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Etiqueta "condors": 2 resultados¿Es tiempo de Iron Condors o de calendars?
16 de Febrero de 2010
Hola a todos Estamos a 30 del próximo vto, es decir el tiempo optimo para entrar en operaciones con theta positiva. Pero claro con los datos que salen todos los días, uno no sabe por donde correr.... Entre muchas estrategias laterales tenemos dos grupos, las que tienen vega negativa y las de vega positiva, en el primer grupo yo manejo dos tipos de spreads : Iron Condors y los Butterflys y en el segundo los Calendars y los Doble Calendars. La diferencia entre los dos grupos es el efecto de la volatilidad (siempre hablamos de theta positiva), para los de vega positiva les beneficia una subida de la volatilidad y para los de vega negativa les perjudica y viceversa. La pregunta del millón... que se espera de la volatilidad.. subirá o bajara???? y esto es lo que os pregunto???? ¿ Que hara la volatilidad hasta el próximo vto???? Leer más Iron Condors
22 de Febrero de 2009
La semana pasada estaba leyendo copsitas sobre esta estrategia que a mi personalmente me gusta mucho y me he dado cuenta que en algunos aspecto estaba equivocado.
En los libros y cursos que he hecho sobre estrategias con opciones esta esta catalogada como una estrategia delta neutral o casi , y que es una estrategia que en mercados tendenciales (como el de ahora) no sirven. Pues a continuacion os pongo unos argumentos que cambiaran la idea de los iron condors... Otros contenidos sobre 'condors' en Rankia.comIron condors, debit spreads y straddles: Posicionamiento y posibles ajustes - opciones
Migueln.
Buenas tardes a tod@s, Un webminar introductorio a estas estrategias así como a sus posibles ajustes http://www.sheridanmentoring.com/index/method/c.play-
Comparativa entre Iron Condors
Sharkopciones.
Podéis ver en el siguiente link el artículo de comparativa entre Iron Condors
(lo tenía en borrador y al publicarlo aparece como publicado el sábado).
Gracias a Nebe por su aportación.
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/10/comparativa-entre-iron-condors.
Comparativa entre Iron Condors
Sharkopciones.
Cuando propuse la estrategia SPY#3, Nebe (un lector del blog) preguntó por qué no esperar a que estuviéramos más cerca de la fecha de expiración para aplicarla, y así beneficiarnos de una mayor pérdida de valor de las opciones.
La SPY#3 se trataba de una Iron Condor:
SC OCT 114 + LC OCT 119 (Crédito de $0.22)
SP OCT 97 + LP OCT 92 (Crédito de $0.22)
En el link podéis ver más detalles:
http://www.
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