Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Resumen operaciones Cartera Modelo

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Publicado por Optiongreg el 12 de febrero de 2011

Resumen operaciones Cartera Modelo

Hemos cerrado una semana que ha ido de menos a mas, el cierre de los spreads de cerdos ha sido espectacular, después de caer en el final de la sesión, los setlements se han hecho en la parte baja de la sesión e incluso en el caso de los Lean Hogs de Junio – Agosto en el mínimo. Cono todo esto el resultado final de la cartera es de un beneficio de un  14,87%  en las 5 semanas que llevamos el seguimiento.

 

 

Os pongo el grafico del año pasado para que comparéis un poco.. (no es por chulear).. como veis en noviembre deje de hacer la tabla.. (no me preguntéis pq) , el año lo acabe mas o menos en el mismo numero.. subió mas pero luego en la ultima semana del año se ha venido abajo.. un día lo actualizare. El grafico es semanal. En Mayo, recordar los spreads de Trigo/Maiz y los de Vacas/Cerdos

Analizando el resultado, volvemos al principio, a la volatilidad de los spreads y al tamaño de la cartera. La subida de esta semana ha sido muy fuerte, y la cartera ha pasado de estar en negativo a estar en máximos. Soluciones hay muy pocas, solo espero que diversificando mas , que por ahora no es posible al no tener spreads tranquilos y buenos a la vista, baje un poco la volatilidad de los resultados y podamos tener algo mas de tranquilidad. Esto lo digo, porque todo lo que sube puede bajar, y ya sabéis la frase famosa que cuando la bolsa sube, va por la escaleras y cuando baja coge el ascensor.. pues esto se puede aplicar a los beneficios también.

Resumiendo un poco las operaciones solo puedo decir que me sabe muy mal que ha saltado el stop de la operación del azúcar y tuvimos que cerrar la operación, lo tenia para largo plazo, pero creía suficiente un Trailing Stop de $1000. Viendo lo que ha pasado.. ahora ya se que no, para el azúcar no es bastante. La solución hubiera sido, entrar con dos contratos, recomprar uno.. después de ver el pequeño giro.. y mantener el otro abierto, pero al verlo volátil decidí que para la cartera modelo.. solo utilizare uno.

De los cerdos nada que decir, parece que se han tomado en serio la estacionalidad y están funcionando, han cerrado muy bien, incluso por debajo de los rangos diarios, por esto el lunes, no os asustéis si veis que suben.. . Espero verlos pronto en negativo..

Las mariposa de sojas, subieron , bajaron.. y yo volví a vender.. ahora dos contratos, no suelo aumentar el volumen,  pero en este producto, al no conocerlo tanto lo hice, sabia que son $100 el punto , pero no pensaba que es tan lateral.

Las vacas, como veis por ahora no las opero, tenia unas estrategias, pero no me gustan. Entre hoy y mañana, sacare.. mas conclusiones y veremos si entrare o no.

Hay unas estrategias nuevas a la vista, pero los pondré en otro post, si me da tiempo hoy si no, pues mañana.

Ser buenos y disfrutar del fin de semana.

Greg

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a optiongreg@gmail.com

Etiquetas: Cartera Modelo · spreads · Seasonals



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Comentarios
1 Nebe
12 de febrero de 2011 (21:56)

Oye Greg y compañia,

Alguna vez os habeis fijado en el Algodón, el spread Marzo-Diciembre esta en 60 cuando la media histórica está en -5. También es verdad que el precio esta en máximos históricos, el precio ha subido un 120% en 1 año.

Alguien ha operado alguna vez con el Algodón: Códigos /CT
Adjunto el gráfico con los datos de Marzo, Diciembre y el spread Marzo-Dec.

2011-02-12-TOS_CHARTS_

P.D. A estas horas escribiendo en el foro??????? Debemos estar locos, jejeje.....

Saludos

Nebe

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2 Nebe
12 de febrero de 2011 (22:26)

Me ha gustado mucho eso de llevar la contabilidad por semanas, yo lo hago por meses pero creo que por semanas es mejor. Desde aquí quiero agradecer a Greg el meterme en el mundillo de los Spreads.

Como Greg voy ha hacer una reflexión, empece con los spreads poco a poco y leyendo mucho para saber que era esto, y en Noviembre me fue tan bien que me emocione y meti mucha carne en el asador. En 2011, debido a sobre posicionarme (vacas de febrero) y entrar en spreads que no tengo ni puta idea (WTI-COIL) los los beneficios ha bajado de un posible 42% a un 11%. Creo que es mejor volver a los origenes, ir despacito y no poner todos los huevos en la misma cesta.

Os dejo un gráfico como el de Greg (yo si es por chulear, ya que 2010 ha sido mi mejor año y para una vez que pasa ....).

2010 rendimiento cartera

Saludos

Nebe

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3 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Nebe
12 de febrero de 2011 (22:28)

Es sábado y son las 22:20.. acabo de pasear los perros vivo en una zona de restaurantes y fiestas.. todo el mundo.. aregladito.. y de caamino.. a los restaurantes.. en los pafs y discos.. la gente preparandose.. para la gran fiesta de todos los sábados.. y yo.. que peña mas rara..(pienso yo) con lo bien que me lo pasare con una copita de buen vino.. y luego un cubata.. o un cocktai... viendo una buena película.. con la xati (ni novia).. ..

Claro el raro son yo.. hahahahh ...

Volviendo al algodón.. el problema es que los spreads tiene poco volumen.. y que esta en subida libre.. no me gustan estos bichos.. son peligrosos.. yo como puedes ver.. viendo el comentario anterior.. que soy un poco.. cómodo.. y me gusta la tranquilidad y las cosas buenas ... vino, comida y mujeres(ahora solo una.. jejejej por si acaso lee lo que escribo.. )

greg

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4 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Nebe
12 de febrero de 2011 (22:30)

Tendré que hacer un acumulado.. buena idea..

greg

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5 Nebe
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Es sábado y son las 22:20.. acabo de pasear los perros vivo en una zona de restaurantes y fiestas.. todo el mundo.. aregladito.. y de caamino.. a los restaurantes.. en los pafs y discos.. la gente preparandose.. para la gran fiesta de todos los sábados.. y yo.. que peña mas rara..(pienso yo) con lo bien que me lo pasare con una copita de buen vino.. y luego un cubata.. o un cocktai... viendo una buena película.. con la xati (ni novia).. ..

Claro el raro son yo.. hahahahh ...

Volviendo al algodón.. el problema es que los spreads tiene poco volumen.. y que esta en subida libre.. no me gustan estos bichos.. son peligrosos.. yo como puedes ver.. viendo el comentario anterior.. que soy un poco.. cómodo.. y me gusta la tranquilidad y las cosas buenas ... vino, comida y mujeres(ahora solo una.. jejejej por si acaso lee lo que escribo.. )

greg

Nebe  en respuesta a  Optiongreg
12 de febrero de 2011 (23:07)

Joder, todo el mundo sale a pasear el perro, me tendré que echar uno que esta de moda. Yo estoy en "La France" a 10 Km. de Belgica, y no tengo ningun canal de TV en español, para colmo el Internet es muy malo y no puedo ver pelis. Resulta que vine para un trabajo de 5 días y por cosas del destino es posible que me tire 3 semanas (Cést la vie"), con lo que le estoy metiendole caña al Scarr.

Me estoy dando cuenta de una cosa, casi todas las materias primas se han duplicado, eso se trasladara pronto a la cesta de la compra. Los gobiernos lo prefieren, ya que las deudas valdran menos (y nadie tiene un duro), el que tenga dinero se lo tiene que gastar ya que sino la inflacción se lo va a comer, lo que generará que la economía mejore... lo tienen bien pensado; ahora cuando nos digan a final de año que la inflacción ha subido un 3%, os recomiendo sumarle un 10 o 20% para que sepais la que realmente es.

Saludos

Nebe

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6 David v.
David v.  en respuesta a  Nebe
13 de febrero de 2011 (04:20)

Buenas; lo primero, os felicito por vuestras rentabilidades. Creo que sería mejor poner el gráfico en escala logarítmica, ya que los beneficios acumulados también se utilizan para operar (¿no?).

Al final, todos los que andamos por aquí estamos un poco locos. :)

Un saludo.

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7 Nebe
Nebe  en respuesta a  David v.
13 de febrero de 2011 (09:41)

Hola David,

Acabas de llegar de fiesta o que?

Yo no puedo poner escala logarítmica, ya que los beneficios no los utilizo para operar, es más aumente posiciones en Enero, y he decidido volverme atrás, con lo que en Spreads bajaré las posiciones.

Saludos

Nebe

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8 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  David v.
13 de febrero de 2011 (16:40)

Yo tan poco puedo añadir escala logarítmica.., mi gestión es en base a paquetes.. de 20.000 a 30.000 si llego a duplicar..otro paquete . si no pues no..

Por el camino si va bien la cosa, añado a la operativa cosas de mas alta volatilidad.. es como lo hago yo.. por supuesto no quiere decir que esta bien o mal !!!! cada uno lo puede hacer como quiere..

greg

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9 David v.
David v.  en respuesta a  Nebe
13 de febrero de 2011 (22:34)

Hola Neve & Greg,

Es que ayer no tenía mucho sueño y aproveché para ponerme al día. : )

Saludos.

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10 Nebe
13 de febrero de 2011 (23:35)

Ala ya me he puesto foto,

Greg, solo faltas tu con la del cubata...

Saludos

Nebe

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11 Orion
Orion  en respuesta a  Optiongreg
14 de febrero de 2011 (00:59)

Greg,
Enhorabuena por la tabla, y los resultados.
La verdad es que desde que publicas la tabla me ha servido para simplificar mis cuentas. Antes las llevaba apuntado los precios de cada futuro y para los spread o mariposas pues tenia 2 o 3 lineas en mi tabla excel, lo cual no me aportaba nada importante. Así es mucho más rápido de actualizar y ocupa menos espacio.

Lo de la gráfica creo que tambien puede ser muy últil para comparar de forma visual con años anteriores, un forma de ver si la forma de operar actual mejora o empeora respecto a otros años.

Lo de hacer los cierres es lo que mas palo me da (me refiero a apuntar los precios de cierres de operaciones abiertas). De momento no lo hago, solo apunto las operaciones cerradas, pero creo que no va a quedar más remedio de hacerlo si se quiere llevar una contabilidad un poco más precisa. Es una lastima que en IB no faciliten el trabajo, o tal vez soy yo que no se donde buscarla. Creo que voy a hacer cierres mensuales para empezar que ya es una mejora respecto a lo que hago ahora.
Alguien de los que trabajeis con IB, ¿Como se puede saber las ganacias/perdidas de un spread o mariposa, cuando el mercado ha cerrado, si la operación sigue abierta? (lo de hacerlo de forma artesanal, pata a pata restando, no cuenta)

Y entrando en materia, respecto al LE-HE que tantas alegrías nos está dando, ¿como veis la posibilidad de seguir exprimiendolo por arriba y tambien por abajo ahora que los contratos cercanos están tan bajos? Junio y/o Agosto comprados si bajan lo suficiente y Octubre y/o Diciembre vendidos si vuelven a sus zonas "seguras" de venta. Es un posibilidad que estoy barajando.
Saludos

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12 Raffaele
14 de febrero de 2011 (16:28)

hola a todos
comprada mariposa GF marzo-abril-mayo a -1,225.
alguien entra en ZC julio-octubre?
raffaele

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13 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Raffaele
14 de febrero de 2011 (17:32)

Se me ejecutaron unas ordenes de recompra de los cerdos de Junio Agosto en $1, como espero que sigan bajando he vendido en 1,30 de nuevo.. es decir.. para la cartera modelo, se ha recomprado un contrato en $1 y se ha vuelto a vender en $1,3

El WTI brent por los suelos, yo no entro, suerte a todos los que estaos dentro.

Estoy muy interesado por una spread de Vacas, las de Agosto Diciembre, están de nuevo en -$3,2, voy a vender un lote (para la cartera en este precio) el segundo lo dejo por si acasi , zona de precios que me gustaria es -3,10..
greg

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14 Raffaele
14 de febrero de 2011 (18:22)

Por no desmentirme ya vendida la mariposa GF marzo-abril-mayo a 0,95 +137,5 $

raffaele

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15 Raffaele
14 de febrero de 2011 (18:43)

Comprada Mariposa LE Junio-Agosto-Octubre en 0,775
raffaele

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16 Nebe
Nebe  en respuesta a  Orion
14 de febrero de 2011 (18:48)

Respecto a ver las ganacias de IB en cada Spread, no me sale directamente, pero hay un par de truquillos:

1.- Abre una tabla con cada Spread, es un poco rollo si tienes muchos spreads, pero arriba te saldrán las ganacias del Spread.

2.- Yo lo que hago es al final de la hoja de los spreads, los pongo individualmente, y así cuando quiere ver como va el spreas, pues no es muy dificil, pero tienes que sumar 2 líneas para los spreads y 3 líneas para mariposas. Es la mejr forma que he visto de ver las cuentas.

Respecto al LE-HE creo que es una muy buena idea lo que dices, yo ya lo planteé en el blog de Llinares; yo estoy corto del LE-HE octubre y me he salido de los de marzo, pero si baja se puede entrar, creo que la diferencia entre ambos spreads es muy grande y que tiende a bajar, con lo que hacer un spread de Spreads me parece buena idea.

Saludos

Nebe

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17 Nebe
14 de febrero de 2011 (19:41)

Os voy a contar una cosa que me ha pasado, lo he leído en muchos foros y nadie lo sabía a ciencia cierta. El viernes se me olvidó cerrar el contrato WTI-COIL y el viernes era el First Notice Day; despúes de hablar con Gregory, me comenta que el First Notice Day de la CME es varios días más tarde.

He llamado a IB y me han dicho que:

1.- IB no hace entrega ni requiere entrega de productos físicos. Solo especulación.
2.- El contrato se cierra el viernes con el precio del viernes.

con lo que ya sabéis, podéis dejar cualquier contrato hasta el First Notice Day o incluso más tarde que IB lo liquidará.

Esa es la teoría, luego le he dicho a la chica que eso esta muy bien, pero por que yo tenía a día de hoy todavía el contrato abierto, ella lo ha mirado y se ha quedado estrañada. Me ha vuelto a llamar luego y me ha dicho que ese contrato lo van a cerrar y que cree que será con precio del viernes. Mañana me llamará para confirmarlo. Os mantendré informados.

Saludos

Nebe

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18 Nebe
14 de febrero de 2011 (20:11)

Oye Greg, dos cosas

Como ves el azucar? Ha vuelto al mínimo, creo que lo aguantaré algo más.

Que opinas de vender los HE (ago-Oct).

Saludos

Nebe

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19 Raffaele
Raffaele  en respuesta a  Nebe
14 de febrero de 2011 (20:15)

hola nebe,
HE(agosto-octubre) lo estoy vigilando yo tambien por entrar en 12.
ZC julio-octubre esta en 103 como veis entrar vendido a este precio ?
raffaele

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20 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Nebe
14 de febrero de 2011 (20:26)

Pues si que se aclaran.. Si te lo cierran con precio de viernes.. te hacen un favor. jajajajaj ya me comentaras

Los cerdos.. hum hum.. lo de octubre.. no se no se..

No estoy muy al dia.. por liarme con otras cosas.. pero intentare míralos.. ademas me falta.. una mariposa que de vacas que tb me han pedido.. vere si ahora me puedo poner al dia..

Sobre el azucar.. queria vender hoy.. pero llegue tarde.. se puede ir a 0 o menos..

greg

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