mayo 2010 (CBOT) / Venta Trigo Marzo 2010(CBOT) Estadísticas: Aciertos 93 % 14 de 15 años, es decir solo fallo uno.. a priori no esta mal. Máxima perdida en op abierta: $762 en el 2007 Beneficio medio: $736 Es un spread tranquilo, cada punto son 50 $  Otro Spread Compra Cérditos (Lean Hogs) Junio 2010(CME) / Venta cérditos(Lean Hogs) Feb 2010(CME) Estadísticas: Aciertos 100 % 15 de 15 años, Máxima perdida en op abierta: $1400 en el 2009 Leer más
Venta call UCO
25 de Agosto de 2009
Una mas que salio mal, esto no ha roto heheheh asi que cerré la posición a 0.35 usd (-50 %)
Nada mas para hoy, estuve todo el día calculado.... me voy a ver la tele un rato. Mañana mas y mejor, los mercado parece que quieren consolidar un poco ya lo veremos. Sobre las estrategia: Citi después de las subidas de los últimos días, parece que se ha tomado un día libre. Si teneis tiempo mirar esta pagina http://www.freestockcharts.com/ aver que tal ???? Un saludo Greg
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opciones call · opciones
Compra Call Uco
24 de Agosto de 2009
Hola a todos
Una estrategia para el crudo con un ETF Doble UCO (ver características) BOT + UCO 100 SEP 09 14 CALL @.69 ISE, UCO MARK 13.14, ACCOUNT 84****01 No suelo comprar calles a pelo pero en este caso (después de un rato pensando) lo prefiero pq espero una rotura en el crudo así que compre una call sobre un etf que ya es un 2x y no quiero esperar hasta el vto. Es decir es el tiempo y el diferencial del delta que me ha hecho posicionarme con calles y pq se trata de un etf que ya es apalancado. Como el stop que utilizare es un stop de 3 dias. si no rompe cerramos la pos y un objetivo de 15/15.50 Un saludo Suerte Greg
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opciones call · opciones
Otros contenidos sobre 'opciones call' en Rankia.comHiperinflación: tomando medidas defensivas
Fernan2.
Repaso de la probabilidad de entrar en hiperinflación y las estrategias que podrían adoptarse para defender e incluso incrementar nuestro patrimonio si llegara el caso, siempre sin tomar demasiado riesgo en caso de que no haya hiperinflación...
Cotizacion ociones call y put
Carlos 1959.
hace una año ante la espectativa de bajada del euro compramos opciones call al Santander sobre el dolar y la libra para cubrir unas ventas. Se puede ver la
Hola ; alguien tiene a mano el indicador Put Call Ratio? actualizado
Enolagay.
Gracias o algún link donde lo actualicen diariamente. Un saludo
Como vender acciones por encima del precio de mercado
Estrategiasopciones.
En las ultimas sesiones el mercado ha tenido una importante revalorización. En este momento nos planteamos hacer una estrategia para cubrir la cartera y que no suponga un coste y que nos permita obtener una rentabilidad adicional. Una estrategia que cumple los escenarios anteriores es la venta de opciones call sobre la cartera.
Como ejemplo consideramos una
Como obtener mas rentabilidad de la subida de la bolsa
Estrategiasopciones.
Las últimas caidas del mercado han originado perdidas en las carteras de los inversores. Muchos inversores acostumbran a usar el peligroso arte de promediar a la baja. En este articulo vamos a hacer un planteamiento parecido con opciones sobre acciones.
Opciones covered calls
Art_madd.
Si seguimos subiendo, creo que será un buen momento para mí para experimentar con las covered calls. Entiendo que consisten en vender calls (apuesta lateral
Cartera Covered Call Vencimiento Junio
Estrategiasopciones.
Las acciones del Ibex35 siguen bajando y este escenario estamos cubiertos por la venta de las opciones call vendidas. Como puede verse en la página de rentabilidad de la cartera, mientras el Ibex35 ha bajado un 4% desde el comienzo de mes, la cartera nuestra se ha apreciado un 1%.
Con las elevadas volatilidades del mercado la venta de opciones call nos cubre las acciones compradas
Comprar opciones, Vender Opciones, Comprar Call, Vender Put
Estrategiasopciones.
A la hora de hacer una estrategia con futuros y opciones financieros, podemos encontrarnos que diferentes estrategias pueden tener ratios de rentabilidad parecidos, mientras que el riesgo es muy diferente.
Los inversores en acciones, que empiezan a operar en opciones, casi siempre prefieren comprar opciones porque entienden que por una prima fija (riesgo limitado) pueden obtener una
Cambio vencimiento Junio 2010 Cartera Covered Call (Call Cubierta)
Estrategiasopciones.
Estamos en la semana de vencimiento. La alta volatilidad de las opciones en las ultimas jornadas hace que las primas sean elevadas. Como no tenemos claro lo que sucederá las proximas sesiones en el IBEX35 vamos a realizar el cierre de las posiciones abiertas en el vencimiento de Mayo de 2010 y vamos a trasladarlas al vencimiento de Junio de 2010. En el argot de los futuros y opciones esta
Vencimiento Mayo 2010 - Revalorizacion de la cartera Covered Call
Estrategiasopciones.
Durante el ultimo vencimiento el mercado ha caido casi un 14%. Durante el mismo periodo nuestra cartera covered call ha caido un 5%. La semana que viene se produce el vencimiento de las opciones de Mayo 2010, y las primas van a perder todo su valor. Actualmente el valor de las primas, y si el mercado no se mueve obtendremos un 2% de rentabilidad adicional.
Durante la semana que viene procederemos
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