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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

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Etiqueta "miercoles": 3 resultados

Miercoles

0
16 de Septiembre de 2009
Hola de nuevo

Ayer estuve mirando la estrategia de UPRO VS /ESM0.. que se esta desangrando poco a poco... apesar de la cobertura (venta call SPXU)... y llegue a la conclusión de que paso lo menos probable... podría llegar a pasar... y claro me hizo pensar un poco... el pq de toda esta estrategia....

1, Conclusiones: por la noche liquidaron los futuros /esm0 1350 y en mi caso aun no están ganando dinero.. así que con toda la subía del índice de los últimos días que no ha sido poca el upro se ha disparado... poniéndome un poco nervioso... además que estamos a 2 días del vto. (hoy sin falta hay que hacer el roll over... creo que unos de 100 o 105 nos vendrian bien). Pero claro entonces que sentido tiene toda la estrategia..... no se si recodáis pero hace tiempo subí unos cálculos de los etf x3...(ver etf y un poco de matematicas ) pues los tiros van por allí... y si no mirar lo que hice en excel. No se pq pero no me deja subirlo:   Leer más
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Miercoles

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03 de Septiembre de 2009
El segundo dia con el mercado en negativo, aunque un 0.3 de risa.
Ya tenemos una nueva de linares aunque ahora nos lo pone un poco mas fácil, por lo menos para explicar.

Comra trigo /zwzo (futuro a dec 2010) y vende maíz /zcz0 (futuro dec 2010 )

Dice que no hay que pagar mas de 180 por la spread, desde que lo sigo esta a unos 205 asi que estamos casi un 10 % por encima del precio recomendado.


Es un spread típico sobre futuros de diferentes materias similares, para poder compararlo con precios pasados os pongo un gráfico, es lo mismo que en la de citi, es la diferencia del precio de futuro (close) asi que en el precio que saldrá en el gráfico no se pueden ver los picos.



Garantía que piden por la spread. Según TOS al ser una spread reconocida por CME (ver spreads reconocidos por CME) te retienen solo el 40 % de las garantías totales. es decir por una spread unos 1700 usd (aun no entre asi que no lo puedo confirmar) supongo y no seria descabellado que por la venta te pidan algo mas... No lo se, al preguntarles me han dicho que si no estoy de acuerdo me lo pueden ajustar mas!!!! no esta mal.   Leer más
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Miercoles

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01 de Septiembre de 2009
Parece que esto quiere bajar un poco

ES[U9]1000.25-19.50-1.91%
SPY100.495-1.965-1.92%
SPX1000.86-19.76-1.94%
DJX93.27-1.69-1.78%
VXN28.95+1.78+6.55%
VIX28.53+2.52+9.69%

C esta a 4,68 bajando casi un 6.50 % esto ya no me gusta tanto.. pero ya le tocaba lleva una buena racha. El spread esta en 0.05 $ perdemos un pipo.

UPVO VS /ESMO empieza a tener buena pinta Tenemos al spx a 2.85 /3.90 y el upro a 13.20 / 13.80. Aver si esto baja un poco mas.

Estoy mirando una estrategia en un etf sobre el Euro (FXE) la estrategia es un butterfly 140/142/144 comprado a 0.43$

Es mas o menos esta (simulacion por contrato)


Problemas que le veo.. es una etf que no es muy liquido en cuanto a opciones. No se puede operar 24 h.

Lo que me gusta Mirad el grafico de Eur/Usd mejor dicho de etf que lo replica


las lineas rojas son los break eaven para el 19/09/2009   Leer más
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