¿Qué son los filtros cuantitativos de un fondo de inversión?

Cada día tenemos más información, y las máquinas nos permiten hacer filtros que focalizan la atención del gestor. Casi todos los fondos de gestión activa parten de un universo de inversión muy grande y van reduciéndolo hasta llegar a la cartera definitiva que compone el fondo.

Los filtros cuantitativos suelen ser la primera herramienta que utiliza el gestor para reducir el universo de inversión, generalmente en más de la mitad.



En el proceso de inversión que se describe en la figura anterior se ve como el gestor de la boutique norteamericana Hotchkis and Wiley, cuyo fondo de valor de renta variable americana se comercializa en España con el nombre Skandia US Value, parte de unos 2.000 valores que cumplen con criterios de capitalización bursátil mínima y PER máximo dentro del índice.   Leer más